Блог им. yarkimet

В поисках грааля. Том № 1

По сути я инвестор, но по смартлабу вижу, что многие практикуют роботов. 

И многие рассказывают нам, что зарабатывают аж по 1 мио в месяц на них.
Знания по программированию у меня есть, решил тоже попробовать.
Попробовать подзаработать на этом или еще больше убедится, что зарабатывать на рынке можно только в долгосрочном инвестировании.

1) За первую платформу решил взять Форекс и MT4 и демо-счет (конечно, куда без него), так как валюты не такие волатильные, как акции, да и просто надо на чем то первом попробовать, а писать для бирж я пробовал тока на МТ4.
Короче просто ближе, это мне, если так можно выразится, потому что я об это терминале автоматической торговле хоть чего то знаю.

2) За основу решил брать неронные сети, так как они фактически ищуть схожести в прошлом с текущей ситуацией и довольно легко организовать процесс устаревания информации, достаточно просто переобучить сеть от новой даты.

3) Для торговлю предполагаю брать периоды М5 и М1 для анализа, для вычисления тренда М15. Открывать позицию планирую только по тренду.

4) Для обучения думаю использовать точки минимумов и максимумов на М5 и М1 и брать для обучения от 5 точек слева от точки обучения.
Использовать хочу библиоотеку FANN.

5) Риск на сделку делать 2% от депо или максимум между двумя соседними эксремумами на обучаемом промежутке.

6) Думается так же надо пропускать точки в близи новостей, потому что там как хотят так и развернут цену.

Вопросов пока не обдуманных несколько:

1) ГЛАВНЫЙ, что взять за входные параметры нейросети? Понятно что лучше входными делать 0 и 1, но что конкретно пока что то не понятно.
2) Сколько слоев пробовать в нейросети и по сколько нейронов для лучшего результата?
3) Откуда подгружать новости, чтобы знать где пропускать точки и чтобы бесплатно?)))
4) Как выбирать точку откуда обучать, есть идея взять точку начала текущего тренда на Н1? Кто практикующий скальпер, как меняются закономерности?

Ну и в целом кто как думает, имеет место быть этой идее?

P.S. Минут 5 искал кнопку как добавить пост)) Мне кажется надо подумать над юзабилити Тимофею.

★2
32 комментария
Зарабатывать на рынке проще в среднесрочном инвестировании. Все остальное сомнительно. 
Sergey_G, я вообще за долгосрочное. Но хочется проверить.
avatar
Андрей Казанов, роботы как хобби. Почему бы и нет! Долгосрок на России не катит, Америка.
Шансов нет, что кто-то даст полезный совет.
avatar
прежде чем тратить время на написание робота, прочтите мою книгу Механизм Трейдинга.

Сэкономите себе много времени и денег
Тимофей Мартынов, Интро книги в одном предложении можно? Спасибо. К Вам с уважением отношусь.
Тимофей Мартынов, Благодарю.
Sergey_G, там пол книги рассказывается как трудно зарабатывать на бирже и что для большинства лучше пойти работать за зарплату)) Тем не менее, чтение не считаю бесполезным. Даже не смотря на то, что уже почти 2 года как гоняю тесты на исторических данных и до большинства рекомендаций из книги на тот момент уже дошел сам.

