Помощь со ставкой риска.
Приветствую.
Возник вопрос, может кто то из знающих поможет. В портфеле три бумаги в равных долях, только одна из них маржинальная — ФСК ЕЭС. Сегодня пришло извещение об изменении ставки риска на ФСК ЕЭС, и на открытии УДС уменьшился на 15%, не смотря на то, что бумага подрасла на 0,72%. В брокере ситуацию не комментируют, говорят обращаться НКЦ Московской биржи, там только форма обратной связи, по телефону с физиками не общаются. Я понимаю, если бы был закредитован 1к2 или еще как под самые. Но заемных средств на данный момент 20% от стоимости портфеля. Как такое может быть, что УДС так прыгает за один день, это насколько ставку риска надо изменить? По идее немного поманипулировав этой ставкой с маржинальными бумагами можно всех, кто хоть отчасти пользуются плечом возить на маржин колл. Прошу рассказать, как счиатется ставка риска?
www.nkcbank.ru/fondMarketRates.do?date=05.07.2018&secur=FEES#typeForm
Брокер транслирует ставки риска действительно ориентируясь на НКЦ.
Ставку риска Вам считать не нужно. Вам нужно понимать в целом что это. Это по факту дисконт.
Иными словами. У вас есть 100 000 рублей. Вы их делите на 0.3 (ставка риска), получаете 333 333 руб. Что это за число? Это та сумма денежных средств, на которую вы можете рассчитывать (максимальное плечо). Касаемо маржин колла. Представьте себе на сколько должна измениться ставка, чтобы у вас был маржин колл. Это нереально.
УДС соответственно изменился с изменением ставки риска по конкретному инструменту.
1/0.3=3.33 Так вы можете считать плечи на каждую бумагу.
Дисконты вы можете посмотреть в квике. Два раза левой кнопкой мыши нажимаете на любую строку в клиентском портфеле, открывается таблица Купить/продать.
Дисконты dlong/dshort — это по факту Нач. маржа или УДС=1.
Дисконты dminlong/dminshort — это Мин. маржа или УДС = 0.
Таким образом, зная это вы можете понять, когда у вас наступит Маржин Колл (дисконты как раз таки помогают это посчитать).
smart-lab.ru/blog/480513.php#comment8637419
как бэ такое Афтару, должно быть, очень тяжело воспринимать)))
по большому счету собственно, % рын.риска могут измяться исключительно из-за волы (отмониторенной в 2-х дневный период). либо из-за ожидаемой волы при большом числе неторговых дней в РФ (нацпраздники).
ну либо в связи с изм ликвидности БУМАГи
под отсечки (нкц) меняет (слегка) другой риск параметр
НКЦ нет. и если претендуешь на статус причастности к профучастнику, то должен это знать
особенно на фоне (почти всех моих комментов), например
https://smart-lab.ru/blog/480513.php#comment8637587
www.moex.com/s219
На самом деле это уход от темы. топик о падении оценки ДС клиента, по прич. (якобы) изменения риск параметров по ФСК нкц.
чего мы не наблюдаем