Сделка понятие относительное. Можно одну большую сделку разбить на сто маленьких. И получится что в первом случае недостоверное количество сделок, а во втором достоверное?)
Ну тогда я бы вам предложил для начала провести ограниченную серию сделок (их количество сами себе определите) и посмотреть, какой процент из них будет давать такое соотношение. А потом думать дальше по результатам.
Дело в том, что точного ответа на ваш вопрос, на мой взгляд, не существует. Ваша ТС может хорошо показывать себя в трендовой фазе, но хуже/плохо в боковике, например. Сделать универсальную ручную систему практически невозможно.
От 500, но важна выборка! Её лучше проводить на смешанных участках, где есть как тренды, так и проторговки с различной длиной волны. Это будет стресс-тест для системы!)
Считать работоспособность ТС по статистике за определённое количество сделок-это большое заблуждение, удачно навязанное толпе. Танцевать нужно не от статистики, полученной на количестве сделок, а от теоретического обоснования концепции, которая лежит в основе ТС. на истории можно только проверить предположение коцепции, а для этого хватит любого количества сделок. Например, есть краткосрочная ТС, основанная на эксплуатации некоторой неэффективности рынка, и долгосрочная ТС основанная на ловле долгосрочных трендов на портфеле фьючерсов. Протестировав первую ТС за год получим 100, 1000, 10000 сделок которые показывают что ТC работает. Но это вовсе не значит что неэффективность сохранится и дальше, она может неожиданно пропасть, что как правило и происходит, а ТС резко перестанет зарабатывать и пойдёт в минус несмотря на любую статистику. Это всегда происходит с краткосрочными ТС. Статистику по долгосрочной ТС, ловящей тренды, можно и не набрать, особенно на тикерах, появившихся недавно, но несмотря на это, вторая ТС будет оставаться прибыльной по причине, что тренды время от времени случаются по природным, политическим, экономическим причинам, поэтому вторая ТС будет зарабатывать, это и без статистик понятно.
Вариантов много, но суть одна — чем меньше времени система находится в позиции — тем больше должно быть сделок в тестировании. Каждый для себя выбирает наиболее оптимальный по соотношению эффективность/затраты.
Мой личный вариант такой:
— для внутридневных и краткосрочных стратегий (хфт и скальп не практикую): минимум — пол года, оптимум — год;
— для среднесрочных стратегий — не менее 3-х лет;
— долгосрок — бэктест, как таковой, не выполняется, т.к. все мои долгосрочные стратегии основаны правиле, что убыток мы можем получить только в случае банкротства компании и исключения из листинга.
dip, торговля руками, оценка глазами, если смотрю историю, то получается самообман, какая то часть мозга неосознанно «помнит» ранее увиденное и «повышает» количество прибыльных сделок, что не есть хорошо. Где то про это явление читал, когда напрочь забытые старые вскользь ухваченные знания могут затем всплывать в виде «интуиции», конечно в кавычках.
Марьяно Аурелиано, например какие? с высокой долей вероятности у вас их не очень получится системно торговать.
Алгоритмизация и тестирование на истории сразу снимет все вопросы и даст нужное количество сделок. если не даст — то сделок точно слишком мало что бы доверять системе.
Марьяно Аурелиано, система опционная? с опционами да, беда. Но опять же, рекомендация таже — тестировать на истории, просто ее надо или покупать за деньги, или хотя бы сколько-то накопить самому. Руками и глазами тестировать - это человеческий фактор.
1000 это и для «ручного режима»?
Почему то не получается никому плюс поставить.
Ну тогда я бы вам предложил для начала провести ограниченную серию сделок (их количество сами себе определите) и посмотреть, какой процент из них будет давать такое соотношение. А потом думать дальше по результатам.
Дело в том, что точного ответа на ваш вопрос, на мой взгляд, не существует. Ваша ТС может хорошо показывать себя в трендовой фазе, но хуже/плохо в боковике, например. Сделать универсальную ручную систему практически невозможно.
Вот и плюсы стали ставиться.
Мой личный вариант такой:
— для внутридневных и краткосрочных стратегий (хфт и скальп не практикую): минимум — пол года, оптимум — год;
— для среднесрочных стратегий — не менее 3-х лет;
— долгосрок — бэктест, как таковой, не выполняется, т.к. все мои долгосрочные стратегии основаны правиле, что убыток мы можем получить только в случае банкротства компании и исключения из листинга.
Подпишусь под сутью!
Марьяно Аурелиано, например какие? с высокой долей вероятности у вас их не очень получится системно торговать.
Алгоритмизация и тестирование на истории сразу снимет все вопросы и даст нужное количество сделок. если не даст — то сделок точно слишком мало что бы доверять системе.