А по теме нейросетей в трейдинге где-то слышал, что их использовать практически нереально из-за переобучаемости. Так получается из-за того, что данные очень зашумленные и их по-хорошему надо тщательно фильтровать. То, что ты предлагаешь отключать обучение во время выхода новостей — элемент фильтра, который должен убрать лишние шумы, но подозреваю, что такой фильтрации окажется недостаточно. В любом случае, было бы любопытно посмотреть на результат)
avatar
Тимофей Мартынов, +100500, но... не смог плюсануть! ))
Я б ему посоветовал ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ прочесть. Хотя бы твою книгу ))) А то еще один математик пришел искать приключений на абсолютно голый (неподготовленный) зад.
avatar
Тимофей Мартынов, сделай пожалуйста пожизненный бан за посты без картиночек в разделе алго. Спасибо.
avatar
ну в теории, конторы типа renaissance technologies ухитряются с помощью стат моделей делать деньги на рынке
на практике, этим занимаются все сейчас, пожтому ваша модель должна быть очень забористой, чтобы что то накопать
Мой личный опыт построения торговой системы на машинном обучении закончился эпик фейлом, хотя я и собираюсь вернуться к теме и докрутить ее
avatar
Андрей Л (division_by_zero), вы тоже на нейросетях пробовали? Что за входы брали?
avatar
Андрей Казанов, нейросети не делал, все делал на XGBoost, который сейчас популярен в узких кругах
По нейросетям —  для себя я понял что хочу в них сначала получше разобраться
avatar
это уже сто раз проверено и подтверждено.
avatar
Vladimir, он правильно проверит и скажет «не работает».
И сделает вывод «это потому, что форекс».
Потом то же самое сделает и с биржей )
avatar
прежде чем тратить время на написание робота на нейронных сетях, прочтите smart-lab по тэгу «нейронные сети».
Отвечу на первый вопрос: входом может служить нормализованный ценовой ряд.
Впрочем, чтобы не брали, результат будет 50 на 50.
avatar
Мт4 для нейроночек слабоват так-то будет)
avatar
Adept, так если нейросеть в длл в отдельном потоке будет крутиться, не хватит разве мощи?
avatar
tranquility, ну так наверн получше. Эт я про чистый мкл4: а то в  ветке по ML на форуме Mql5 народ бугуртит «чот долга учица», при учете того, что пятерка в 10 раз быстрее четверки)
avatar
Нет никакого смысла пытаться обучить сеть тому, что не существует. Тем более подсовывая ей некие точки, непонятно на основании чего выбранные, и непонятно почему будучи уверенным, что всё это каким-то образом обманет реальность.
avatar
Современные пакеты по глубоким сетям лопатят на видюхах гигобайты данных за минуты. 

Данные на вход??? Это ключевой вопрос???

Чему учить??? Данные на выходе? Это самый главный вопрос!!!
Так вы что-то не на том сайте ищете. Всё ж есть на mql сайте.
4 слоя, говорят, оптимально.
На вход подавайте значения индикатора как самое простое за N бар. Нормализованные, разумеется. В общем-то есть вся информация на сайте mql как раз по FANN.
Кстати, я как раз тоже пилю сейчас кое-чего с этой библиотекой (FANN) под МТ4. Довольно забавно, сети создал уже, обучаю вот :)
По новостям есть готовое решение.
Откуда начинать… да я просто случайно в истории выбираю период и обучаю скажем несколько месяцев. Потом пробую другие отрезки. Но, в общем-то, в этом плане я еще сам в начале пути.
avatar
First, по новостям откуда берете инфу? И вы как каждый раз при обучении ее подкачиваете или в какую то свою базу копию делаете?
avatar
Андрей Казанов, я не цеплял новости здесь.
avatar
Андрей Казанов, я по МТ5 видел готовое решение для бэктеста новостей, а для МТ4 такого не припоминаю. Там только встречал для реал-тайм новостей решение.
avatar
Нейросетевые модели применительно к рынку, скорее всего, не дадут ничего хорошего. Если взять мало нейронов, то нейросеть будет глупая и не сможет выделить какие-то закономероности. Если же взять сложную нейросеть, то параметров будет много, поэтому при оптимизации доходности или отношения доходности к просадке нейросеть с успехом запомнит прошлый график и будет показывать обалденные проценты годовых на тренировочной истории и сливать со скоростью комиссии на тестовой истории, поскольку новые ценовые загогулины будут не такие, какие были запомнены.
avatar
_sk_, дак я предполагаю, что информация будет устаревать, как вариант обучать ее на графиках M1, М5, а за точку начала обучения брать начало тренда на старшем таймфрейме, например, Н1 или даже Д1. По входным сигналам пока идея брать 5 сравнения на М5 MACD текущей и предыдущей точки, каждый раз смещаясь на один бар от обучаемой точки и допустим 10 сравнений на М1.
avatar
Андрей Казанов, сколько лет готовы потратить на это? )
_sk_, я бы так сказал: если взять мало нейронов — то нейросеть будет глупая
если взять много нейронов — но нейросеть решит, что вы ей нафиг не нужны, и начнет работоть на себя
avatar
_sk_, ну у меня примерно теория такая. Я делаю в целом успешную стратегию, скажем, трендовую. Потом выделяю наиболее критичные значения. Например, показания индикаторов. И их и цепляю в качестве нейронов. Задача обучить так, чтобы научить отсеивать флэт. Как-то так :)
avatar

теги блога Bigorent.Ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн