Блог им. Larissa

ЗОЛОТО и математика (анализ по статистическим каналам)

В предыдущем посте https://smart-lab.ru/blog/477321.php
я писала о цели 1248, она исполнилась.
Цена золота снизилась до 1211, хорошая цена, если бы не... 

Рассмотрим месячный график золота.
ЗОЛОТО и математика (анализ по статистическим каналам)
Зачем так глобально — спросите вы. Просто золото находится в широком диапазоне и им многие интересуются. Это игровой инструмент с растущими объемами торгов. Теоретически, в него можно инвестировать, как и в серебро. Но сейчас лето, трейдеры просто выводят деньги и едут отдыхать. Это на руку шортистам. Но есть и другие объяснения, почему это происходит. У каждого свое.
Известно, что если есть цель у кукла, он ее достигнет, если ему это нужно. И если помешают и выкупят, то зафиксируют прибыль. А ОН пойдет дальше о тренду
Пятничная фиксация это всего лишь пятница, но мы продолжаем движение вниз.
На графике указаны цели, куда может дойти, но диапазон очень широк. Если уж инвестировать, то нужно дождаться хотя бы 1000 или около того.
Но будуЮщее нам не известно и вся эта математика только подстраивается под график цены, как бы нам ни хотелось, чтобы было наоборот.
Так что я подожду, чем закончится. А пока торгую Киви, он дешевый и мне хватает разворотов на мелких ТФ.

Может быть, мой график убережет кого-нибудь от ошибок, которые дорого нам обходятся.

Всем успехов!!!



★1
56 комментариев
А, каким образом (принцип) строятся статистические каналы?
Grad, Просто в мт4.: сейчас найду

avatar
Larissa, Стандартное отклонение — величина измерения волатильности рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно простого скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, рынок является волатильным, и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью, и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

Расчет

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

где:

SQRT — квадратный корень;
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
SMA (..., N) — простая скользящая средняя с периодом N;
N — период расчета.

avatar
Larissa, Понял. Довольно интересно, как мне кажется.
По крайней мере меньше гадаете, а основываетесь на статистики.
Grad, Линейная регрессия — это инструмент статистического анализа, используемый для предсказания будущих значений по имеющимся данным. В условиях восходящей тенденции логично предположить, что следующий бар будет немного выше текущего. Метод линейной регрессии позволяет получить статистическое подтверждение подобных логических выводов. Чтобы построить инструмент, необходимо задать две точки.
avatar
Larissa, А, ну всё, я понял.

Я тоже использую линейную регрессию в виде скользящего среднего, т.е. метод измерения самой средней, как например, экспоненциальная.

Золото часовой график. Time Series


Предназначен для определения разворотов в виде блюдца/полумесяца, ниже/выше ценового графика!
Grad, Линейная регрессия — это все-таки, прямая линия, вокруг которой движется цена. в инструментах поищите, не знаю, какой у вас терминал. И цена всегда стремится к середине, что главное. Можно открыться на границе канала и цена дойдет до середины, Я так и делаю. Но нужно учитывать, например, если канал восходящий, то нужно работать от нижней границы канала и наоборот
avatar
Larissa, У меня метасток.
Grad, Мне хватает мт4, и мне нравится, что все эти инструменты в виде каналов. Но метасток — там ведь аналитика только? А я здесь еще и торгую
avatar
Larissa, Я квик использую.
Grad, На моем графике цена отбилась от границы красного канала и пойдет к середине 1121 и дойдет, я думаю. Это если предположить, что канал будет продолжен дальше. Если же нет и будет разворот, то  нужно уловить, когда это произойдет, на долгосрочном канале это трудно, но можно. Нужно ставить стоп 
avatar
Larissa, а вообще можно недетерминированный процесс, которым является рыночное движение, объяснять статистическим анализом, а линейной регрессией вообще неразумно. Вернее объяснить прошлое выконечно сможете, но спрогнозировать будущее уж точно не сможете.
avatar
tex, Вообще я люблю Ишимоку, но стесняюсь, потому что надо мной смеются все.
И этим не ограничиваюсь
avatar
Larissa, Не парьтесь
Larissa, ишимоку стесняетесь, а лин регрессию нет? Стоит ли обращать внимание на тех, кто смеется? Если вы в прибыли, значит вы правы. А ишимоку отл индикатор, который не все могут использовать.
avatar
tex, Само собой! Линейная регрессия только один из видов в ТС у автора.
tex, будущее является проекцией прошлого в соответствующей пропорции, т. е. данные за прошедший период соотносим с последовательностью Фибоначчи, учитывая вероятность, ничего не абсолютизируя и не впадая в предпочтения…
avatar
Виктор, пустые слова, вы в плену собственных хотелок. Ну как вы рассчитываете пропорции прошлого и будущего? Или как вы можете учесть вероятность, если вероятность будущего движения недетермин процесса вообще рассчитать точно невозможно? Блаблабла… короче.
avatar
Grad, В общем, есть середина канала, вокруг которого движется цена и границы его. Линейная регрессия — синий, стандартное отклонение — красный

avatar
А, вы не думали построить полосы Боллинджера по средним линейной регрессии — это более точно, т.к. они более гибкие?

