dk777

Ж..па или как торговать системно....

    • 15 марта 2011, 11:26
    • |
    • dk777
  • Еще
Вот ситуация системка говорит с утра продавать, при пробитии уровня 191500. Ну и что пробили, еще 2 секунды сомнения мне стоили 3555 пунктов!!!  Кто торгует как вы избегаете таких ситуаций?  Часто ли с утра гепы портят вам жизнь? Как справляетесь?

ЗЫ. За месяц 1 раз такая жесткая ситуация, благо плечо не большое поэтому не сильно ощутимо потери. Но бля потери!! 
28 комментариев
Никак. Робот словил гэп с утра. Думаю надо делать еще одного робота который будет хэджировать такие риски.
avatar
идея надо протестить
avatar
Принятие торговых решений после закрытия свечки в 10.15. Тогда всё будет хорошо. Обычно, даже после утренних гэпов рынок в среднем за день проходит тысячи 4 пунктов на текущий момент.
это сложнее)
avatar
В Японии это крупнейшее землетрясение более чем за сто лет, а вы говорите у вас «за месяц первый раз такое» :)))

Если 2 секунды сомнений стоили больших убытков, то вопрос к вашей системе: если система подает сигнал, то в течение какого времени его нужно исполнить?
avatar
я видел что система пролетает и решил руками выставить заявку, но если бы сразу выставил, реально еще продал бы выше 190000пунктов
avatar
Я не вмешиваюсь в работу после того как нажата кнопка старт. Получается только хуже.
avatar
я в системе забил возможное проскальзывание меньше чем реально сегодня получилось, грубо говоря стоп перепрыгнули
avatar
Вы на тиках что ли? У меня 10 минутки и при таких гэпах никакие стопы не спасут.
avatar
нет на часовиках, но один хрен зайти должен был около 191500 в шорт
avatar
И главное что характерно, год назад я бы щас в лонг встал и не раз, вышибая стопы постоянно. Хоть прогресс какой то не перечу системе, осталось только сделать так что бы с утра все было чики пуки
avatar
Ну тут вопрос скорее переноса позы. Я не придумал как запрограммировать когда надо переносить позу, а когда нет. А вмешиваться руками, как я писал выше, не правильно, с моей точки зрения. Сейчас, двигаюсь в сторону того что надо иметь много разных алгоритмов.
avatar
dk777, а как входит бот? стопом или лимиткой?
это я для интереса спрашиваю, Гэп ты ничем не победишь :))
avatar
стопом
avatar
а если действительно хедж?
avatar
я решил проще… (если так можно сказать)
тестировал в том числе и со слипом в 2000 п. система не разваливается. так что ловля одного-двух таких слипов в год — обидно, но не убивает.
avatar
по 2010 году на тестах забил каждый раз когда идет сделка в 10 утра проскальзывание -2000 пунктов, получилось 41 сделка, система в 0 отработала, так что думаю на долгосрочке тоже не смертельно)) но так не приятно
avatar
Да, кстати, отличный вариант по поводу хеджа. Я сам не раз задумывался о том, чтобы держать дальние опционы на случай сильных гэпов против позы. Возможно, и не сработает, но тут береженого Бог бережет.
Ну тут главное алгоритм как раз, а не идея. Я пока в опционах не настлько силен чтобы их вот так сходу запрограммировать, там нюансы есть.
avatar
описали бы методу хеджа поподробнее.
в опционах не силен.
:(
avatar
поддерживаю
avatar
походу если стоишь в лонг, тупо берешь опционы пут. и если все падает то продаешь их с утра
avatar
Ну, так даже я понимаю… :)))))
думал, может, чего похитрее синтетического придумали :)))
avatar
пусть люди отзовутся кто это делал)))
avatar
да, поучился бы с довольствием…
avatar
надо на главную выводить))
avatar
у меня правов нема… не вышел рожей…
avatar
BTW, половину гэпа робот уже закрыл :-)
avatar

теги блога dk777

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн