20-ая неделя на пути к мильёну. Шорт Сбера, Лонг $.

Наконец-то закончилась эта неделя, очень сложная и поучительная для меня во всех смыслах, теперь можно зализывать раны, а также постараюсь изложить свои мысли, чтобы ничего важного не забыть.

Итак, индекс ММВБ достиг отметки 2100:






Да-да, эта та самая отметка, на которую я смотрел в начале июня и облизывался и та самая вершина, которую мне не удалось покорить из-за начала перепалок колобка-ракеты и скруджа макдака, я испугался и пересел в опционы, а хедж, как известно, стоит денег, для меня, правда, это слишком дороговато получилось, 300 тыс.руб была его цена (или 1/3 от депо). В чистом виде хеджем я бы это конечно же не стал называть, скорее это была попытка доп.заработка на падении, так сказать попытка поймать черного лебедя, а попался в итоге черный лось!)

Если есть такие инвесторы, которые покупали бумаги при индексе 1800 и все продали по 2100 — ребята, респект вам и уважуха, снимаю шляпу! Но что-то мне подсказывает, что на смарт-лабе таких нет, потому что если кто и сидит в бумагах, как Робот Бендер, например, то сидит давно и никак не хеджится при падении индекса (а индекс с начала этого года был в хорошей просадке).

Теперь что касается дел наших насущих, у меня есть еще пару недель перед снятием 500 тыс.руб на ремонт, акции при таком индексе ММВБ я не хочу покупать, даже Полюс, виток напряжения между колобком и трампом все больше и больше накаляется, авианосцы на подходе к берегам для совместных учений с Южной Кореей, думаю, не за горами начало третьей мировой, чего очень не хочется и, надеюсь, все обойдется. Прогноз про сакральную дату 13-го октября все помнят (ссылка)? 13-ое, да еще и пятницей будет на следующей неделе, лучше подстраховаться под эту новость, тем более, сегодня местный смарталобвский астролог даже деньжат хотел на этом срубить, ну и народ пошел ушлый, аж жуть! Пользуйтесь бесплатно, дарю эту бесценную инфу! :)

Индекс S&P 500 дошел до 2 550, т.е. настает самое время для шорта, ну а т.к. наш Сбербанк это такой своеобразный аналог сиплого (кто не знал, подсчитайте корреляцию как-нибудь на досуге), шорчу Сбербанк на все с плечом! (ранее и не подумал бы, что когда-нибудь напишу такое) Шорт удался в пятницу перед закрытием по цене что-то вроде 194 с копейками:



Вообще мне понравилось управлять портфелем ценных бумаг, эквити такие плавные получаются, любо дорого смотреть, не то, что на фортсе)). Шучу конечно же, фортс я люблю, это то, с чего я начинал и любому трейдеру новичку лучше всего свои ошибки переболеть на фортсе, потому что, когда ты работаешь с плечом — сразу бросается в глаза как нужно и как не нужно делать. Казалось бы, банальное правило — режь убытки и дай прибыли расти, нигде лучше его не увидишь во всей красе, как на фортсе, особенно, если ты в опционах сидишь.

Ну да ладно, что-то я отклонился от темы, теперь черед USD/RUB, смотрим график:




Ну что тут можно сказать, ставлю на рост последнее, что у меня осталось. На мой взгляд следующая неделя должна получится улетной, надеюсь, повторится сценарий такой же, как перед экспирацией опционов в сентябре (прокол уровня 60).

Счет на Фортсе видел многое за последние недели, смотрим эквити, пятница меня сильно подкосила:




Я придерживался и на следующей неделе постараюсь придерживаться предыдущей стратегии — сидим среднесрочно в опционах call si и хеджим интрадэй фьючами si. Придерживался четыре дня и на пятый день забил на это правило, уверовав в крепкий рубль при сильной нефти. В четверг на вечерней сессии я продал фьючи при цене спота 57,50 с целью укрепления рубля и в пятницу утром поплатился за это. Волатильность была всю неделю не особо большой, тем более на вечерке, но в четверг особо прозорливые стали закрывать свои шорты (весь вечер открытый интерес падал) и спот только за вечер поднялся с 57,50 до 57,70, движение вверх также продолжилось в пятницу утром и залив по нефти только лишь ускорил процесс. Картинка на память:



В четверг рубль очень вяло укреплялся при хорошем росте нефти, вечером зеленый пошел вверх, в итоге день закрылся доджи, больше всего не люблю эту модель, и ведь действительно, она оказалась разворотной, народ (америкосы) еще в четверг знали, что нефтя в пятницу польется, отсюда и закрытие интереса в кэрри-трейде, это ведь они все время шортят зеленого против рубля и за один-два дня до какого-нибудь важного события сливают рубль, заранее отыгрывая новость. Экономический календарь вообще можно не смотреть, все сидит в цене и открытом интересе фьючерса сишки, нужно лишь вовремя суметь интерпретировать данный поток информации.

Кстати говоря, до вечера четверга я собой доволен, очень грамотно хеджил вторник, среду, четверг свои опцики от укрепления рубля и развала тэты, на полученный кэш от хеджа даже удавалось докупать опциков, т.к. в цене они сильно упали, а деньги от хеджа получались не малые и лишь в четверг вечером оставив в продаже фьючи меня на утро пятницы накрыло медным тазом, чем плохо громадное плечо — сапер ошибается однажды. Хеджевая поза была большушей, она в си также перекрывала убыток по путам ри и развал тэты в ней, и когда в шорте си 110 контрактов и доллар вырастает на 20 копеек за вечер — это эквивалентно -22 тыс.рублей убытка только лишь за один вечер, на утро пятницы он уже 40 тыс.руб достигал.

Вообще, не смотря на слив, мне очень нравятся опционы, это мой любимый финансовый инструмент на бирже, управление опционными позициями, наверное, можно сравнить с управлением гоночного авто, немного не справишься с рулем или занесет на повороте — все, вылетишь в кювет, или встретишь фонарный столб, обычно с летальным исходом.

Что мне больше всего нравится в опционах? То, что там зашит самый ценный актив, который есть у любого инвестора — это время. Время в опционах особенное, ни в каком другом инструменте такого нет. Взять, например, Василия, который уже около 6 месяцев шортит сиплого и находится в просадке 15-20 % (не знаю какая у него на сегодняшний момент). Василий, 6 месяцев, ты только вдумайся!!! сколько это времени, самый ценный свой ресурс ты вложил явно не в тот инструмент, упустив столько всяких разных других возможностей для заработка. Тебе дали талант (как из притчи) и ты тупо закопал его в землю на пол года, что это за управление? Если ты крутой трейдер — поторгуй смесяцок на опционах, если по истечению этого времени у тебя на счете плюс, то молодец, если же нет — то тут уж извините, профи себя можешь не называть. Все ИМХО. Также на памяти недавняя история с Максимом- он любил опционы, но налетел на фонарный столб с летальным исходом. Для меня наивысшая степень профессионализма в трейдинге — это те, кто годами торгуют опционами в плюс, при этом еще не сошли с ума, живы и находятся в бодром здравии духа!))

Опционы не дадут соврать кто ты есть на самом деле, это проверка любого трейдера на профпригодность, как проверка таксиста перед устройством на работу — может ли он быстро и без дтп с соблюдением пдд доставлять пассажиров из точки а в точку б.


А почему вы не торгуете опционами?
Боитесь ли вы их также, как начала третьей мировой?