Кстати, на просторах интернета такой инфы нет, но например, в метастоке можно сделать самому!
Grad, то же самое можно сделать и с Standart eror Bands, это крайне грамотный подход, а метасток -лучшая аналитическая программа.
avatar
Виктор, 
Сейчас по золоту стоит ожидать отскок вверх на дневном ТФ.
Grad, Очень может быть, но ценна уже дошла до середины, а пойдет ли выше?
avatar
Larissa, Ложный пробой около 1220, т.е. цена не «хочет» вниз пока)))
Grad, Сам жду хороший ход на драгметаллах на верх, но считаю, что их необходимо рассматривать совместно и что для них опережающим индикатором является HUI, и что все это необходимо соотносить с USDX…
avatar
Виктор, USDХ у меня всегда открыт
avatar
Larissa, и это  !

avatar
Grad, У меня еще не дошла до середины



avatar
Grad, по моим наблюдениям, участники формирующие рынок, руководствуются недельным масштабам, я так же предпочитаю принимать решения, хотя, бывает и опускаюсь до более низких масштабов, за  что тут же получаю неприятности…
avatar
Виктор, Ну, конечно!
Grad, Нет, не пробовала, да и незачем. Полосы Боллинджера у меня на мелких ТФ, целый конверт.



avatar
Larissa, Ясно.
 Я очень люблю Линейную Регрессию в виде кривой… Это мой любимый индикатор.Мне он помогает идентифицировать что 1-ю, что 1-2 волну, а так же 4-ю… Очень часто она служит, с периодом в числе Фибоначчи, значимым фракталом, а уж если органично с ней сформировалась фигура разворота-то ни каких сомнений! К сожалению, в виде кривой, она присутствует далеко не во всех торговых системах…
avatar
Виктор, Да, я использую возможности мт4
avatar
Larissa, считаю, все таки, что торговля и анализ-разные виды деятельности и чем выше специализация, тем тоньше результат...( Свои заявки я выставляю по телефону)
avatar
Виктор, Какая торговля без анализа? А мне брокер платит за количество сделок, я пипсую на 5 мин, когда время есть
avatar
Larissa, многие брокера так поступают, а на Вашем месте я бы автоматизировал этот процесс…
avatar
На золото фундамент давит, из-за снижения юаня к доллару.
Николай Светлов, Это понятно, и инерция большая
avatar
Николай Светлов, Скорее из-за повышения стоимости доллара к большинству валют. В силу банального уменьшения долларовой массы ФРС и (как следствие) повышения цены доллара как инструмента. Уж больно высокопарно рассматривать соотношение юаня к доллару как фундамент. 
avatar
Кот, 
Последнее падение золота больше коррелирует с курсом юаня, чем с индексом доллара.
Николай Светлов, то есть Вы считаете искусственное занижение курса юаня более фундаментальным фактором определения стоимости доллара (благодаря влиянию юаня на цену золота) чем собственно сокращение долларовой массы в мире? Верно я Вас понял?
avatar
Кот, Я говорил про последнее движение золота, на графике хорошо видна зависимость с курсом юаня.
Николай Светлов, С последним движением спору нет. Но не считаю это фундаментом. Скорее локальный  фактор. 
avatar
  Larissa, Grad приятно было познакомиться и пообщаться; хороших выходных!
avatar
Виктор, Спасибо.
Кстати, на дневном ТФ появилась краткосрочная дивергенция, мы можем без проблем дойти до уровня 1245-1255$.
Grad, Можем, это в пределах вполне
avatar
" Но сейчас лето, трейдеры просто выводят деньги и едут отдыхать." — улыбнуло! Но ничего, осталось недолго — ведь в августе в Индии начинается сезон свадеб. а как известно они покупают много золотых украшений. что приведёт к росту золота!

Ларис, а вдруг все насамом деле выглядит вот так.
avatar
Лучше 500)))так надежнее и серебро по 8
avatar
В пятницу к серебру добрал золота.
Ждите 1000)))
* Вот такое вычитал в нашем инете:

Алгоритм стратегии торговли календарными спредами фьючерсов на золото.

Анализ стратегии подтверждает логику использования стратегии календарного спреда, состоящую в покупке фьючерсных контрактов в летние месяцы с датой экспирации зимой, и выход из этих позиций в зимние месяцы, когда относительная цена этих контрактов является наивысшей. При этом стоит отметить и то допущение, по которому на рынке золота за анализируемый период очевиден бычий тренд. Вероятно, это является последствием мирового спроса на металлы в условиях нестабильных рынков.

** чем не прогноз, базируемый на сезонных закономерностях.
avatar
Верников рекомеловал ещё 16 июля покупать фьюч на фортс по 1247, цена правда уже сходила до 1218, но ничего у него стоп на 1148, а тейк на 1298, т.е. Стоп 100 баксов, а тейк 50, ну ни гений спросите вы? 
avatar
Туземец, ну что вы, Андрей человек серьезный, уважаемый, при должности солидной, жигулевским разливным, как минимум...)))
avatar

теги блога Larissa

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн