К новым вершинам S&P500. Нефтегаз будет лидером на след.неделе

Barron's Magazine в восторге от сниженных цен на NASDAQ и предлагает инвесторам на выбор технологические компании.

В то время, как этот сектор уже отработаный материал для кукла. И о нем на 3-4 месяца можно забыть.

Прошедшая неделя, насыщенная событиями, как на политической арене так и на экономической, не принесла больших неожиданостей.
S&P 500, несмотря на все страшилки и gap downs, закрылся на мид поинт Rollover week.5-11 Июня.  (2416-2446)= 2431-2433

По колесу W.D. Gann эта цифра является 180градусов от 666 — LOW 2009 Financial Crisis. И по времени так же указывает на начало-середину Июня 2017г.

Мой шорт S&P по преджнему ждет 2455-57. И нервно смотрит на 2482, (360градусов от 666 Low. GANN и 180градусов pre crash 2008 top S&P500.) где возможен топ. Впрочем это мой менее вероятный сценарий, что мы удивим эту цифру в ближайшие 2 недели.

Как мы откроемся в ПН ?
Cреднесрочные таймфреймы 60min 2months показывают рост в ближайшие три-четыре дня.

Но окно  для краткосрочного падения по прежднему есть — открыться очередным, каким это уже по счету gap down, который также будет выкуплен за 2-3 часа. Если этот гэп будет, то Nasdaq должен сделать перелоу прошлой недели и завершить работу. QQQ =137 цель. (low last wk=137.47) S&P в этом сценарии должен быть на 2408-2410
Этот гэп down я покупаю удвоенной позицией СиПи, нефтегаз. (не насдак, хотя 137 вполне хорош для 1-2дня лонг позиции)

NASDAQ. отскок к концу квартала? Очень вероятен но не более.


Второй сценарий- более предпочтительный. Gap Up +8 S&P ,
Причин много.
Разворот Ритейл в пятницу, после негативного отчета TGT Target Stores. XRT (retail ETF) выдал классический Bullish Hammer, причем с уровней Янв-Фев 2016г. Впрочем очень важные уровни остались не протестированы- значит скоро туда вернемся.

Разворот Нефти. Нефтегаза, Exxon Mobil +1.5% рост пятница на объеме в 2 раза превышающий средний объем. в центах от самого высокого уровня с Февраля 2017. и пробития - 84 Сопротивление почти 5месяцев.

EXXON Mobil. Daily 1yr




$OVX- волатильность нефть. Чикаго. Сильнейший обвал- 12.45% волы в пятницу. Думаю следующая неделя будет бычьей по нефтегазу.

ММВБ Россия- удержался важный уровень 1850. Точнее по RSX Fund Russia. (18.50) По ММВБ не совсем правильная корреляция с RSX.

 Интересно, что это уровень 29ноября- Когда начался рост-ракета! Под риторику Трамп-Наш.
После введение новых санкций по отношению к России в среду вечером, в четврег RSX впервые с ноября вернулся на этот же уровень 18.50
Одним словом- Full cycle.


 Где предполагался отскок, он будет продолжен на следующей неделе- хотя на что то долгосрочное я не расчитываю- не более недели. Гораздо интереснее уровни 18.00-17.90. Это уровни Октябрь-Ноябрь 2016 по RSX.
 Там я планирую лонг впервые с 8 Марта. Но эти уровни нам не дадут без падения американского рынка, который видимо прийдется на конец июня-июль

Финансовые институты с удовольствием бы хотели увидеть закрытие Q2 2017 на исторических вершинах, и возможно так и будет, вот только закрытие сезона произойдет думаю раньше в этом июне.

Nasdaq вряд ли будет лидером в эти оставшиеся дни второго квартала, Лидировать будет нефтегаз и индустриальный сектор (3M, Deere etc)



Длинные таймфреймы уже смотрят вниз. В совокупности с картинкой сентимента- положение достаточно стремное.

Ниже любопытный график сентимента CALL/PUT ratio 10 d/m.a



A- пик соотношения- BREXIT паника.
B- второй значительный пик- О! ужас!- Трамп может стать Президентом США 1-3 ноября 2016

(оба пика- лоу по S&P500 )

Low on the chart (1-5) «Эйфорийные точки» — Tops of S&P500 before crush.

1- Чудесный июль 2015 (перед августом 2015- Китайский синдром. Девальвация юаня)
2- Брексит — забыт- вперед к вершинам.
3. Хилари Клинтон — станет президентом США. На 15% опережает Трампа -по опросам CNN
4. Make America Great again. Реформы Трампа- речь в Конгрессе 1 МАРТА 2017г.  2401 топ СиПи.

5.… ИЮНЬ 2017

Одним словом, у нас очень мало времени на обновление историческх вершин S&P and Dow Jones которых так ждет широкая общественность к началу отпусков в США — длинному уикэнду 1-4 ИЮЛЯ. День Независимости.
Мне кажется времени не так уж много- коррекция как мин. 5% уже близка. Судя по длинным фреймам и сентименту.

В заключении, разворотные цифры по BREADLEY TURN DATE. 20 JUNE.  


Думаю мы увидим топ рынка в середине конце след.недели 21-22 ИЮНЯ. S&P 2455-57, утопический сценарий 2482 ( этом случае мои шорты будут уже в минусе с 55. их буду хэджировать -волатильностью, которая к тому времени уверен уже bottomed out.) Это определю по модифицированной волатильности. Которая кстати значительно снизилась в пятницу, предвосхищая рост рынка на след. неделе.

В начале недели Bullish.