Информация
Блог им. Foudroyant
Утренний гэп после ночного "ухода" Путина: анализ возможных сценариев
- 03 января 2019, 13:57
- |
Перед работающим сегодня поколением трейдеров стоит угроза, которая почему-то недооценивается большинством тех, с кем я говорил на эту тему.
Считаю, что нам всем нужно заранее иметь план действий на тот день, когда действующий президент нас «покинет». Его внезапный «уход» безусловно станет очередным «чёрным лебедем» для российского фондового рынка. Причём таким, с которым ещё не сталкивался никто из тех, кто сейчас работает на рынке — в том числе и те, кто имеет опыт более 20 лет.
Если описываемое событие произойдёт ночью, то утром будет сильный гэп. На этом гэпе за утро будет уничтожена половина всего «Смартлаба»: плечевые портфели акций, фьючерсные портфели, опционные конструкции… Десятки тысяч счетов обнулятся, у большинства читающих этот текст возникнут многомиллионные долги перед брокерами и т. д. Волатильность станет «рваной» и превысит все представляющиеся нам теоретически возможными значения.
А вот в какую сторону будет этот гэп, на сколько процентов, что будет происходить после него — это предлагаю обсудить.
Потому что сейчас мы можем зарабатывать хоть какие большие суммы — но если встретим рассматриваемое событие, будучи не готовыми к нему, то всё равно всё потеряем.
Лично я считаю, что гэп индекса Московской биржи будет минус 20-30% на открытии и минус 90% за последующую неделю. И у выживших появится возможность отлично закупиться на дне, и за год многократно преумножить свой капитал на восстановительном тренде.
Другое дело, что выживших почти не будет — поколение трейдеров сменится на 70-80% за утро, ну или за неделю — из-за «рваной» волатильности, как в 2008 году.
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- аномалии статистического распределения доходности
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- война
- волатильность
- ГО
- грааль
- графический анализ
- Гусев Владимир Павлович
- диверсификация портфеля
- дно
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- модель рынка
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- опционы
- остановка торгов
- осцилляторы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфельная теория
- психология трейдинга
- психология торговли
- психология трейдинга
- пузырь
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- свечной анализ
- слив
- Смартлаб
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- теория вероятностей
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерсы
- чёрный лебедь
- чёрный список
- эквити
- эконометрика
ТРЕЙДЕР, С КАКОЙ ЧАСТЬЮ ДЕПОЗИТА ТЫ ГОТОВ РАССТАТЬСЯ РАДИ ТАКОГО СОБЫТИЯ?
— 20%
— 30%
— 50%
-100%
Серж пЕтрович, оу, это сложный вопрос.
А Вы?
но кое что готов пожертвовать
Неожиданно люди не умирают. Умирают по разным причинам. И на все эти причины Путина наверняка обследовали. В Кремле не дураки сидят, чтоб не быть готовым.
Йоганн, Сечин и Бортников идеально подходят на роль вивисекторов Путина.
Впрочем, Путин знает об этом — и поэтому не удивлюсь, если в их окружении уже находятся «спящие» агенты, которые, в случае необходимости, проведут упреждающую вивисекцию этих генералов ФСБ.
…
Алексей К [mozg], страновое распределение стоит сделать, да.
Но и судьба отдельного странового портфеля тоже интересна его владельцу.
Йоганн, и мы будем сидеть перед мониторами и думать:
«Эй, почему при нефти +11% индекс МБ -30% за день?! Ничего не понимаю. Манипуляции! Доколе?!»![]()
Но за ход мыслей плюсую.
И судя по настроению Смартлаба, на уходе Путина тоже вверх…
Причем или сильно или очень сильно.
Бек, Путина с Ельциным в лоб всё же лучше не сравнивать, так как Ельцин воспринимался как однозначно отрицательная фигура. А у Путина много сторонников.
Хотя… многое будет зависеть от того, кто станет новым президентом.
Alik, могут появиться серьёзные общественно-политические силы, которые не будут спрашивать разрешения у лубянской мафии.
Сейчас таких нет, поэтому кажется, что она надолго у власти.
А как появятся — уже и вся картина будет иначе выглядеть.
Вы недооцениваете силу хомячков SL.
Если они объединятся, если сползут с диванов,
если громко топнут ножкой…
Alik, если говорить о Немцове, то он, разумеется, не был никакой «силой».
По остальным утверждениям скорее согласен, чем нет.
Андрей К, мудро.![]()
![]()
![]()
Олигархи все останутся не местах.
Если начнется дележ, то это займёт время, и никто из нас не знает в чью пользу.
товарищ, это не чёткие прогнозы, это прикидка.
Обстоятельства ухода разве имеют значение? Условие для возникновения сверх-гэпа — внезапность события, так как тогда рынок не успеет заранее учесть эту информацию в котировках.
Если это будет внезапно — то может и будет какой-нибудь гэп, а если к этому будут плавно подводить — может ничего и не будет. ИМХО, на нас гораздо более сильное влияние будет оказано мощным движением нефтяных котировок с выносом на какой-нибудь очень высокий или очень низкий уровень с закреплением так на несколько месяцев. Пока мы реально не слезли с сырьевой иглы и в обозримой перспективе никаких реальных действий к этому самому слезанию не просматривается — так, одни разговоры.
Geist, против гэпов минус 20-30% на открытии и пустых стаканов у плечевых портфелей механизмов защиты нет.
Или есть?
Следовательно, если прогнозировать его наступление в любой момент времени по упомянутой схеме (ночная смерть и утренний залив) и закладывать это в риск-менеджмент, нужно как минимум избавляться от плечей каждый вечер, а как максимум — закрывать позиции полностью каждый вечер.
Если внезапно, то опять же, в зависимости от причины. Если по естественным, то импульс вниз процентов на 20-30. Если будет как на Украине, то -90%.
dt0wer, если станет «как на Украине» и рынок упадёт на -99%, будете выкупать дно? Сбербанк по 1 руб, «Газпром» по 50 коп., «Лукойл» по 10 руб. и т. д.
Или всё переведёте в доллары и закопаете в лесу?
sergsevero, я считаю, что каждый борец с режимом и оппозиционер всегда должен торговать только от шорта.![]()
Это было бы идеологически правильно.
Во-первых резких переворотов у нас не будет скорее всего
Во-вторых — руль передадут «кому надо». и никаких волнений и потрясений, все продолжит идти своим чередом.
Колебания если и будут, то не катастрофические и не сильные, т.к. глобально ничего не поменяется у нас «сразу и вдруг»
имхо
Сергей Кружаев, Вам вот это будет интересно:
www.drive2.ru/users/cricracry/
Dmitryy, я и без отмены санкций буду выкупать дно. Потому что совершенно очевидно, что восстановление произойдёт быстро, не позже, чем через несколько месяцев.
Конечно, если удастся избежать смуты.
1.ММВБ — 5000
2. Доллар — 23 рубля