Блог им. AntiTrader

Аномально большие объемы на постторгах ММВБ 21.09.2018. Что это было?

В пятницу 21 августа 2018 на ММВБ в послеторговую сессию прошли значительные по объему сделки. Событие значимое, может быть индикатором РЦБ на многие месяцы. Куда пойдем? Вниз под весом санкций? Или вверх на ослаблении последних?
Обсуждение начал Ignat в посте https://smart-lab.ru/blog/495475.php и оно незаслуженно прошло незамеченным. Рассматривались покупки/ продажи 19 эмитентов. Остальные объемы (у других эмитентов), наверное, незначительны.
Продолжим. И расширим поле нашего исследования на рынок АДР, послеторговую сессию буржуев в Лондоне, на тех же 19-ти эмитентов.
Объем на ММВБ составил 21.2 млрд. рублей.
Объем на АДР составил 11.62 млрд. рублей.
Сравним эти объемы с Индексом ММВБ.
На графике. 

Аномально большие объемы на постторгах ММВБ 21.09.2018. Что это было?

Синия линия — объемы на постторгах ММВБ в зависимости от эмитента.
Красная линия — распределение суммы 21.2 млрд. рублей по индексу ММВБ. Это «имитирует» покупку гипотетическим индексным фондом на указанную сумму. Видно, что в полеторговую сессию или закупился по индексу индексный фонд, или закрылся весь индексный фонд и его купил кто-то очень большой (гораздо больший по объему фонд, фонд-стратег, фонд-инвестор, фонд владения).
Зеленая линия - распределение суммы оборотов АДР  11.62 млрд. рублей (нормировано для удобства графического сравнения на величину 21.2 млрд. рублей) по индексу ММВБ. Видно, что и в Лондоне некий «индексный фонд» проводил операции строго по индексу, но с выпадением некоторых эмитентов. Почему-то не покупал Газпром, Татнефть, Сургутнефтегаз, Алроса и ИнтерРао (и мелочь всякую тоже). Купил много Роснефти. Примечание — в основную торговую сессию АДР много покупали Газпром (может показалось :) ).

Теперь основной вопрос! Что было на постторгах в пятницу 21.09.2018?
Гипотезы:
1. Новый индексный фонд закупился на означенную сумму.
2. Старый индексный фонд все продал и вышел из РФ.
3. Переброски объемов между старыми фондами по причине ребалансировки индексов, санкций...

Мои мысли.
1. Российские фонды так не работают. Они просто купят что нужно в основную сессию.
2. Буржуйские спекулятивные фонды выходят, это факт. Может маленький спекулятивный фонд все продал крупному буржуйскому фонду-стратегу.
Примечание. Буржуи купили 45% акций Сбербанка, из них только 4-6% находятся в публичных фондах, которые покупают/продают и еще чуть-чуть поют спекулируют :). По остальным эмитентам, думаю, то же самое.
3. Почему все же неравномерно по индексу прошли постторги в АДР, может это Сургут-ГП свой индексный фонд замутили.

И теперь по поводу фондов-спекулянтов, данные на пятницу 21.09.2018.
Аномально большие объемы на постторгах ММВБ 21.09.2018. Что это было?
Это данные по фондам-спекулянтам. Видно, что был небольшой отток денег  и перекидки между фондами (выделено цветом). Крупные фонды-стратеги инфо о себе и своих действия не публикуют.





12 комментариев
Так какой у вас вывод по дальнейшему движению рынка?
avatar
НеоМэн,  вывод один: рынок покупают частями. В начале лили Сбер, теперь берут!
avatar
Grad, вывод про дальнейшее движение, а не про текущую ситуацию :)
avatar
НеоМэн, пока растем!
avatar
Grad, ага, сегодня вторник…
avatar
НеоМэн, Шутник.

Я ставлю на рост Сбербанка, 5-я восходящая на месячном ТФ, предполагаю, что 4-я коррекционная на месячном ТФ закончилась.

Не на рост рынка в целом, а конкретно Сбербанка.
avatar
На период 2-4 месяца вниз, санкции, завершение КУЕ. Ничего не поменялось с февраля 2018.
avatar
20-го закрылись фучи, потом режим Т+2 и поставка
Активный Инвестор, А по-подробнее? Фьючерсы закрылись 20 числа, поставка по фьючерсам на акции должна быть 21 числа. Почему объемы строго пол индексу? Почему АДР вырос по объемам?
avatar
AntiTrader, поставка в Т+2 растягивается на 2 дня. Объемы в тех бумагах, где срочка хорошо расторгована. А про АДР просто посмотрите на АДР Сбера в Лондоне, там объемы такие на уровне 10 долларов, что никакие Аукционы Закрытия на МБ просто рядом не стояли…
Активный Инвестор, Поясните, если не трудно. 21 числа прошла поставка акций по исполнению фьючерсов. Их не было, акции купили на посттторгах, крупными лотами? Допустим. По Т+2 оплата. Понятно. Но почему по индексу, почему так много, почему на постторгах? Это явно действия крупняков, у них акции навалом, не хватает, внебиржа как инструмент. Не вижу связи. И на АДР объемы сопоставимы с ММВБ — 30-100% ежедневно.
avatar
AntiTrader, 
21 числа прошла поставка акций по исполнению фьючерсов
 вам не акции поставили, а контракты Т+2, и вы два дня еще можете их торговать
Но почему по индексу, почему так много, почему на постторгах?
 потому что столько фучей накопили за квартал и не сумели или не захотели перекатить. А хеджились они многие именно индексом против портфеля акций.
А на посторгах, потому что там они диктуют цену закрытия, она для них важна

теги блога AntiTrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн