Блог им. KZB

Опционы SPY и экспирация

    • 08 февраля 2019, 21:46
    • |
    • Roman
  • Еще

Ранее была запись про какого то трейдера – типа у него досрочно исполнили опционы и он улетел в сумашедший минус (даже при отсутствии средств)

Возникло несколько вопросов – к практикам (допустим счет 10 000 – минимум который требует IB).

  1. Вариант досрочного исполнения – имея даже один контракт получается средств не хватит – получается торговать с таким счетом этим инструментом нельзя. Чем тогда можно торговать с 10 000 – в других инструментах цены еще выше. Были ли у кого нибудь на практике досрочные исполнения со стороны биржи.
  2. Опционы ушли в деньги (пусть будет один контракт) – настал момент экспирации – средств опять не хватает – что происходит в данном случае?
  3. Есть ли где нибудь инструкция как работать с терминалом IB (на русском желательно)
  4. Есть такой Rustem – выкладывает результаты своей работы – торгует  E-mini s&p500 – я не могу найти такой инструмент на IB – могут ли эти контракты по разному отображается у разных брокеров или в Демо не все позволяет смотреть.
★2
28 комментариев
4) ES




avatar
Astrolog, похоже это не то.
Я нашел этот инструмент — Отображается только МАРТ ИЮНЬ и т.д.
Нет не месяцев, не недель
avatar
Roman, там указано сколько дней до каждой экспирации. Так что, есть конкретная дата месяц и года. На моем скрине 15.03.2019 ближайшая экспирация.
avatar
Astrolog, все верно.
А у Rustem есть еще недельки — которые не отображаются в этом инструменте (см.скрин — экспирации через 3 месяца идут)
avatar
Roman, недельки не у каждого брокера, и на недельках не очень ликвидность, если, конечно, они не совпадают с квартальными опционами.
avatar
Roman, не отображается, потому что нужный TRADING CLASS не выбран



avatar

noHurry, все получилось!

Огромное спасибо!

avatar
Минимум в IB уже отменили.
В случае нехватки денег при экспирации ничего страшного не происходит, после предупреждения закроют позицию, заплатите только двойные комиссионные.
avatar
Люфт, вы серьезно? уже можно открывать счет даже при наличии 100 долл?
До этого было $5000 для адвайзера, но это самый минимум. А так, стандарт = $10 000.
avatar
Astrolog, серьёзно
avatar
Люфт, кажется понял… на экспире отменили минимум.
Но как тогда, если не зкроют они автоматом, то получишь БА, а это уже большие проблемы на завтрашнем открытии, если цена пойдет сразу против. Верно?
avatar
Astrolog, у вас же был такой случай, забыли?
avatar
Люфт, как раз не забыл. Такое не забудешь.
Значит, на экспиру надо человеку подсказать, дело не в том, сколько у него ГО до экспиры, а в том, что будет ПОСЛЕ экпиры, после вручения БА.
avatar
Astrolog, так расскажите )
avatar
Люфт, так рассказал… он же читает комменты… надеюсь. 
а сама статейка вот же… smart-lab.ru/blog/337027.php
Как астролог пережил BREXIT /ретро отчет/. Забавно, аж жуть.
avatar
Astrolog, Прочитал «Как астролог пережил BREXIT» Так что IB то ответили? Как на купленные опционы (на $300) можно насчитать 40к маржи? Если фунт вверх, так обесценились и все дела. А вниз хоть до нуля… Ну не хватает средств на счете для зачисления короткой позиции на 13 путов,  и что? В таких случаях они просто закрывают позицию — в данном случае выкупают БА за вас по текущей цене, начисляют комиссионные и получаете профит. Разница в цене конечно может отличатся причем существенно от фактической цены, но это в любом случае просто упущенная выгода а не минус по счету на 40К.
Думаю что ни фига они Вам не ответили, там редко встречаются понимающие в трейдинге и тем более в опционах.
Сергей, много думаете, мало читаете. Смотрите комменты под тем постом. Там ответ подержки скриншотом выложен.
avatar
Astrolog, Да, текст прочел а картинку не открыл… :) сорри
Вот здесь подробно описан механизм расчетов подобной ситуации
ibkr.info/ru/article/1767
На 10 путов при клиринге вам должна была бы зачислена короткая позиция, т.е. IB должен кредитовать вас 10*100 акций по цене $108 (цена страйка). Понятно что это привело бы к дефициту маржи
Соответственно,
IB может: 1) ликвидировать опционы до исполнения; 2) позволить уступку опционов; и/или 3) разрешить поставку и сразу ликвидировать андерлаинг.
Вообще ситуация поучительная.
Удачи
Люфт, Ok 
пусть 100 не принципиально.
Если будет календарь — проданный ушел на экспирацию — купленный еще жить должен — как закроют позицию?
avatar
Roman, без понятия, с таким не сталкивался, возможно будут крыть каждую ногу отдельно в зависимости от ситуации.
Торговал только покупку глубоко вне денег, до экспирации не доводил — вот и весь секрет спокойного сна.
avatar
Roman, по истекшему (короткому) получите проданный БА. Результат совокупной позиции Call-БА = Put. Не хотите — пошлите приказ на раннее исполнение длинного кола, ну или выкупите короткий если предполагаете движение БА вверх.
   
djdf, он про доллары
avatar
Тезисно.
1. Минималку убрали с полгода назад, можно начинать хоть с сотней долларов.
2. SPY — это ETF на индекс. Его можно торговать хоть с полтинником баксов, если брать в лонг ближайшую экспирацию.
3. При покупке в лонг у вас нет никаких обязательств, только права. Так что никакого досрочного исполнения быть не может, если только сами не инициализируете его (непонятно, с какой целью).
4. Рустем торгует недельными опционами на фьючерс S&P, что совсем не одно и тоже (если сравнивать с SPY). Да, у разных брокеров могут отображаться по-разному эти тикеры. Ищите в платформе.
avatar
djdf, 
1. Имелись в виду 10 тысяч долларов
2. Минимальный депозит отменили прошлым летом
3. Опционами в лонг можно торговать хоть с сотней баксов (теоретически и меньше, ближайший SPY недалеко от денег стоит 50-60 долларов). Я покупал далёкие опционы и за 25-30 долларов за контракт, которые выстреливали и давали тысячи процентов прибыли.


avatar
Lev, это центральные недельные опционы на фьючерс снп стоят 50-60 долларов? а сам фьючерс сколько стоит приблизительно? и как  найти в терминале ИБ доску опционов с опционами на этот фьючерс?
Антон Антонов, SPY — это не фьючерс, а ETF на индекс. Нет, не центральный, пишу же, что недалеко от денег.
Вопроса «сколько стоит фьючерс» я не понимаю, честно говоря. Фьючерс — это маржинальный продукт, маржа порядка 6000 долларов за контракт.
Как найти доску опционов в терминале ИБ я не знаю, поскольку не торгую через данного брокера. Пробовал лет 5 назад, но уже не помню, что там и как.
avatar
Торгуйте мини опционы на индексы (1/10 как spy), они европейского типа, и у них cash settlement. 

http://www.cboe.com/products/mini-options
avatar

теги блога Roman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн