Блог им. AlexGood

арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций

Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?
5 комментариев
смотри ETF FXRL на индекс РТС, повторяет динамику индекса ММВБ, туда входят 27 акций из индекса
money.rbc.ru/news/56d955e19a79472952132074
avatar
Феликс Осколков
Oskolkov, Они похоже дивиденды себе забирают и находятся вне российской юрисдикции, имхо подходит только для небольших корзинок затем придется нормальную формировать
avatar
nwtour
а что собираетесь арбить?
avatar
SergeyJu

Пропорция тут и постоянно пересматривается.

 

Из подводных камней только Транснефть с большой стоимостью акции, если её не учитывать то можно создать портфель и на 300тр с корреляцией близкой к единице.

 

Я покупаю по методу амортизационного анализа, то есть в каждый момент времени покупаю ту акцию которая максимально отличается от эталона в процентах. Каждая итерация покупки увеличивает корреляцию — можно начинать хоть с 20тр.

avatar
nwtour
nwtour, Не могли бы поподробней об этом методе? Как раз с 20тр было бы интересно на него взглянуть)
avatar
Friendly Deep Space

полезные записи за 24 часа

★9 20 В ожидании повышения ключевой ставки. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 1
★5 25 О каком развороте вы вообще говорите?
★5 9 Мосбиржа (MOEX). Отчёт 2Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 29 Сколько я зарабатываю и на сколько мои доходы увеличились за последние 5 лет
★4 22 ❗️Инфляция: что с ней не так, какая в реальности и как с ней работать. ❗️
★3 0 🔥 Вышла бета-версия ALGOPACK VISUAL от Московской биржи!
★3 29 Контрольный выстрел
★2 63 Держаться нету больше сил...)
★2 3 ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон
★2 10 💳Деноминация и цифровой рубль: что нас ждет?
+152 63 Держаться нету больше сил...)
+129 38 Военная дорога 🫡 ДНР - Азовсталь - Мариуполь - Запорожская - Мелитополь - Херсонская область - Крым - Джанкой - Севастополь
+76 25 О каком развороте вы вообще говорите?
+73 29 Сколько я зарабатываю и на сколько мои доходы увеличились за последние 5 лет
+68 17 В октябре 2024г. снова стала расти наличка, +0,26% и +0,42% за неделю ("никогда такого не было, и вот опять")
+66 29 Контрольный выстрел
+55 20 В ожидании повышения ключевой ставки. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 1
+52 59 Haучилcя экoнoмить 5 тыc pуб в гoд
+47 33 Куба полностью погрузилась во мрак(осталась без электричества) Грустно.
+42 22 ❗️Инфляция: что с ней не так, какая в реальности и как с ней работать. ❗️

самые обсуждаемые сегодня

21к Не понимаю почему покупки с зарубежных интернет магазинов не облагаются налогом полностью?!
20к У США цугцванг - конец долларовому миропорядку
9к Если это правда, то скоро нефть будут отдавать задаром! А курс рубля улетит в коцмас

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн