Блог им. shik555
Из последнего отчета ярко выражено количество проданных фьючерсных контрактов swap dealers за последнее время и последний месяц. Мы видим, что в последнее время они много заключали сделок на будущие поставки. Такого количество фьючерсных контрактов, отродясь, за 10 лет не заключалось. Даже если сравнить с отчетами 2014 года, то мы наблюдаем разницу в 60%. И мы прекрасно видим сколько по времени снижалась цена на нефть и до какого уровня она дошла в 2016 году. От сюда вывод, что мы будем наблюдать в ближайшее будущее плавное снижение нефти.
Я сопоставил отношение Long'ов и Short'ов Swap Dealer'ов с начала 2013 года до последнего (на сегодня) отчёта СОТ.
Результаты вы можете видеть на картинках:
Дело, может, субъективное, но я не вижу явной связи...
Swap Dealer'ы просто наращивают Long'и на падающих ценах и Short'ы на растущих...
Excel со всеми данными построения доступен по ссылке:
cloud.mail.ru/public/Cku4/49J7hbDTK
Можете сами сопоставить их данными CFTC:
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm