Каирский черный лебедь

Статья о том как подавление нестабильности угрожает миру и уменьшает предсказуемость событий в нем. Журнал «Дела иностранные», май/июнь 2011.

Авторы: Нассим Талеб и Марк Блайт

Постоянство политической и экономической элиты США удивляет напрасно. Когда в 2007-08 схлопнулась мировая финансовая система, кругом кричали — как нежданно-негаданно это случилось. И все же, немало исследований показывали: кризис неминуем. Не удивительно, что сегодня то же самое мы слышим о беспорядках на Ближнем Востоке. И там и там совершена роковая ошибка: переменчивость жизни, ее естественные подъемы и спады, искусственно сдерживают во имя стабильности. Это опасно и недальновидно, когда невидимые риски толкают в хвосты статистического распределения вероятности, когда дают им, маловероятным но разрушительным, ускользать от внимания чиновников. То, что мир наблюдает в Ливии, Египте и Тунисе — просто последствия взрыва сильно ограниченных систем.


Комплкексные системы, стабильность которых поддерживают искусственно, теряют прочность, но внешне — ничем этого не выдают. Фактически, пока внутри бесшумно скапливаются риски, снаружи все остается чересчур спокойно и неизменно. Чиновники и политические лидеры хоть и говорят, что ограничив колебания системы, они намерены ее стабилизировать, результат получается прямо противоположный. Искусственно ограниченные системы теряют защиту от «Черных лебедей», то есть страдают от крупномасштабных потрясений, которые лежат за пределами статистических норм и практически непредсказуемы данной группой наблюдателей.

В конце концов подобные системы взрываются: застают врасплох, уничтожают достижения стабильного времени, а иногда — попадают в положение намного тяжелее начального. Получается, что чем дольше откладывается взрыв, тем сильнее в итоге страдают политика и экономика.

Стремление ограничить нестабильность выглядит разумным (ну кто предпочтет хаос порядку?). Именно невольно, с благими намерениями, чиновники увеличивают риск возникновения серьезных взрывов. Нынешние беспорядки в арабском мире возникли из-за того же непонимания свойств естественных систем, каковое привело к финансовому кризису 2007-08 годов. Выход все тот же: чтобы сделать систему прочной, все риски должны быть открыты и видимы. Как говорится в латинской поговорке: fluctuat nec mergitur (зыблемо, но не потопимо).

Как и в случае с устойчивой экономической системой, которая поощряет ранние неудачи (концепция «малых и скорых неудач»), так и США следует прекратить поддерживать псевдостабильность диктаторских режимов и позволить политическому шуму выйти на поверхность. Чтобы экономика не страдала от деловых колебаний, риск должен быть видим. То же самое в политике.

Их соблазнила стабильность
Корни политического кризиса на Ближнем Востоке, как и мирового финансового, растут из увеличения непредсказуемости, роста комплексности и взаимозависимости. Чиновники Великобритании и США уже давно продвигают программы, которые уничтожают колебания. Мол, долой из экономики внезапные подъемы и банкротства, долой из внешней политики «Иранские сюрпризы». Подобные программы практически всегда приводили к нежелательным последствиям. Например, от постепенно растущей государственной помощи, ослабла банковская система США, а конкретно — от спасения главных банков в 1983 году (забавно, что все той же администрацией Рейгана, которая провозгласила свободные рынки). Плохие программы всё это время продвигали обе партии США: республиканцы, помогая деньгами, успешно ослабляли большие корпорации, а демократы — успешно ослабляли правительство. В то же время, финансовая система казалась стабильной. Но пока чиновникам мерещилась стабильность, система слабела. Что на редкость наглядно показал Бен Бернанке, член управляющего совета Федерального Резерва, когда провозгласил в 2004 году эру «великого спокойствия».

Независимые (вроде бы) банкиры, из числа главных, попали в ту же ловушку. В 90-х, глава Федерального резерва Алан Гринспэн, решив зачистить экономический цикл от внезапных подъемов и банкротств, попытался управлять экономическими колебаниями, уменьшая процентную ставку при малейшем намеке на регресс. Кроме того, тайно обещая помощь, он сделал гарантированное спасение банков целью своей экономической политики — печально известной ныне как «пут Гринспэна». Вред от таковой политики открылся далеко не сразу. Вашингтон, спасая компании от банкротства, стабилизировал рынок, но позволил некоторым из них дорасти до «системообразующих». Поскольку чиновники полагали, что невмешательство хуже любого вмешательства, они решили что обязаны вылечить экономику, а не ждать пока она выздоровеет сама.

Во внешней политике подобное имеет место быть в виде безоглядной поддержки власть предержащих. Как банки, которые — спасибо страховой политике Гринспэна — брали безумные риски, так и марионеточные правительства, вроде египетского правительства Хосни Мубарака, — годами неприкрыто грабили, опираясь на поддержку США.
Когда чиновник пытается избежать нестабильности, думая что надо увернуться от всех ухабов на дороге, он как ни странно увеличивает вероятность сильного взрыва из-за хвостового риска. Представьте: вот человек, которого сперва десять лет держали в искусственно безопасном помещении, а затем предложили прокатиться в час пик на метро. Бедняга проживет недолго. Так и лес, в котором избегают малых пожаров, может быть уничтожен одним большим. Это характерно для всех комплексных систем.

Регулирование цен — инструмент, задуманный сдерживать нестабильность экономики. Мол, хорошо когда цены стабильны. Иногда это помогает, но в долгосрочной перспективе регулирование цен ведет к взрыву, последствия которого обходятся слишком дорого — много дороже принесенной пользы. Пагубные плоды диктатуры, пусть с виду стабильной, ничем не отличаются от пагубных плодов искусственного регулирования цен.
Такие попытки проектировать мир бывают двух видов: одни принимают мир каким есть, другие — пробуют мир преобразовать. Понятно, что сама суть человека, желающего изменить мир, требует вмешаться. Но когда вмешивается государство, особенно в работу комплексных систем, это чревато нечаянными и непредсказуемыми последствиями. Вот почему с природой надо сотрудничать: давать дорогу системам, которые поглощают человеческие недостатки, а не стараются их искоренить.

Поясним на примере. Вот недавно вышел фильм «Инсайдеры». Документальная лента о финансовом кризисе. Возлагает вину на недобросовестных банкиров и бестолковых чиновников. Приятно, конечно, но наивно: люди всегда были недобросовестными, а чиновники — всегда отставали от жизни. Иначе в этот раз было только одно: доселе невиданный масштаб скрытых рисков и непонимание статистических свойств системы.

Нам нужна система, которая не даст гражданам пострадать от недобросовестности высших деловых кругов; скудоумных прогнозистов, экономистов, статистиков; недостатков управления. Вот такая система — нужна. А которая пытается эти недостатки искоренить — не нужна. Люди должны бороться с иллюзией контроля: как внешнюю политику надо защитить от развед данных (свести на нет зависимость от организаций, собирающих информацию, и не доверять прогнозам «экспертов» в по сути непредсказуемых областях), так и экономику надо защитить от чиновников, понимая что некоторые из них просто расшатывают систему. Ввиду комплексной природы рынков, запутанные экономические программы просто оплачивают услуги юристов и приносят доход изощренным трейдерам производных, которые создают сложные финансовые продукты, обходящие данные экономические программы.

Не будь индюком
Лучше всего это видно на примере индюка перед Днем благодарения: птицу кормят тысячу дней подряд. Каждый новый день убеждает индюка: похоже, фермер не желает ему зла. И так вплоть до последнего дня, когда индюк совершенно уверен, что ничто ему не угрожает. «Индюшиная проблема» возникает, когда наивное объяснение стабильности получают из отсутствия случаев нестабильности в прошлом. Как и положено, как раз перед началом финансового кризиса в 2007 году, уверенность в стабильности была на пике.

Индюшиная проблема появляется, когда люди путают одну среду с другой. Человечество одновременно проживает в двух областях: линейной и комплексной. Характерные черты области линейной — это предсказуемость и низкий уровень взаимодействия между элементами, что дает возможность применять математические методы, которые делают прогнозы — точными. Характерная черта комплексных систем — наличие невидимых причинных связей между элементами, что маскирует высокую степень взаимозависимости и крайне низкую предсказуемость. Наличествуют и нелинейные элементы — известные как «переломные точки», которые зачастую неправильно понимают. Вот представьте, некто строит башню из песка: он добавляет сверху все новые и новые горсти песка, — а башня все стоит, пока вдруг не обрушится. Глупо винить в обрушении башни последнюю крупинку песка, на нее упавшую. Дело в структуре башни. Но люди раз за разом вот так ошибаются, что говорит о неправильной — политике.

Президент Барак Обама объясняет провалом разведки неспособность правительства США предвосхитить революцию в Египте (как президент Джимми Картер объяснял провалом разведки неспособность своей администрации предвосхитить Исламскую революцию 1979 года в Иране). Но дело не в разведке. Суть проблемы в подавленном риске в статистических хвостах. А не в том, что кто-то не заметил последнюю крупицу песка. В итоге, по вине политики сдерживания и сложной взаимозависимости, во всех рукотворных комплексных системах доминируют небольшое число возможных событий — то есть Черные лебеди.

Инженернерное дело, архитектура, астрономия, физика (по большей части), и многое в общей науке — всё это линейные области. Комплексные области — это общественный мир, экономика и эпидемии. Надо понимать, что тогда как линейные области слегка нестабильны, но лишены крупных сотрясений, в областях комплексных имеют место крупные скачки и пробелы. Зачастую, комплексные системы не понимают ввиду того, что человеческая изощренность, веками натренированная в областях линейных, — в комплексных областях работает криво. Люди могут прогнозировать солнечное затмение и траекторию полета космического судна, а вот фондовую биржу и политические события в Египте — не могут. Все рукотворные комплексные системы имеют общие свойства. К сожалению, обманчивое спокойствие (вслед которому прилетают Черные лебеди), похоже есть одно из таковых свойств.

Ошибка прогноза
Глупо, как и в случае с башней, упрекать в обрушении шаткого моста последний грузовик, по нему проехавший. Еще глупее пытаться заранее угадать, какой же грузовик обрушит мост. Проблема в системе, а не составной части. Однако, после финансового кризиса 2007-08 годов, многие решили, что заранее угаданный обвал рынка ценных бумах мог бы нас спасти. Нет, не мог. Это был симптом, а не причина кризиса. Понятно, что Обама, объясняя провалом разведки — неспособность своей администрации предугадать египетский кризис — суть симптомы как непонимания комплексных систем, так и неправильной политики.

Ошибка Обамы наглядно показывает иллюзию локальных причинно-следственных связей: когда путают катализаторы с причинами и предполагают, что понимают какой катализатор к чему приведет. Заключительный этап переворота в Египте был непредсказуем для всех наблюдателей, особенно вовлеченных. Упрекать ЦРУ — глупо, как глупо финансировать прогнозы подобных событий. Пытаясь предсказать события, проходящие внутри взаимозависимых систем, — а значит статистически непостигаемых на индивидуальном уровне, — государства впустую тратят миллиарды долларов.

Вот что по вопросам Египта советовал чиновникам Марк Абдуллахян, сотрудник «Синития груп», — одного из подрядчиков, продающих аналитические прогнозы правительству США: «Это как в казино. Если в блэкджеке вы играете на 4% лучше среднего, то зарабатываете реальные деньги». Дурацкое сравнение. Ну какие в вопросах Египта могут быть «на 4% лучше»? Такая аналитика не только спускает деньги в известное место, но и создает ложную уверенность, вызванную совсем не тем чем надо. Это говорит о том, что аналитики при разведке совершили ту же ошибку, что что их коллеги из систем управления рисками, которые не смогли предсказать экономический кризис; и оправдывались точно так же. В политике и экономике «хвостовые риски» непредсказуемы, а их вероятности — научно неизмеримы. Сколько не трать денег на прогнозирование революций, процесс не станет похож на подсчет карт; люди никогда не сведут политику к управляемой случайности блэкджека.

Когда объясняют текущие беспорядки на Ближнем Востоке, то в массе поддаются той же путанице «катализаторов и причин». Мятежи в Тунисе и Египте изначально были вызваны ростом цен на сырьевые товары, а не тягостной и непопулярной диктатурой. Однако, Ливия и Бахрейн — страны с высоким ВВП, они могут позволить себе импортировать зерно и другое сырье. Опять таки, поддаваясь логике, смотрят совсем не туда куда надо. Изучать надо не события, а систему и ее слабости. Физики называют это «теорией просачивания», когда изучают не отдельную частицу, а свойства почвы в целом.

Так что же делать, когда мы сталкиваемся с непредсказуемой по сути системой? Для начала, полезно различать два вида государств: в одном, перемены в правительстве сильно не влияют на политические последствия (поскольку политическая напряженность у всех на виду), в другом — перемены в правительстве ведут как к серьезным, так и глубоко непредсказуемым переменам.

Обратите внимание на Италию. На ее пагубную «правительственную нестабильность». Италия экономически и политически стабильна, не смотря на 60 смен правительств со времен Второй мировой войны (несомненно — прямое следствие регулярных смен власти). Ливан (регулярно критикуемый прессой), подобно Италии, — удачный пример того, как правительства могут отскочить от равновесия. Перемены в правительстве Ливана — вопреки шуму, изменчивым союзам, и уличным протестам, — проходят без серьезных последствий для страны. Например, переход правящей коалиции из рук Христианских партий в руки Хесболле, не навредил экономической и политической стабильности. Переход власти от одной партии к другой выступает в роли амортизатора. Раз у одной партии нет полной власти, раз власть не более чем временная, вероятность резкой смены формы правления серьезно ограничена.

Теперь обратите внимание на Иран с Ираком, где шах Моххамед Реза Пахлеви и Садам Хуссейн любыми средствами подавляли нестабильность. Когда шаха Ирана свергли, приход к власти аятоллы Рухолла Хомейни стал огромным, непредсказуемым скачком. Аналитики (постфактум конечно) заявили: убийства иранских коммунистов, депортации левых, демобилизация демократической оппозиции, и загон несогласных в мечети — все это неизбежно привело к подъему Хомейни. Однако, сняв крышку с Ирана, США удивились: оказывается, режим страны не совершил внезапный скачек от гиперзамкнутого к чему-то вроде Франции. Но это было невозможно предсказать заранее ввиду самой сути системы. Одно точно: чем сильнее в стране подавлена нестабильность, тем вероятнее радикальная смена режима. История полна подобными примерами от Французской революции до триумфа Большевиков. Однако, люди почему-то не понимают их значения.

Случайности боязнь
Боязнь случайности — полезная человеческая привычка, унаследованная из другой среды. В прошлом, когда мир был проще (линейнее), таковая привычка оздоровляла тело, повышала вероятность выживания. В современном комплексном мире таковая привычка наоборот вредит. Она превращает нестабильность в пагубных Черных лебедей, которые прячутся за обманчивыми периодами «великой стабильности». Это не значит, что надо поддержать любую нестабильность, нет. Но страхование, например, надо оставить.

Наряду с путаницей «катализаторов и причин» существует пара умственных однобокостей: иллюзия контроля и склонность действовать (иллюзия, что действие, неважно какое, лучше бездействия). Обе навязывают рукотворные решения. Политика Гринспэна навредила, но как еще при демократии оправдать бездействие, если главный стимул — наобещать побольше своего противника, не обращая внимания на фактическую, отложенную стоимость.

Разнообразие есть информация. Нет разнообразия — нет информации. Это объясняет как ЦРУ проглядело революцию Египетскую, а поколением ранее — революцию Иранскую. Там и там революционеры не понимали своей силы по отношению к режиму, который они надеялись свергнуть. Вместо того чтобы снабжать деньгами кадого монарха на земле и величать его «силой стабильности», США следует поощрять страны освободить информацию, дать ей выйти на поверхность сквозь прозрачность политической агитации. США не стоит бояться нестабильности пер се, ибо как (по-разному) показывают Италия и Ливан, когда нестабильность прозрачна, она мелкими скачками ведет к стабильности.

Как писал Сенека в «Милосердии»: «Наказание неоднократное, угнетая ненависть единиц, разжигает ненависть всех… как подрезанные деревья вновь отращивают бесконечные ветки». Навязывание мира путем постоянных наказаний лежит в основе многих непростых конфликтов (таких как патовое палестино-израильское положение). Договариваться с высокопоставленными представителями (с виду надежными), а не напрямую с людьми, лишает надежности любое мирное соглашение. Еще римляне догадались, что только со свободным человеком в рамках римского права можно заключать договор. Следовательно, только свободным людям можно верить, что они не нарушат соглашение. Соглашения, заключаемые с согласия широких слоев населения с обоих конфликтующих сторон, достаточны, чтобы обеспечить стабильность. А в одиночку никакой сверхдержаве не хватит сил гарантировать мир.

Исторически, политика США на Ближнем Востоке была нацелена подавить любую политическую нестабильность дабы не допустить «Исламского фундаментализма». Троп, который Муборак повторял до последнего мгновения у власти, троп, которому сегодня ливийский лидер Муаммар Каддафи придает особое значение, виня Осаму бин Ладена в том что его же сокрушило. Это неправильно. Запад и его автократичные арабские союзники усилили исламских фундаменталистов, силой заставив их уйти в подполье, и значительно усилили убивая их.

Как сказал Жан-Жак Руссо: «Немного агитации мотивирует душу, но не столько перемирие, сколько свобода ведет к настоящему процветанию вида». Со свободной приходит немного непредсказуемой нестабильности. Это одно из особенностей жизни: без шума нет свободы, и нет стабильности без нестабильности.

Перевел с английского
Владимир Чичилимов, www.chichilimov.ru


The Black Swan of Cairo, pdf 250 Kb
Бесплатно: http://fooledbyrandomness.com/ForeignAffairs.pdf
За деньги: http://www.foreignaffairs.com/articles/67741/nassim-nicholas-taleb-and-mark-blyth/the-black-swan-of-cairo