Информация
Блог им. goryinyich
ФР МБ: итоги января и портфель на февраль
- 01 февраля 2018, 01:19
- |
ФР МБ: итоги января и портфель на февраль
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/442750.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:
Как видим, результат за месяц выше ожиданий — +4.2%, заработанные в основном на «затащивших» нефтяниках (LKOH, TATN, TATNP). Видимо, именно потому, что с целью диверсификации в портфеле их была разумная доля (< 30%) — модель и проиграла существенно индексу ММВБ, прибавившему за тот же период +8.5%. Однако не будем расстраиваться — диверсифицированные портфели всегда проигрывают рынку в периоды бурного роста, однако долгосрочно — это the only free lunch. Да и не очень долгосрочно — в прошлом году модель обогнала индекс примерно на 20%, поэтому, как говорится, еще не вечер.
НА ПОКУПКУ: LSRG, FXCN, TRMK, NMTP, YNDX, SBER, FEES, SBERP, MTSS, VSMO, ROSN, SIBN
НА ПРОДАЖУ: GMKN, PIKK, CBOM, CHMF, NLMK, LKOH, MSRS,
ДЕРЖАТЬ: NVTK, AKRN, RTKMP, TATNP, TATN
Итоговый портфель на февраль:
теги блога MadQuant
- AFKS
- AGRO
- AKRN
- ALRS
- BANE
- BANEP
- BSPB
- CBOM
- CHMF
- DIXY
- DSKY
- etf
- etf rotation
- FEES
- FIVE
- fxcn
- fxde
- FXGD
- fxjp
- FXMM
- fxrb
- FXTB
- GAZP
- GCHE
- GDL
- GMKN
- IRAO
- IRKT
- IYZ
- KMAZ
- LKOH
- LQI
- LSRG
- MAGN
- MFON
- MGNT
- MOEX
- MSNG
- MSRS
- MSTT
- MTLR
- MVID
- NLMK
- NMTP
- NVTK
- OGKB
- PHOR
- PIKK
- PLZL
- POLY
- RASP
- ROSN
- RSTI
- RTKM
- RTKMP
- RUAL
- S&P500
- SBER
- SBERP
- SBGB
- SHY
- SIBN
- SNGS
- SNGSP
- SVAV
- TATN
- TATNP
- TCSG
- TLT
- TRMK
- TRNFP
- UPRO
- VNQ
- VSMO
- XLB
- XLE
- XLF
- XLI
- XLK
- XLP
- XLU
- XLV
- XLY
- YNDX
- акции
- алготрейдинг
- брокеры
- итоги месяца
- ЛЧИ 2020
- открывашка
- открытие брокер
- оффтоп
- портфель
- Сбербанк
- торговая система
- трейдинг
- трендовая система
- ФР РФ
- хумор
- юмор
Это спекулятивная модель, потому что «купил и держи» на рос. рынке работает не очень, как можно видеть из графика индекса ММВБ с 2008-го года.
Кроме того, сейчас сигналы — для портфеля размером примерно $100000. Максимальный размер позы автоматически ограничивается таким образом, чтобы проторговка по любому инструменту составила не более 10% от среднедневного объема торгов. Когда портфель будет больше — доля малоликвидных инструментов в сигналах будет автоматически снижаться.
Может у Вас задержка на месяц?
Это если про то, что я торгую лично для себя говорить. На работе — у меня вагон и тележка моделей =)