SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vtvladim
Нефть - лонг или шорт
- 12 января 2019, 07:42
- |
Доброго всем времени суток.
Итоги торгов в пятницу 11 января несколько охладили пыл поверивших в воскрешение и неумолимый рост цены на нефть. Да, коррекция вниз за время роста цены до этого не превышала 1-1,5$. И вот сразу 2,5$. Появились мнения, что с шортом не все еще закончено и некоторые даже писали, что сходим еще раз вниз на дно. Поэтому решил высказать свое мнение на этот счет. Как и прежде, подчеркиваю — это мое мнение и не надо его воспринимать как торговую рекомендацию. Если рассуждения будут для вас полезны, буду рад.
Итак. Для начала приведу график UK:BRENT CRUDE Brent Crude Mar 2019 (IET) (3 месяца, дневной)
Я бы обратил внимание на 2 момента: волатильность цен на нефть остается высокой — на уровне конца ноября-декабря, перепроданность нефти существенно снизилась, но еще высока и не стабилизировалась. Кстати, с SP500 с декабря идет неплохая корелляция. Грубо говоря, медведи еще в силе, но я сомневаюсь, что у них есть реальная вероятность значительно продолжить свое дело. Да и политических и экономических причин вроде для этого пока нет.
Такой же график по 2 месяцам. По индикаторам видно, что нужна существенная коррекция для набора позиций. С этой точки зрения, пятничное снижение естественно. Правда, я ожидал коррекции не ниже 60,8-61$. Поэтому перезашел чуть выше этого уровня, но надеюсь это не смертельно.
Ну а теперь график по нашей бирже.
Нарисованы два набора дуг Фибоначчи — один от апрельской цены (красного цвета), другой от декабрьского дна (синего цвета). Не удержусь от прикола (только не воспринимайте его как попытку еще раз помусолить тему 25 декабря — просто отметил это совпадение, о чем и констатирую): дуги бы практически слились, если строить второй набор дуг не от дна московской биржы, а от цены 24 декабря. Думаю, это совпадение, или подтверждение того, что теханализ бывает прав))
Интересно, что дно цены лежит практически на дуге. Мое мнение на дальнейшие события: боковик в течение не более пары дней со снижением не ниже 59,5-60$, дальше продолжение тренда вверх с целью 64-65$ до конца месяца. Поведение цены-объемов-количества позиций за время роста четко говорит о наличии бычьего тренда.
Буду рад выслушать ваше мнение и мысли на данную тему. Всем удачных торгов!
Итоги торгов в пятницу 11 января несколько охладили пыл поверивших в воскрешение и неумолимый рост цены на нефть. Да, коррекция вниз за время роста цены до этого не превышала 1-1,5$. И вот сразу 2,5$. Появились мнения, что с шортом не все еще закончено и некоторые даже писали, что сходим еще раз вниз на дно. Поэтому решил высказать свое мнение на этот счет. Как и прежде, подчеркиваю — это мое мнение и не надо его воспринимать как торговую рекомендацию. Если рассуждения будут для вас полезны, буду рад.
Итак. Для начала приведу график UK:BRENT CRUDE Brent Crude Mar 2019 (IET) (3 месяца, дневной)
Я бы обратил внимание на 2 момента: волатильность цен на нефть остается высокой — на уровне конца ноября-декабря, перепроданность нефти существенно снизилась, но еще высока и не стабилизировалась. Кстати, с SP500 с декабря идет неплохая корелляция. Грубо говоря, медведи еще в силе, но я сомневаюсь, что у них есть реальная вероятность значительно продолжить свое дело. Да и политических и экономических причин вроде для этого пока нет.
Такой же график по 2 месяцам. По индикаторам видно, что нужна существенная коррекция для набора позиций. С этой точки зрения, пятничное снижение естественно. Правда, я ожидал коррекции не ниже 60,8-61$. Поэтому перезашел чуть выше этого уровня, но надеюсь это не смертельно.
Ну а теперь график по нашей бирже.
Нарисованы два набора дуг Фибоначчи — один от апрельской цены (красного цвета), другой от декабрьского дна (синего цвета). Не удержусь от прикола (только не воспринимайте его как попытку еще раз помусолить тему 25 декабря — просто отметил это совпадение, о чем и констатирую): дуги бы практически слились, если строить второй набор дуг не от дна московской биржы, а от цены 24 декабря. Думаю, это совпадение, или подтверждение того, что теханализ бывает прав))
Интересно, что дно цены лежит практически на дуге. Мое мнение на дальнейшие события: боковик в течение не более пары дней со снижением не ниже 59,5-60$, дальше продолжение тренда вверх с целью 64-65$ до конца месяца. Поведение цены-объемов-количества позиций за время роста четко говорит о наличии бычьего тренда.
Буду рад выслушать ваше мнение и мысли на данную тему. Всем удачных торгов!
теги блога Владимиров Владимир
- Brent
- Gold
- lua quik
- NASDAQ
- quik
- quik lua
- RTS
- S&P500
- авто
- акции
- алгоритмизация
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- анализ
- анализ рыка
- анализ торговли
- анализ фондового рынка
- банки
- видео
- вклады
- вознаграждение
- вопрос
- газеты
- Газпром
- движение рынка
- депозиты
- динамика цен
- доллар
- золото
- инвестирование
- Индексы
- Индикакаторы
- индикатор
- инструкция
- интернет
- итог за год
- итоги
- коррекция
- кризис
- криптовалюта
- Магнит
- макроэкономика
- Манипулирование рынком
- математические модели
- математическое моделирование
- МБ
- Нефть
- обвал рынка
- обзор
- обогнать индекс
- общение трейдеров
- опек+
- опрос
- осцииляторы
- оффтоп
- ошибка
- Поиск информации
- прибыль
- прогноз
- прогноз цены
- прогнозирование
- прогнозирование рынка
- прогнозирование цен
- рентабельность
- РТС
- РФ VS сша
- Рыночная цена
- СБРФ
- СССР- Россия
- ТА
- темпы роста
- технический анализ
- торги
- торговля
- торговые инструменты
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- филосифия трейдинга
- форекс
- ФОРТС
- фьюерсы
- фьючерс
- фьючерс brent
- фьючерс mix
- фьючерс газпром
- фьючерс гмк
- фьючерс доллар -рубль
- фьючерс лукойл
- фьючерс на золото
- фьючерс РТС
- фьючерс сбербанк
- фьючерсы
- чат трейдеров
- экспирация
- эффективная торговля
- эффективность
- юмор
И торгов сегодня нет, даже удачных))))
Мейнстрим мнений (безотносительно что и как на чартах — чисто по позам) — или выше 55 лайт, или ниже 45
Поэтому могут вынести в теории неожиданно сильно вне связи с новостями и экономданными
а что значит «реперный»?
www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile.html
См. max pain strike
Все данные по лайт — там где его больше всего — на СМЕ груп
Плюс поставил потому, что в преддверии OPEX действительно зачастую происходят резкие и значительные движения. С этим согласен. Но… Есть вопросы:
1. Происхождение «мейнстрима мнений»?
2. Какая рабочая гипотеза экспирации с серьезным отклонение от ТМВ именно ближайшей серии опционов? То есть, почему «Робин Гуд» собирается забрать деньги у продавцов опционов именно в этот раз?
3. Уровни выше 55 или ниже 45… Откуда такие страйки, если на текущий момент ТМВ на 52.50, а суммарный тотал (Call+Put) по страйкам диапазона 49.00-52.50 примерно на 40% больше, чем тот же суммарный тотал диапазона 52.50-56.00 (~70 тыс контр против ~ 50 тыс контр)? То есть даже навскидку ясно, что двигать цену на 49.00 финансово затратнее, чем на 56.00. Соответственно, чтобы уронить Лайт на 45 и ниже, потребуется ещё больше денег. Хм…
а по п.2 — по циклам текущий период (январь) резонирует с периодом, когда ОПЕК и Ко в 2016м на сговор пошли. Потому можно ожидать много чего разного и неожиданного. Да и инфопоток к этому располагает, многое чего из которого рынком недооценивается
Romson, многие считают, что рынок явно недооценивает наращивание усилий для давления на иран:
Например, вот это, и это
К тому же из экономических факторов давление вниз обусловлено только лишь вроде бы большими запасами бензина (и вроде бы по всему миру, а не только сша)
Правда, при низких запасах нефти (тоже по миру, а не только в сша)
Предположу, что на сл.неделе вниз пойдем.
Да, все верно ).
Хотя, юрики шортили всю эту неделю, даже на росте в 4% нетто-шорт у них был.
Впрочем, это тоже в пользу того, что ниже потащат, средняя у них в этом контракте думаю 58-59 (?)
Кстати, после 25 декабря комитет ММВБ сократил число изменений планок за сутки.
Покупать такую картинку с учетом приличного нетто-шорта юриков в инструменте не тянет.
Каждый сам для себя решает, конечно, я бы не лез пока, а если поза — то шорт.
Сам бы от 55 купил (55-56 как раза половина коррекции этого роста от 50), возможно, выше дороговато пока кажется.
Соответственно, моя средняя 58-59 на этом и основывалось.
А ведь еще профит нужно получить, доллара 3-4 хотя бы.
Итого 55-56 предполагаю, и там зависнут, чтобы разгрузиться (или на экспу туда привезут).
Грубо, конечно, будущее покажет.
Но в рост уверенный на нетто-шорте юриков в этом инструменте я бы не рассчитывал. Эти тут свое почти всегда забирают.
Markets RTS SBRF BR
Фьючерсы РТС, Сбера и брент подошли к уровню сопротивления от 3 декабря.
Лонгисты фьючерсов Сбера и брент показывают очень скромную динамику роста.
Индикаторы на фьючерсе РТС показывают одновременно прекрасную динамику роста!
А судя по индексу RGBI, рынок получил инъекцию и даже значительно подрос!
Вывод: даже при небольшой коррекции ожидаю дальнейший рост.
или на 9 или на 27
не торгую нефтью поэтому.
" НА 3.8 бакса.
или на 9 или на 27
не торгую нефтью поэтому."
--------------------------------------------------
Или вверх или вниз
А чем плохо взять профита (хоть часть) от 3.8 или 9 или 27 ?
Вероятность то 50 на 50--делайте ставку и ставте стоп короткий-если не угадали -убыток невелик-в следующий раз угадаете и проедитесь по угаданному направлению перекрыв стоп-убыток.
Так проще, даже не надо на глаз фибы и канальчики строить (которые все равно не работают, сами признаете), как в баксо-рубле.И голова от дум и неопределенности не болит и нервишки в порядке, ведь все -однозначно 50 на 50, надо только жесткий регламент и ММ соблюдать, как робот.