Блог им. ruscash77

Выбор стратегии под некоторые условия торговли

    • 12 февраля 2018, 12:54
    • |
    • Ruscash
  • Еще
Коллеги

Подскажите по сложившейся ситуации:

Есть некоторый индикатор, который показывает направление движения.

Т.е. цена вверх — индикатор показывает направление движения вверх и т.п.
Так же показывает боковое движение цены.

Но

1. Входы не точные (есть задержка, размытие по времени);
2. Выходы не точные (есть задержка, размытие по времени);

Вопрос:
Можно ли каким-то образом использовать данную «мульку»?!

Пример: 
1. Продажа коллов и/или путов: Если индикатор показывает движение вверх, то докупать фьючи в целях хеджирования дельты коллов и т.п.
2. Или при сигнале индикатора на восходящее движение — продавать путы и наоборот при сигнале на падение. 
3. Еще, как вариант, покупать фьючерс при сигнале на рост БА и покупать путы для хэджа — некий стреддл.
4. На сигнале роста покупать колл спреды и на сигнале шорта — продавать фьючи (тем самым отбивая стоимость колл спреда)

*Так понимаю, что использовать, как дельта хедж в классическом варианте не получится, т.к. нет четких сигналов на вход и выход.

Ваше мнение?!
★3
29 комментариев
Разве чтобы увидеть движение вверх, вбок и т.п. с запаздыванием нужен какой-то индикатор?
avatar
bstone, лично я не могу «на глаз» определять состояние движения. 
Так же не всегда очевидно, что движение продолжится дальше. Индикатор эту точку просигнализирует лучше.

Пример: кто-то шортит сбер (были такие знакомые в декабре 2017). При всем этом мой индикатор показывал рост сбера (ну или хотя бы не его шорт).
avatar
Ruscash, Тоже в свое время пытался использовать различные индикаторы, но ничего хорошего из этого не вышло. Но когда смог определять состояние движения, а точнее его направление, а еще точнее разворотные точки, просто глядя на график. Всё это вылилось в реверсную систему и жизнь наладилась) 


avatar
у вас 5 лет опыта. Задаете дебильные вопросы и ждете дебильные ответы
avatar
vvvpyx, 
Могу
Умею
Практикую

Если это дебильные вопросы — тогда зайдите в ветку опционщиков, где они обсуждают методы дельта хеджирования опционов. Дискуссия большая. Много терминов, вычислений, предположений по поводу улыбки волатильности — а итог?!

Они зарабатывают на этом?!
avatar
Просто начинайте трейлить после сигнала. Либо сами по таймфрейму, либо входите в позицию по заявке тейк-профит, либо закладывайтесь лимиткой чуть лучше (тогда либо пропустите движение, либо войдете отлично, либо убыток будет небольшой)
avatar
Можно попробовать спред вместо покупки опциона, вроде как тогда застой цены перед верно определенным направлением будет не так сказываться на тетте 
avatar
Spoki, ога, и еще прибыль ограниченная
avatar
follow the price, или продавать кондоры на путах/коллах против движения индикатора. В сторону движения индикатора вставать фьючем и пытаться отбить цену кондора.

Бесплатные кондоры манят — главное не словить минус по фьючу ))
avatar
Ruscash, не, мне коты больше нравятся. кондоров я уже побаиваюсь. бывало несло не подецки, фьючами еле в ноль или около того выносил.
avatar
Коллега, если я правильно представил действие алгоритма, то в верности направления вы не сомневаетесь. Но хотите хеджировать риски обратного хода, т.к. входите не идеально.
Тогда может простая покупка опциона в деньгах?! Если сигнал верен, вы заберете пункты, как по фьючерсу, если неверен — будет время закрыть позиции.
avatar
Не там ищите. Опционы хороши тем, что можно строить красивые взаимоучитывающие друг друга позиции. Т.е. при ПОЧТИ любых сценариях  вы должны оставаться при выгодных для себя условиях.  
avatar
Denis-ka, риск / доходность
Вот что главное


Кондор на путах или коллах м.б. относительно дешев. Но как отбить его стоимость. Продажа дальних краев только ГО увеличит. Остается направленная торговля.

