Блог им. Rustem___

Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.

    • 24 августа 2017, 13:22
    • |
    • Rustem
  • Еще

Доброго времени суток.


Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на ЗОЛОТО.


Изучаем историю золота за последние 20 лет.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
s016.radikal.ru/i337/1708/75/8ba633ed0444.jpg

В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.

С октября 2005 года видим, что цена по текущий момент ни разу не проходила меньше 20, это нам говорит, что позицию всегда можно было закрывать в б\у или в ноль.

А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
cloud.mail.ru/public/EAmM/2d8D1M5sJ

В этой стратегии, нам НЕ ВАЖНО куда пойдет рынок, ВВЕРХ или ВНИЗ, нам важно, чтобы он не оставался на месте. Как мы видим в тесте, это происходит очень редко.

Отпадает сама мысль ПРОГНОЗИРОВАТЬ рынок.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
s018.radikal.ru/i521/1708/70/29a4aecac3fc.jpg

Позицию до экспирации держать не обязательно, если достигли 70% от максимальной прибыли, то можно закрывать.

Возможные убытки от застоя цены ограничены и редки, золото очень подвижный инструмент.

 

Желаю всем успехов в торговле.

★10
12 комментариев
У вас в календарном спрэде один опцион месячный, а второго сколько до истечения?
avatar
AlexPiter
AlexPiter, куплен 1 месяц, продан 2-ой месяц
avatar
Rustem
ф тему дружище… но еще есть круче… рой
avatar
pm
Insider Fx&Others, Направление роя? ))
avatar
Rustem
+1
Вы сильно упрощаете, а календарные спреды торговать не просто. Как минимум вам нужно посмотреть как ведут себя на истории волатильности ближнего и дальнего опциона. Без этого в реальной торговле вас ждут сюрпризы. И вообще календари больше подходят для торговли волатильностью, а в вашем случае, когда вы смотрите только цену БА, я бы с календарями не связывался. 
avatar
noHurry
noHurry, Если волатильность поднимается, то она поднимается, как на ближнем, так и на дальнем, только в разных пропорциях.
avatar
Rustem
+1
Rustem, вот именно и эти «пропорции» могут иметь решающее значение. И особенно, волатильность будет играть решающую роль, если ваши 70% от прибыли так и не не наступят. 
avatar
noHurry
noHurry, я показал пример, когда позиция во время своей жизни, выходит в плюс в более 90%. А 70% от профита можно и не дожидаться и крыть. Это был просто пример, здесь каждый сам может выбрать, когда ему закрываться.
avatar
Rustem
Rustem, вы имеете ввиду это?:
В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.

А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.
я не утверждаю, что этого не достаточно, чтобы в«90%» иметь прибыль, поскольку я это не проверял на золоте, но и ваши утверждения на основе этой модели без учёта волатильности мягко говоря слишком смелы. Поиграйте в симуляторе с волатильностью и посмотрите, что будет с кривой P/L в случае снижения волатильности, а она чаще всего падает. Кроме того нельзя брать среднее движение цены для стратегий с ограниченной прибылью.
avatar
noHurry

Рустем, На скрине с графиком PL какие позиции открыты?
Ну и три ключевых вопроса:
1. Страйки. АТМ или ОТМ опционы? Если ОТМ, то на каком удалении от БА страйки?
2. Тайминг. За сколько дней до экспирации первого месяца открываться? Тут нужно считать эффективность позиций 15/30/45 DTE.
3. На коллах или путах строить календарь? Если АТМ, то календари на путах и коллах примерно одинаково себя ведут, но если ОТМ, то тут уже ой...

avatar
Dael
Dael, 
1. АТМ.
2. В среднем за 30 дней.
3. Правильно, при АТМ нету особой разницы.
avatar
Rustem

полезные записи за 24 часа

★21 38 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
★19 10 ☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год!
★15 7 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★7 163 Ситуация на текущий момент
★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
★4 8 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
★3 18 Почему ЦБ не поднял ставку 20 декабря 2024 года вопреки прогнозам аналитиков, но при этом ужесточил ДКП до 29% ?
★3 5 Защитные активы на случай стагфляции
★3 11 Рынок свопов ожидает снижение ключевой ставки уже в апреле
★3 81 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+218 163 Ситуация на текущий момент
+155 81 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+144 26 Что думали аналитики год назад?
+133 20 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
+127 127 Азия. Четверг.
+104 15 До завершения ралли осталось 2 дня🔥Акции и инвестиции
+92 21 Чиновники нашли способ удешевления новостроек
+78 25 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):
+72 42 Бедный юань!
+67 151 Метод Геллы. Успокоились (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

20к Задача про печатание денег
8к Более половины семей с детьми в Москве неполные.
6к Минус Газпрому. Контракт по транзиту газа.
5к У вас есть дети?
3к Режим ЧС
3к Прочитал посты Карпова! Думаю он врёт!
2к Ответ ЦБ РФ про ставку. Удерживать ее на высоких уровнях до победы над инфляцией.
1к 🏠 «Самолет» продлит программу обратного выкупа акций
1к Лошадиные киловатты е-ОСАГО
1к Кстати по курсу валют как вариант....

теги блога Rustem

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн