TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 49.

Мейнстримом моего минуса на прошлой неделе стала одна трендовая система на RI из 4-х. Акции, Si  и контртренд в RI закрыли неделю в небольшом  плюсе, но их суммарный плюс не перекрыл минус по этой системе. Как это произошло? Давайте посмотрим на картинку дневной (с 10:01 до 18:45) динамики RI в декабре  ниже

После гэпа вверх  3 декабря и «белой свечи» 5-го у меня включился фильтр «плечей», который запрещает шорты и увеличивает размер лонга в 1,5 раза в контрактах (лотах). Но 10.02 после пары неудачных лонгов в части систем, включился фильтр «пилы», который запрещает «плечи» и лонги по самым «быстрым» моим системам, оставляя лонг лишь в самой медленной (эта  система так в лонг и не вошла во все последующие дни до 21.02 включительно).  Но, увидев  четкий падающий тренд с 10 по 14 декабря, фильтр «пилы» отключился, оставив фильтр «плечей» в одиночестве до конца дня 20-го и позицию шорт лишь по одной из 4-х моих систем (шорт на 1/12 лимитов лонга, так лимит лонга на эту систему 1/6).

В понедельник 17-го на утреннем росте одну из моих «быстрых» систем занесло в лонг  (см. стрелочку примерно на уровне открытия этого лонга). Этот лонг составил ½ от лимитов лонга, так как лимит на эту систему 1/3 + «плечо». Таким образом, с учетом висевшего шорта,  моя позиция составила 5/12 от лимитов лонга.  С этой позицией я и досидел до 21-го. Почему, если рынок падал?  У вошедшей системы работает фильтр «цвета свечи», запрещающий стопить лонг на «белой свече» и стопить шорт на «черной». А теперь посмотрите какого «цвета» свечи с 17 по 20-е. Правильно, «белые», несмотря на падения во все дни с 17-го по 21-е.  А почему не отрывался шорт по другим системам? У самой медленной он открывается только после убыточного лонга, но, как я уже писал выше, по ней лонгов  не было.  А еще у одной системы шорты были закрыты из-за фильтра «плечей»: как раз  17-е она закрыла в виртуальном шорте и в нем и «просидела» до конца недели (я не «догоняю рынок» в уже прибыльных позициях).

Ситуация еще усугубилась роллированием позиции с RIZ8 на RIH9 на вечерке 18-го.  Позицию лонг в RIH9 я открыл на 500 пунктов выше, чем в тот момент продал RIZ8  и это надо учесть, глядя на график, где с 19-го мы видим свечи именно RIH9 (т. е. «реальные» свечи с  т. з. исходной позиции лежат еще на 500 пунктов  ниже).  Вот собственно и все о моем недельном минусе. А что в итоге с этим злосчастным лонгом? Он закрылся  в пятницу на закрытии в 18:45, благо свеча была «черная».