Предыстория:
1.
Пост KLoYH, где он привел следующий тезис kbrobot
2.
Ответ kbrobot, где он приводит историю человека, который вложил 200 тыс. в оборудование и заработал 1400 тыс. за год и исходя из этого утверждает что и в трейдинге подобное возможно т. к. это более интеллектуальный вид бизнеса.
Мое мнение:
1. Аргументация kbrobot не выдерживает никакой критики. Самоочевидно, что утверждать возможность какой-либо доходности в трейдинге через доходность в бизнесе глупо и неправильно.
2. Есть масса примеров когда люди делали 1000% за год и менее а потом сливали. Они потеряли понимание трейдинга?
3. Все эти темы поднимаются для продвижения своих околорыночных услуг. kbrobot говорит об абстрактном трейдере, но неявно подразумевает себя.
Выводы:
1. Доходность должна подтверждаться независимым трек рекордом.
2. Не имеешь трек рекорда — молчи о доходности.
3. Для предупреждения таких срачей можно стимулировать участников показывать реальный трек рекорд (ссылкой в профиле) выделяя их ник или посты (по типу тех, кому Тимофей дал медальку «интересный блог») чтобы читатель мог отличить реального трейдера от околорыночного сказочника.
И чем он вам поможет?
почему нельзя мыслить более позитивно? :)
1. Срок
2. Оборот
3. Асимметрия
4. DD
5. Частота расчёта
Все параметры важны. Например человек в 90ые однократно купил какую то стоку в РФ и продержав 10-20 лет стал миллионером. Случайность или он Баффет?
Ответ на вопрос даёт асимметрия (long only — значит нужно сравнивать с индексом) и оборот (никакой — 100% капитала за 10-20 лет). DD там явно тоже был огромным.
Если человек на симметричном треке (суммарная экспозиция лонгов равна экспозиции шортов), с высоким оборотом за год дал хорошие %% (и опять же с поправкой на DD как меры риска) — то тогда можно открыть бутылку шампанского.
А DD можно скрывать урежая частоту расчёта точек трека (даже интрадей порой важен, см. Flash Crash в 10м году).
К чему это я — красивый трек это недостаточно для понимания ху из ху.
Всё что ниже этой планки анализа — очень легко обходится продавцами трек рекордов.
Надо сказать, что оплата инвесторами услуг нормальных специалистов по «performance attribution» в россии не распространена (хотя казалось бы — те кто даёт деньги должны потратиться на аудит...).
спасибо!)
Удачных трейдов, коллега!
хотя в профиле у вас указано, что не торгуете)
Гарантированно? Нет.
А случайно — можно.
Не перевариваю Ванюту, но он тут всё описывает:
smart-lab.ru/blog/offtop/351531.php
имхо кто понял трейдинг не обсуждает чужие результаты… свои тоже… :)
вы ж всё понимаете....
а то здесь постоянно идут какие-то разоблачения.. :) как у ильфа и петрова с криком: А пид@расы никогда! "
маркет всех сам разоблачит (или уже разоблачил) быстро и надежно…
зато во многих смыслах нищие на слово не верят
пример: только за обещание оплаты я выслал файлы
зато от других сотрудников до оплаты им
приходят только картинки только для просмотра
вывод: я обеспеченней чем нищенствующие коллеги
и верю на слово т.к. цитата меня: «ошибки должны быть дешёвыми»