В погоне за результатами SECRET'а

COYOTE, да Секрет просто пошутил, а ты повёлся. Думай своей головой )

COYOTE, много стратегий не значит отсутствие просадок, изначальный посыл некорректный. Есть вообще понимание, зачем нужно много страт? Хотя бы даже одна, но с разными параметрами?

COYOTE, с чего ты взял что сложение систем уменьшает ошибку, а не увеличивает её?
если у каждой системы своя ошибка А1, А2, А3 и т.п.,
то сложение всех систем даст суммарную ошибку А1+А2+А3 и тп
ну хорошо, я забыл что капитал делится, ок.
если делить поровну, то суммарная ошибка будет (А1+А2+А3..+АN)/N, а это ничто иное как уравнивание ошибки. ну дальше — хороших систем наверное не так уж и много.
таким образом получается, что малая часть хороших систем и их ошибок просто будет размазана об стену среднего массой плохих систем и их большими ошибками.

COYOTE, в принципе время не имеет значения. как в одном известном фильме, «на достаточно длинной временной шкале, вероятность выжить для любого равна нулю»
так и для ошибок, если они ошибаются одинаково регулярно, то по идее никакое смещение не принесет регулярного плюса. максимум, только в начале отсчёта, один раз.
хотя тут уже больше вариантов, согласен. 

Krechetov, в алготрейдинге это единственно верный путь. В ручной торговле опций больше. 

Krechetov,  типо крутой алготрейдер?) помалкивал бы

COYOTE, аа, ну т.е. торговать пул стратегий. Ну тут эффект от объединения зависит от диверсифицированности и корреляции стратегий.

COYOTE, Даже если ничего не рассчитывать, а просто посмотреть на график где доходности стратегий на одном графике — видно, что очень много участков где 3-4 стратегии повторяют изгибы друг друга, другими словами коррелируют. Понятно, что при объединении таких стратегий в сливающие периоды они будут сливать вместе)), а в зарабатывающие — зарабатывать вместе. Эффект на доходность или плавность эквити будет небольшой если вообще будет.

COYOTE, У вас там цветами нарисовано 6 разных алгоритмов, причем 4 из них — одна система на одном и том же инструменте но с разными параметрами? :-)

dmitriy, рукодрочер)

MixStyleTrader, Ну трейдинг в принципе не простое занятие)

COYOTE, я грааль спалил а им все смехуечки

silentbob, как бы еще добиться того, что бы эти стратегии на нашем рынке были действительно не коррелированными. А то зачастую у нас если одну систему натягивают, то и остальные за ней…

dip, это только если рынок «не такой»
в теории — возьмем простую систему, типа процентный диапазон вильямса и его пробой.
ну или дуал траст который все знают

если цена отдуалтрастилась далеко то вход по тренду. а если недодуалтрастилась и забуксовала то контра. Трендовую позицию нужно держаь подольше, а контру — дали закрыл и забыл.
ну или если контру потащили в убыток то можно по сеточке добавляться без всяких мартинов. но потом или закрыть по болезненному стопу, или по времени, или по усредненному тейку

в этом случае убыток суммироваться не должен. одна слила, но другая что-то дала. 

или например трендим си простой пробойкой. а еще лучше не пробойкой а вообще непойми чем. типа вечером дороже чем утром то это лонг. 
ЦБ нам всячески не дает нормально затрендить доллар и сует палки в колеса.
Но что такое ЦБ по сравнению с кукловодами евро-доллара? Хуетаизподногтей. Поэтому мы спокойно берем и трендим еврорубль, который если пошел, то пошел и никакой цб нам не помешает. Потому что евроруб пересчитывается от доллара и евро-юсд форексного. предположим доллар нам зажали, но евра то пошла за евродолларом.

С вас гражданин 2 с половиной миллиона