Блог им. Rustem___

Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.

    • 24 августа 2017, 13:22
    • |
    • Rustem
  • Еще

Доброго времени суток.


Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на ЗОЛОТО.


Изучаем историю золота за последние 20 лет.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
s016.radikal.ru/i337/1708/75/8ba633ed0444.jpg

В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.

С октября 2005 года видим, что цена по текущий момент ни разу не проходила меньше 20, это нам говорит, что позицию всегда можно было закрывать в б\у или в ноль.

А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
cloud.mail.ru/public/EAmM/2d8D1M5sJ

В этой стратегии, нам НЕ ВАЖНО куда пойдет рынок, ВВЕРХ или ВНИЗ, нам важно, чтобы он не оставался на месте. Как мы видим в тесте, это происходит очень редко.

Отпадает сама мысль ПРОГНОЗИРОВАТЬ рынок.


Создаем ГРААЛЬ !!!!! Часть 2.
s018.radikal.ru/i521/1708/70/29a4aecac3fc.jpg

Позицию до экспирации держать не обязательно, если достигли 70% от максимальной прибыли, то можно закрывать.

Возможные убытки от застоя цены ограничены и редки, золото очень подвижный инструмент.

 

Желаю всем успехов в торговле.

★10
12 комментариев
У вас в календарном спрэде один опцион месячный, а второго сколько до истечения?
avatar
AlexPiter
AlexPiter, куплен 1 месяц, продан 2-ой месяц
avatar
Rustem
ф тему дружище… но еще есть круче… рой
avatar
pm
Insider Fx&Others, Направление роя? ))
avatar
Rustem
+1
Вы сильно упрощаете, а календарные спреды торговать не просто. Как минимум вам нужно посмотреть как ведут себя на истории волатильности ближнего и дальнего опциона. Без этого в реальной торговле вас ждут сюрпризы. И вообще календари больше подходят для торговли волатильностью, а в вашем случае, когда вы смотрите только цену БА, я бы с календарями не связывался. 
avatar
noHurry
noHurry, Если волатильность поднимается, то она поднимается, как на ближнем, так и на дальнем, только в разных пропорциях.
avatar
Rustem
+1
Rustem, вот именно и эти «пропорции» могут иметь решающее значение. И особенно, волатильность будет играть решающую роль, если ваши 70% от прибыли так и не не наступят. 
avatar
noHurry
noHurry, я показал пример, когда позиция во время своей жизни, выходит в плюс в более 90%. А 70% от профита можно и не дожидаться и крыть. Это был просто пример, здесь каждый сам может выбрать, когда ему закрываться.
avatar
Rustem
Rustem, вы имеете ввиду это?:
В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.

А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.
я не утверждаю, что этого не достаточно, чтобы в«90%» иметь прибыль, поскольку я это не проверял на золоте, но и ваши утверждения на основе этой модели без учёта волатильности мягко говоря слишком смелы. Поиграйте в симуляторе с волатильностью и посмотрите, что будет с кривой P/L в случае снижения волатильности, а она чаще всего падает. Кроме того нельзя брать среднее движение цены для стратегий с ограниченной прибылью.
avatar
noHurry

Рустем, На скрине с графиком PL какие позиции открыты?
Ну и три ключевых вопроса:
1. Страйки. АТМ или ОТМ опционы? Если ОТМ, то на каком удалении от БА страйки?
2. Тайминг. За сколько дней до экспирации первого месяца открываться? Тут нужно считать эффективность позиций 15/30/45 DTE.
3. На коллах или путах строить календарь? Если АТМ, то календари на путах и коллах примерно одинаково себя ведут, но если ОТМ, то тут уже ой...

avatar
Dael
Dael, 
1. АТМ.
2. В среднем за 30 дней.
3. Правильно, при АТМ нету особой разницы.
avatar
Rustem

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★4 100 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 0 Новые дивиденды, размещения облигаций, падение акций Транснефти, доллар 100, инфляция ускоряется: обзор главных событий недели
★2 4 Десятка самых просевших компаний недели
★2 58 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
+155 20 Круглые цифры
+123 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+115 56 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+89 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+89 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+80 19 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+78 58 Когда нормально упадём?
+78 16 В поисках инфляции в 4%
+61 24 Залипон
+59 151 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.

самые обсуждаемые сегодня

151к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
100к А не поторопились ли они с "орешником"?
77к Про доллар-рубль
76к Назовите компании российского рынка акций которые:
61к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
58к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
58к Когда нормально упадём?
59к 10 лямов можно не возвращать
52к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
39к Поможем копеечкой?

теги блога Rustem

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн