Честно о трейдинге или рыночные циклы. Свинг трейдинг.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня поговорим о рыночных циклах и как на них можно заработать!


Рыночный цикл.

У рыночного цикла есть много определений, я попробую сформулировать своё определение с учётом знаний о рынке и торгового опыта.

Рыночный цикл — это волнообразное движение цены от локального минимума (Максимума) до следующего неопределённого максимума (Минимума) в будущем, т.е. промежуток времени между двумя мин. и мак. значениями индекса, показывающий эффективность\слабость фондового рынка в целом.

В долгосрочной перспективе цена движется под воздействием исключительно мощных фундаментальных факторов, формируя тем самым рыночные циклы.

Основные фундаментальные факторы, на примере российского фондового индекса МосБиржи:

• Политический «Вес» страны на мировой арене

• Стоимость барреля нефти

• Привлекательность вложения в наш фондовый рынок иностранными фондами и частными крупными инвесторами, так называемый инвестиционный климат

• Прогноз и рейтинг от ведущих мировых рейтинговых агентств в отношении как самой страны в целом, так и для отдельных крупных корпораций.  Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства:  Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P). Например: Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка (РДЭ в иностранной и национальной валюте BBB-). Это означает, что в долгосрочной перспективе уровень выполнения своих обязательств находится на уровне ниже среднего, так как на Сбербанк РФ наложены санкции, впрочем как и на другие наши огромные компании. Вместе с тем, прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщалось в пресс-релизе агентства от 28 сентября 2017г. BBB- -это низшая ступень инвестиционного уровня. Вот и сработало незыблемое правило на фондовом рынке, покупай дно (Но, с точки зрения иностранного инвестора в долларах), т.е. покупка в пессимизме. А, за ним всегда следует улучшение, вся наша жизнь циклична. Впрочем я отвлёкся...

• Стоимость национальной валюты и её соотношение с долларом, рубль\доллар

• Уровень внешнего долга РФ, в том числе долговые обязательства по ОФЗ (Облигации)

• Политика ЦБ РФ, в первую очередь уровень учётной ставки и уровень инфляции.

• Уровень экономического развития страны в целом, в том числе уровень ВВП и наполняемость федерального бюджета

• Уровень развития конкретного сектора экономики

• Капитализация конкретного предприятия и его финансовые показатели (Рентабельность бизнеса, соотношение прибыли к внешнему долгу, стоимость компании поделённое на кол-во акций, стоимость чистых активов, стоимость материальной базы и другие).

Наш российский индекс ММВБ состоит из 50-и крупнейших компаний и корпораций мирового масштаба, с различным «Весом» в самом индексе. База расчета Индекса голубых фишек (действует с 22 декабря 2017 года).
Например: «Тройка тяжеловесов»:  Газпром — 18,56%, Сбербанк — 17,27%, Лукойл — 16,62%. Если эти 3-и компании падают в цене, то и сам индекс также снижается! Хитрая всё таки биржа — изменила веса. Посмотрите прошлые базы расчётов этой троицы — будет вам подсказка на будущее, как действовать с какой/какими бумагами.


Ну, и тут встаёт вопрос! Как мы можем на этом заработать?


Вся наша жизнь циклична… За низкой волатильностью следует высокая.


Свинг трейдинг — стиль торговли по циклам.


Свинг означает, размах, колебание, соответственно свинг трейдинг — это торговля на колебаниях и целенаправленных движений цены.
Стоит отметить, что как таковой привязки ко времени нет.

Я лично различаю 2-а вида свинг трейдинга, точнее подвида.

• Трендовый свинг-трейдинг.

• Контртрендовый (Возврат к среднему значению) свинг-трейдинг.

Конечно, вы скажите, что эти подвиды переплетаются и будете правы, точной границе у них не существует. Например: При контртрендовой торговле в случае покупки, при прохождение значимого сопротивления, т.е. при пробое трейдер должен судя по его стилю продать актив, но он может применить трендовую стратегию и держать его дальше.

Это требует высокого мастерства.

Примеры будут на будущее, так как  мой брокер не принимает заявки по левой стороне графика. Не является сигналом к покупке или продаже актива.

В примерах я буду указывать 2-а ТФ: Недельный и дневной, у вас же может быть иные варианты, т.к. у этого стиля нет временных рамок. Длинное удержание позиции также некоторые называют позиционным трейдингом или позиционной торговлей, от слова позиция (Долго).


Но, есть базовые отличия.

Принцип трендового свинг трейдинга:

• Основной постулат трендового свинг трейдера: вы торгуете акцию (Актив) в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как произойдет  волна сделок против этой тенденции. Другими словами, вы торгуете на откате при восходящем тренде (Покупка) или вы открываете короткую позицию при повышение цены на нисходящем тренде (Продажа).

Например: На недельном графике цена растёт, а на дневном немного снижается — это хороший момент для открытия позиции на покупку в сторону старшего ТФ. На недельном графике цена снижается, а на дневном немного выросла, это хороший момент для открытия короткой продажи в сторону старшего ТФ.

Представитель А. Элдер.


Короткая позиция.

Недельный график ВТБ.



Дневной график ВТБ.




Принцип контртрендового свинг трейдинга:

• Основной постулат контртрендового свинг трейдера: вы торгуете акцию (Актив) на границе слома тренда старшего ТФ, т.е. на границе потенциального разворота тренда, но только после того как младший ТФ замедлил свой рост/падение и развернулся в противоположную сторону. Это важно понимать, т.е. вы торгуете против долгосрочных ожиданий рыночной толпы.

Например: На недельном графике цена снижается, а на дневном скорость снижения цены замедлилась и в конечном итоге цена стабилизировалась, возможен боковик (Зона накопления актива) и начала расти — это хороший момент для открытия позиции на покупку против старшего ТФ. На недельном графике цена растёт, а на дневном рост прекратился и цена начала снижаться, это хороший момент для открытия короткой продажи\продажи актива против старшего ТФ.

Представитель Д. Ливермор.


Длинная позиция.

Недельный график Магнита.



Дневной график Магнита.




Доп: Нужно помнить, что восходящий тренд более сильный по своей природе, чем нисходящий. Людям психологически легче покупать, чем продавать/короткая позиция, соответственно, контртренд лучше использовать после нисходящего тренда на покупку, чем открывать короткую продажу против восходящего старшего ТФ.


Свинг-трейдинг кардинально отличается от всех остальных стилей торговли тем, что он предполагает предугадывание состояний рынка, а не реагирование на произошедшие события. Многие трейдеры скажут, что рынок динамичная структура и соответственно нужно входить в рынок только тогда, когда тенденция четко сложилась и цена движется направленно.
Это не заблуждение, это верное высказывание, но проблема этих участников в том, что они становятся в конец очереди за покупками.
Иными словами запрыгивают в переполненный последний вагон, а свинг трейдер заранее знает какой ему нужен поезд и приходит вовремя.


Спасибо за внимание!


Удачного выбора и соответственно торговли)))


Подписывайтесь на мой блог — будет честно!

С уважением, Grad.