Недавно был пост на тему «движет ли объем цену, не движет ли, куда движет, как движет и проч.». Как всегда — мнения разделились, не определились..., но комментариев наделали… )))
Не собираюсь теоретизировать на эту тему — мало что ли об этом уже написано.
Хочу обратить ваше внимание на реальный факт, произошедший на торгах 07.02.19 г. по акциям и фьючерсам Магнита.
Наверное, вы заметили резкий рост цены в начале торговой сессии, а потом к концу дня все вернулось на круги своя. Вот об этом — поподробнее.
Торги начались с роста цены акций (все данные беру из квика) с 4023,5 до 4030 и соответственно цены фьючерса с 4051 до 4103. За одну первую минуту. При этом объем торгов этой минуты 23592 по акциям и 1806 по фьючерсам. Сразу подчеркну — для понимания, что средний объем по ним для часа торгов примерно 30000 и 3000 соответственно. За вторую минуту цена ушла на 4043 по акциям и 4195 по фьючерсу с соответствующими объемами 5456 и 3972. И, собственно говоря, дело было сделано. За следующие пару минут цена по акциям дошла до 4048, на фьючерсе держалась на уровне 4190-4195. Казалось бы, что странного? А нюанс в том, что при этом количество открытых позиций на фьючерсах уменьшилось с 148012 до 142358 — на 5654 (по акциям у меня нет таких данных) главным образом за время со второй по четвертую минуты включительно. Опять — чтобы понимать — их (открытых позиций) на фьючерсах было на начало торгов 147806, т.е. за 3 минуты вышло более 3,8%.
Мое видение ситуации простое. Назовем словом «некто» некоего крупного игрока, который «качнул» рынок вверх и зафиксировав прибыль вышел из позиции. Как? Просто — скупил стакан продаж на старте торгов разогнав цену вверх на акциях и, соответственно, на фьючерсах. При этом понес определенный убыток на этапе поднятия цены. Но все с лихвой вернул и более того — затем продал и купленный стакан продаж, и свой пакет по бОльшей цене. И уверен, что этот некто словил профит и на акциях, и на фьючерсах. Нужно было для этого иметь только объем.
Так движет ли объем — куда, чего, как… Да, и не только он один делает движение ))))
Владимиров Владимир, ну вы говорите про спот, а смотрите фуч. ОИ фуча стремительно изменяться может по нескольким причинам:
1) в опционах идет активная работа трейдеров
2) на споте идет активная работа трейдеров. При этом никто не заботится о проскальзываниях и тд. Из за этого возникают много арбитражных коротких ситуаций и тут вступает в работу либо маркетос, либо арбитраж. Это напрямую влияет на ОИ фуча.
3) Сбрасывался активно фуч, который был набран в виде хеджа к споту.
Мысли о том, что кто то там набирает позы во фуче огромные ради прибыли, они слегка, думаю, не верны. Так мало кто делает
Мне ситуация показалась любопытной. Об этом и написано. Если вам не интересен данный пример, это ваше законное право. Я же его ничем не ущемляю.
Насчет «воздух посотрясать» — вы собственно о чем? Ну, напишите о том, что по вашему мнению не из разряда «воздух сотрясать» — я с удовольствием прочитаю. Или предложите тему для обсуждения — если она мне тоже интересно, так порассуждаем вместе. Насчет этого здесь не густо. Большей популярностью пользуются посты про фильмы, машины и прочий «обязательный» трейдерский контекст. )))