Блог им. kvazar

Будни алготрейдера 11022017

    • 11 февраля 2017, 18:42
    • |
    • kvazar
  • Еще
Свершилось парни, нескончаемый апгрейд/изменение/доработка входов/выходов и т.д. наконец-то перевели лайнер (тестовый счет, правда реальный) из положения пике в горизонтальное. надолго ли...
Будни алготрейдера 11022017
Вот что бывает, если все пишется под себя без С++ и кубиков. Это же бывает когда тесты идут на реальном счете, а не в бэктесте. Сразу скажу — бектестом не пользуюсь и не буду пользоваться, в реальном мире полно неожиданностей и их нужно знать в лицо...
Например, арендовал виртуальный сервер, ради интереса, запустился на нем. Так из квика в БД стали приходить данные с задержками. Вот как-то так бывает, кто-бы знал в чем причина, или это у всех так было в четверг-пятницу?
Это долгий-долгий процесс совершенствования.
— Мы уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— А теперь?
— Да.
— Честно?
— НЕТ!
© Шрек 2

Будни алготрейдера 11022017
Пост субботний, так что никаких технических подробностей. Прошу тех, кто сам себе заказчик (не пользуется ни одной известной на рынке платформой) выложить главные интерфейсы своих творений (если там, конечно, нет ноу-хау).

★1
14 комментариев
+1
Это надо очень постараться над роботом, чтобы получить такую эквити. Я с октября держу шорт Аэрофлота.  И то меньше посадка. Всего минус 68% :)))
avatar
vito2000
+1
vito2000, +100500 (за старание)

kvazar, вы так гордитесь безбектестом, будто эквити идет в другую сторону и вы всем бектестерам доказали какие они идиоты.
— А теперь?
— Да.
— Честно?
— НЕТ!
avatar
VladMih
VladMih, торговля идет внутри дня, при таком количестве сделок мне не нужен бэктест, только реальные данные. чтобы написать под себя нужно время, учитывая кол-во сделок, это просто не нужно. Тестирование на «часовиках», например, есстественно, нужно проводить.
avatar
kvazar
vito2000, приблизительно 50-150 сделок в день, как говорится «и не так раскорячишься». все пока внутри дня.
avatar
kvazar
Тестофобия какая то. Хотя многим людям просто нравится испытывать боль xD
avatar
helk3rn
Adept, провожу тесты на реальных данных, все просто. Обкатку проходит все сразу — все доморощенное, нестандартное.
avatar
kvazar
Расскажите хотя бы в общих чертах о том, как работаете? От тиков? От минуток? Арбитражить пытаетесь или что-то иное?
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, в общих чертах в блоге рассказывал. Так сразу и не сформулируешь, поскольку все самописное, включая индикаторы. Образно: ТФ 15 мин, 30 минут… только не совсем в стандартном понимании. Стратегий несколько на Си и Ри: от средних до уровней, не арбитраж.  Выходов несколько. Все это комбинируется как в конструкторе. Ход торгов записывается, имею ввиду параметры каждой сделки, по итогам смотрю, что работает, что не работает, где «узкое место». Без подгонки, только логика. Это вкратце.
Самое главное — интрадей сознательно, как самый сложный вид + сделок много. На среднесрочке использовать планирую те же принципы в дальнейшем.
avatar
kvazar
kvazar, как вы для себя определили критерий ухода? Ну т.е. оно же должно однажды заработать. Если нет?
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, у меня набор выходов у каждой позиции, в зависимости от стратегии: трейл-стоп, выходы по экстремальным значениям индикаторов,  переворот (бывает), тэйк-профит (бывает), по времени (бывает). Отслеживаю эффективность выходов и среднее время сделки.
Пока максимальный расчетный убыток по сделке 100руб./контракт. Кстати о выходах, только вчера отловил логическую ошибку, + на — нужно было поменять, из-за этого -500 прилетело на контракт. робот 7 раз сдвигал ордер на выход.
avatar
kvazar
kvazar, ясно. Я немного о другом. Вы описали, условно говоря, локальные критерии. А я спрашиваю о глобальных. Ну вот пройдет год… а оно по-прежнему не будет работать? Остановитесь и бросите это дело?
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, А, в этом смысле) нет, конечно. До конца жизни — буду с вами) Во-первых, есть свет в конце тоннеля, я знаю, что алго — вполне рабочие, просто у меня пока кривые руки настройки. я это вижу на графиках, а времени на это полчаса перед сном, иду по приборам, когда мог видеть ход торгов было немного легче. Во-вторых, программирование — мое «хобби» уже 25 лет.
avatar
kvazar

полезные записи за 24 часа

★11 74 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★9 6 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★5 68 Зачем вам всё это надо?
★5 80 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
★5 188 Ситуация на текущий момент
★4 13 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★4 6 7 причин не бояться коррекции⁠⁠
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★4 35 Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
★4 0 Совкомбанк
+222 188 Ситуация на текущий момент
+161 10 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+159 80 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+158 14 Как пришел и как потерял
+147 68 Зачем вам всё это надо?
+143 139 Азия. Понедельник.
+127 35 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+113 74 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+103 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+95 26 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!

самые обсуждаемые сегодня

206к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
188к Ситуация на текущий момент
139к Азия. Понедельник.
131к Демократия действительно вызывает рост?
81к Совет другу, что делать с потерями
80к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
71к Рынок умер! Он уже даже не дрыгает ногой
68к Зачем вам всё это надо?
53к Денег больше нет!
51к Инвестирую почти 5 лет, не прекращаю покупки акций даже на фоне угрозы ядерной войны! Купил бумаг на 40000р.

теги блога kvazar

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн