Информация
Блог им. robostock
quantlib
- 29 июня 2017, 23:25
- |
Опубликовал первую часть библиотеки для количественных трейдеров.
Первая версия простая, умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, подключаться к источникам данных, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.
https://github.com/robostock/quantlibrary
Цели: добавить модуль расчета модельных портфелей по Марковицу и Блэку-Литерману, добавить инструменты машинного обучения.
Задача этого маленького проекта – создать маленькую библиотеку с открытым исходным кодом, в которой несложно разобраться с алгоритмом работы.
Все желающие могут присоединиться к проекту и внести свой вклад в уже написанный код или добавить собственные идеи.
P.S: Код доступен для использования в личных целях. В случае публикации обновлений библиотеки обязательна ссылка на первоисточник.
Использование кода в коммерческих целях запрещено
теги блога Кирков Алексей
- brent
- dividend
- dividends
- dividendsbrobot
- Equity
- HFT
- KZMS
- LSRG
- lua
- MGNT
- MOEX
- msci
- mtss
- NVTK
- Polymetal
- QIWI
- QIWI plc
- quant trader
- Quik Lua
- sber
- SBERP
- sbrf
- tcs group
- telegram
- trcn
- Wealth-Lab
- X5 Retail Group
- Авангард
- автоследование
- Акрон
- акции
- алготрейдинг
- Альфа
- американский рынок
- банк авангард
- ГМК НорНикель
- гуру
- дивиденды
- дивиденды 2019
- дивиденды2019
- дивы
- индексное инвестирование
- Интер РАО
- ИНТЕР РАО ЕЭС
- ИнтерРАО
- исторические котировки
- Казаньоргсинтез
- КЗМС
- контент-анализ
- левенгук
- лср
- ЛСР Группа
- лудотрейдинг
- лучший частный инвестор
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2014
- лчи 2014
- ЛЧИ 2018
- лчи 2019
- ЛЧИ 2020
- лчи 2021
- лчи 2023
- Магнит
- манименеджмент
- ММК
- мобильный пост
- мониторинг
- МосБиржа
- Московская биржа
- мтс
- Нефть
- Нижнекамскнефтехим облигации
- НКХП
- НЛМК
- Новатэк
- норникель
- опрос
- Полиметалл
- роботы
- Русагро
- рэск
- сбербанк
- Северсталь
- спрэд
- Стратегии 2014
- структурный продукт
- Тинькофф
- Тинькофф Банк
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- трансконтейнер
- центр международной торговли
- цмт
- Черкизово
- Юнипро
Я обычно использую связки C#-C++ или C#-R-Rcpp. C# удобен в скорости разработки, C++/RCpp — в расчётах, R — в большом объёме готовых библиотек и скорости работы математики.
1) Твой проект на C#. Копай в сторону R.NET и смежных проектов. Будь готов к тому, что тебе придётся писать враппер для многопоточной реализации. Вроде где-то на гитхабе попадался новый проект, который реализовывал многопоточку в связке C#-R, но насколько он адекватный — я хз.
2) Ядро. Реализация на R требует R как среду исполнения.
3) Скорость. Если писать чисто скриптовый код на R, то при отсутствии понимания принципов устройства и особенностей языка он будет не самым шустрым. Тут, кстати, может подсобить Rcpp+R.
Евгений, И ещё настораживает "Использование кода в коммерческих целях запрещено".
Очень скользкая формулировка. Зарабатывать деньги на рынке — это коммерческие цели???
Понятно, если Вы объявите лицензию Apache или GPL / LGPL. А тут какая-то своя личная лицензия предполагается?
Правда, написана она на C++, но есть C# аналог: https://github.com/amaggiulli/qlnet