Блог им. yarkimet
По сути я инвестор, но по смартлабу вижу, что многие практикуют роботов.
И многие рассказывают нам, что зарабатывают аж по 1 мио в месяц на них.
Знания по программированию у меня есть, решил тоже попробовать.
Попробовать подзаработать на этом или еще больше убедится, что зарабатывать на рынке можно только в долгосрочном инвестировании.
1) За первую платформу решил взять Форекс и MT4 и демо-счет (конечно, куда без него), так как валюты не такие волатильные, как акции, да и просто надо на чем то первом попробовать, а писать для бирж я пробовал тока на МТ4.
Короче просто ближе, это мне, если так можно выразится, потому что я об это терминале автоматической торговле хоть чего то знаю.
2) За основу решил брать неронные сети, так как они фактически ищуть схожести в прошлом с текущей ситуацией и довольно легко организовать процесс устаревания информации, достаточно просто переобучить сеть от новой даты.
3) Для торговлю предполагаю брать периоды М5 и М1 для анализа, для вычисления тренда М15. Открывать позицию планирую только по тренду.
4) Для обучения думаю использовать точки минимумов и максимумов на М5 и М1 и брать для обучения от 5 точек слева от точки обучения.
Использовать хочу библиоотеку FANN.
5) Риск на сделку делать 2% от депо или максимум между двумя соседними эксремумами на обучаемом промежутке.
6) Думается так же надо пропускать точки в близи новостей, потому что там как хотят так и развернут цену.
Вопросов пока не обдуманных несколько:
1) ГЛАВНЫЙ, что взять за входные параметры нейросети? Понятно что лучше входными делать 0 и 1, но что конкретно пока что то не понятно.
2) Сколько слоев пробовать в нейросети и по сколько нейронов для лучшего результата?
3) Откуда подгружать новости, чтобы знать где пропускать точки и чтобы бесплатно?)))
4) Как выбирать точку откуда обучать, есть идея взять точку начала текущего тренда на Н1? Кто практикующий скальпер, как меняются закономерности?
Ну и в целом кто как думает, имеет место быть этой идее?
P.S. Минут 5 искал кнопку как добавить пост)) Мне кажется надо подумать над юзабилити Тимофею.
Сэкономите себе много времени и денег
smart-lab.ru/books/mehanizm-treidinga-kniga-timofeya-martynova/
А по теме нейросетей в трейдинге где-то слышал, что их использовать практически нереально из-за переобучаемости. Так получается из-за того, что данные очень зашумленные и их по-хорошему надо тщательно фильтровать. То, что ты предлагаешь отключать обучение во время выхода новостей — элемент фильтра, который должен убрать лишние шумы, но подозреваю, что такой фильтрации окажется недостаточно. В любом случае, было бы любопытно посмотреть на результат)
Я б ему посоветовал ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ прочесть. Хотя бы твою книгу ))) А то еще один математик пришел искать приключений на абсолютно голый (неподготовленный) зад.
на практике, этим занимаются все сейчас, пожтому ваша модель должна быть очень забористой, чтобы что то накопать
Мой личный опыт построения торговой системы на машинном обучении закончился эпик фейлом, хотя я и собираюсь вернуться к теме и докрутить ее
По нейросетям — для себя я понял что хочу в них сначала получше разобраться
И сделает вывод «это потому, что форекс».
Потом то же самое сделает и с биржей )
Отвечу на первый вопрос: входом может служить нормализованный ценовой ряд.
Впрочем, чтобы не брали, результат будет 50 на 50.
Данные на вход??? Это ключевой вопрос???
Чему учить??? Данные на выходе? Это самый главный вопрос!!!
4 слоя, говорят, оптимально.
На вход подавайте значения индикатора как самое простое за N бар. Нормализованные, разумеется. В общем-то есть вся информация на сайте mql как раз по FANN.
Кстати, я как раз тоже пилю сейчас кое-чего с этой библиотекой (FANN) под МТ4. Довольно забавно, сети создал уже, обучаю вот :)
По новостям есть готовое решение.
Откуда начинать… да я просто случайно в истории выбираю период и обучаю скажем несколько месяцев. Потом пробую другие отрезки. Но, в общем-то, в этом плане я еще сам в начале пути.
если взять много нейронов — но нейросеть решит, что вы ей нафиг не нужны, и начнет работоть на себя