А м.б. это и не нужно вовсе )
avatar
Третий пункт вероятно приведет к тому, что предлагаает делать сразу (или предлагал) Коровин, т.е. открытие стреддла и отбивка тэтты скальпингом. Сейчас я пробую примерно это (ваш третий пункт), интересно будет пронаблюдать, ошибаюсь я или нет.
avatar
qlewer, у аллирога отбивание тетты построена на шаге цены. Т.е. он рехедж фьючерсом под волатильность подстраивает (но говорит об этом другими терминами). Поэтому шаг рехеджа подстраиваете под себя сами. Грубо говоря купили среддл и купили фьюч. Цена БА упала на 1000 п. еще раз купили фьюч. Если цена вверх на 1000п., то фиксируете прибыль по фьючу.

Но в зависимости от волы этот шаг д.б. изменен.

Как-то так

В его случае — он не знает куда пойдет рынок

В моем случае есть индикатор, который показывает направление
avatar
Ruscash, По сигналу индикатора предполагаете покупку фьюча и пута (одного? двух?) одновременно на ближайшем страйке?
avatar
qlewer, если 3-ий вариант, то скорей всего, фьючей надо по больше, ем опционов. Т.к. индикатор дает сигнал. Опционы будут хеджем
avatar
Ruscash, Если фьючей будет больше, чем это будет отличаться от покупки колла?
avatar
qlewer, тем, что, если пойдет движение вниз и/или поменяется расклад на боковик, то убытки будут частично компенсированы покупкой путов
avatar
Ruscash, как они будут компенсированы, если фьючей больше? Меня вот этот момент и интересует. Если путов меньше, то убыток не обрезан. Если он не обрезан, то почему бы не купить голый колл и не обрезать его. А чтобы путы компенсировали убыток от падения, их должно быть больше, чем фьючей, и тут уже начинается стреддл.
avatar
qlewer, 
Выше писали
Коллега, если я правильно представил действие алгоритма, то в верности направления вы не сомневаетесь. Но хотите хеджировать риски обратного хода, т.к. входите не идеально.

1 к 1 хеджировать при такой системе торговли нет смысла, т.к. если сигнал на лонг, то лонг будет. Другой вопрос, что этот лонг может произойти не ежеминутно, а через 2 часа
avatar
Кондор — это обычная книжная стратегия. Он дешев, потому что риски по краям закрыты, но зарабатывает птичка «на доширак». Стоимость можно отбивать правильно купленным несколько раз фьючем/ опционом. Имхо, тот же дельта хедж просто под более дорогую конструкцию. Может еще вола упасть, и более дорогой проданный центр подешевеет быстрее, чем купленный стренгл. Это стратегии про которые все знают, их эффективность ниже.
avatar
Denis-ka, в данном случае не дельта хедж, а рехедж.
avatar
Ruscash, а чем дельта хедж от рехеджа отличается? (Я просто не разбираюсь в Вашей терминологии))
avatar
Denis-ka, ок — объясняю!

1) Продал стреддл. Заработок на том, что бы цена осталась на месте. Если цена выйдет влево или вправо, то у тебя будут убытки. Соответственно тебе нужно ЗАхеджировать проданные опционы. Хедж будет стоить денег (т.к. цена может в боковике пилить). Твой хеджер будет раздавать деньги в рынок. Но если цена выйдет, к примеру, за проданный колл, то у тебя будет фьючерс купленный. т.е. ты прикрыл проданный колл.

2) Купил стреддл. Он стоит денег. Если цена останется на месте — у тебя будет убыток. Соответственно, тебе нужно в боковике торговать фьючерс, что б отбить временную стоимость опциона. Таким образом, можешь в «теории» еще и навариться (т.е. наторговать фьючерсом по прибыли больше, чем стоит сам стреддл) — это и есть РЕхедж.

Понятно?!
avatar
Ruscash, ну так это дельта хедж обычный, ок. Можно называть Рехедж, если нынче так модно. ))
avatar
Denis-ka, зачем хеджировал дельту при покупке стреддла ?! 
Рехедж отбивает стоимость конструкции при покупке
avatar
Каков процент верных сигналов у индюка? Трендовые стратегии обычно имеют очень небольшой процент прибыльных сделок (<50%). Если система на этом индюке имеет положительное матожидание, имхо, нужно торговать её параллельно с опционами — то есть не для хеджирования, а как самостоятельную направленную стратегию со стопом.
avatar
На первых порах однозначно ту ТС, которая даёт меньше просадки, чтоб комфортно войти в торговлю.
avatar

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн