Блог им. EAGor

Quik

    • 04 февраля 2012, 23:43
    • |
    • EAGor
  • Еще
Привет, All. 
Вопрос, по Quik. Анализируя оффлайн данные сделок разработал торговую систему, но данные о сделках по инструменту оперативно не получить. В таблицу текущих параметров данные попадают с не все. В стакане не понятно была ли сделка. В таблицу всех сделок данные идут пачками с задержкой. Тупик.
Подскажите как получать данные о всех сделках без задержек? Спасибо.
 
  • Ключевые слова:
  • quik
22 комментария
+2
Напрямую с биржи через шлюз будут минимальные задержки. Но тоже будут, без задержек вообще не бывает, даже если сервер стоит на стойке в дата-центре биржи, псокольку биржа (РТС) выдает данные ч некоторой задержкой (порядка 75 мс). На ММВБ задержки на порядок меньше.
avatar
Schurik
0
Schurik, биржа отдает данные по сделкам раз в 100 млс… собирает и отдает пакетами + задержки на транспортировку данных.
avatar
Макс
+1
И кто тут минуса наставил? ядро биржи формирует поток сделок пакетами раз в 100 млс, уже с биржи, причем не важно прямой доступ или нет, данные идут с задержкой… плюс е этому добавляются издержки на транспортировку данных в зависимости т способа подключения (минуя инфраструктуру брокера или нет). Если есть сомнения звоним в техподдержку РТС, там подтвердят.
avatar
Макс
Karaya1, наверно это причина засора. Сдеки явно идут пачками, это даже на глаз видно.
avatar
EAGor
EAGor, Это не засор… это на ядре так реализованно.
avatar
Макс
0
элементарный пинг у провайдера может влиять, шустрость wi-fi адаптера если используется.
тут сумма всех задержек на пути от сервера ядра процесса до клиента.
avatar
Алексей (rwsmart)
0
rwsmart, к тому же проход единичного пинга это не совсем тоже что проход потока данных… пока он дойдёт через все сервера там ваапче может накрутиться таааакая задержка…
avatar
XoXoL-T
0
вопрос по быстроте получения или получения истории сделок за некий период?
avatar
BruceWillis
0
Ну вообщето в квике данные все оперативные. Данные о сделках в таблице всех сделок(не забудте фильтр включить по инструменту, а то комп опухнет) как онлай так и офлайн(после запуска онлайн 1 раз), так и сохранить в эксель можно историю за период и т.д.
avatar
Роботорговец
0
Роботорговец, ну прямо оперативные, квик, как правило, добавляет порядка 200 мс при передаче данных со шлюза на клиентское место трейдера. Это сами квиковцы признавали на своем форуме. Правда, с тех пор прошло уже больше года, может, что-то и поменялось в лучшую сторону…
avatar
Schurik
Schurik, ну блин эти милисекунды важны только для хфт. т.е для людей у кого штат программистов и сервер на бирже. А тут у автора явно другой случай.
avatar
Роботорговец
Роботорговец, система довольно проста, если определенное время идут сделки _только_ в одну сторону, то будет поток сделок в другую сторону, в течении определенного времени.
грааль спалил, жаль без хфт его не реализовать.
avatar
EAGor
+1
EAGor, хфт встроенно в квик.
avatar
Роботорговец
Роботорговец, если с таблицы всех сделок данные писать в фаил, а потом сравнить его с данными скаченными с сервера финам, то мой файл в три раза короче. Причем тормозит именно таблица всех сделок. Если брать bid offer из стакана — все нормально, но не понятно были ли сделки.
avatar
EAGor
EAGor, стакан и сделки это вообще разная информация, это как сравнивать газпром с тепературой воды в кране.
avatar
Роботорговец
0
+++ — Как еще нужно сделать, чтобы было понятно?
avatar
my_profit
AndreiSk, я не забираю данные из Quik, я обрабанываю скриптом qpile.
avatar
EAGor
AndreiSk, срипт у меня исполнятся 200-300 раз в секунду(там 500 строчек всего). пинг до сервера 12 мсек, это много или мало?
Если в стратегию заложить задержку в 2 секунды, я теряю примерно 50 пунктов по RI + проскальзыванние при входе и выходе, т.е. нужна другая стратегия. А на оффлайн тестах все очень круто, почти нет стопов и эквити в небеса.
avatar
EAGor

полезные записи за 24 часа

★9 41 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 105 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 9 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
+285 149 Ситуация на текущий момент
+246 151 Кэша больше нет⚠️
+194 37 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+172 150 Потерял -30% на Транснефти
+129 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+114 97 Азия. Пятница.
+109 49 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 105 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+85 108 Орешник шикарен
+84 21 Сбер: Мы плачем, когда видим, что наш банк торгуется с P/E=3

самые обсуждаемые сегодня

150к Потерял -30% на Транснефти
149к Ситуация на текущий момент
131к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
97к Азия. Пятница.
76к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
56к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
49к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
34к Тимофей обманул меня...
36к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать

теги блога EAGor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн