Блог им. Geist

Парето победил

    • 21 февраля 2019, 13:28
    • |
    • Geist
  • Еще
 
Недавно решил ради интереса глянуть, сработает ли Парето, если я возьму свой результат за 10 лет активного трейдинга (2009-18). Подбил полный результат, потом раскидал его в %% по годам — и синьор Вильфредо Федерико Дамасо Парето победил. 77,87% профита было заработано за 2 года из 10. Более того, 3 самых успешных года дали бы 86,5% результата, а 4 уже больше 90, 91,87%.

Вот теперь сижу и думаю, что об этом всем думать. ;) Получается, что 6 лет мучений были практически напрасными, практически тот же результат можно было сделать за 4 года. Осталось понять, как ;)
★1
55 комментариев
+4
А если по дням посчитать или по месяцам? Окажется, что почти вся работа — впустую, но есть немного премиальных моментов. Вот как бы их предвидеть…
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, по дням у меня не получится, интрадея у меня мало. Пока думаю в сторону того, чтобы не торговать то, что плохо получается (для меня это медвежий рынок с редкими исключениями), а то, что получается торговать средне — торговать короче, вплоть до интрадея. С другой стороны, это увеличит количество усилий и может они опять попадут в те, что тратились почти напрасно ;)
avatar
Geist
+1
Осталось понять, как ;)
положи показатели на графики. Подними все возможные параметры: волатильность, открытые интересы, объемы, коэффициент зависимости от нефти, цб на рынке, объемы репо, объемы внебиржевых и тд. Наверняка увидишь зависимость, когда ты генеришь прибыль.
avatar
Андрей К
+4
Андрей К, ищет милиция, ищут пожарные, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно и не могут найти…
avatar
SergeyJu
SergeyJu, а я вообще для одной стратежки считаю объем средней сделки за день. Если ниже определенных значений, что говорит о плохой ликвидности в этот день, то на рыночек ей лучше не выходить =))
avatar
Андрей К
Андрей К, средней сделки на рынке до момента открытия позиции?
avatar
SergeyJu
SergeyJu, да. Войти не проблема. Выйти проблема. Поэтому приходится анализировать текущую рыночную ситуацию 
avatar
Андрей К
Андрей К, у Вас гигантские объемы или Вы неликвид торгуете? 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, именно в данный момент речь о hft
avatar
Андрей К
Андрей К, не знал, что Вы торгуете ХФТ.
avatar
SergeyJu

SergeyJu, у меня весь блог намекающий про него =)

ну а вообще не только его. Есть разработки и другие.

avatar
Андрей К
Андрей К, по блогам обычно не хожу. Но загляну.
P.S. Посмотрел. Да, намекает на специализацию.

avatar
SergeyJu
+3
Андрей К, как только найдешь эти параметры, то уверен как на зло в следующие годы, начнут работать другие сочетания параметров.
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, а их (параметры), надо привести к определенным велечинам, а не применять их как относительные величины
avatar
Андрей К
+3
никак. даже если получится, в новой выборке также будет 20#80
avatar
Русский
+3
Андрей Косыгин, возможно и так, хотя я и не понимаю, как работает эта магия ;) Но я немного о другом, может, получится выловить те условия, при которых можно просто не тратить усилия, которые тратились по сути впустую. Ну может только дополнительный опыт давали, конечно. 
avatar
Geist
+3
Geist, ну всё, смотивировал… ща тоже пост накатаю про Паретто. Только у нас будет как в тех мемах: «это Паретто здорового человека, а это — курильщика!»;)
avatar
waldhaber
+2
Ты уже отмучался, спустив все биткоины по доллару.
avatar
🗝Багатенький Буратина
+2
Багатенький Буратина, ахахахх))) Ну ты тролль!))
avatar
waldhaber
+1
Багатенький Буратина, чего тебя так заклинило на этих биткойнах, не объяснишь? ;) А то твоя зацикленность начинает меня, как твоего лечащего врача, уже всерьез беспокоить ;)
avatar
Geist
+5
Туземец, четный-нечетный точно не проходит, там 50/50, что по 2 годам, что по 4 ;) Видимо, придется копать в сторону солнечной активности 
avatar
Geist
+3
ну так, без большей части убыточных лет не было бы меньшей части прибыльных
avatar
Treydun
+1
Treydun, я аккуратно торгую, поэтому из этих 10 убыточный 1 и 1 в ноль, но его я почти и не торговал. Проблем именно с торговлей у меня нет, но вот с ее масштабируемостью есть.

Дело не в этом. Дело в том, что из оставшихся восьми 4 самых успешных забрали гораздо меньше усилий, чем 4 тех, которые дали мизер в общей картине. Вот я и задумался, что может нужно пересмотреть именно распределение усилий. Либо способы приложения усилий ;)
avatar
Geist
+4
Заранее ведь знать невозможно. Поэтому остальные года присутствия на рынке — это просто ожидание нужного момента.
avatar
Value
+1
Value, дело в том, что я не просто присутствовал. Те годы, которые дали мизерный прирост к общему результату, часто требовали гораздо больших усилий, чем те годы, что дали основной. В этом как раз суть моего персонального расклада, что усилия по достижению результата, по примерным прикидкам, дадут обратную пропорцию ;)
avatar
Geist
торгуйте то, что видите, а не то, что думаете. вот сейчас, к примеру, сбер падает с 220, а вы продолжаете торговать его от лонга, потому что считаете, что  в перспективе он будет расти. только когда эта перспектива наступит, никто не знает. может, через год или вообще два. и опять Парето победит. 
avatar
An
+2
Lis', все самые большие профиты я взял в длинных трендах. И смог я их взять только потому, что не суетился. В мой самый профитный год (2009) растущий тренд примерно посередине скорректировали на 30%+, но если бы я выскочил из него на той коррекции, годовой результат отличался бы в разы.  
avatar
Geist
Geist, так сейчас, во-первых, другая фаза рынка. во-вторых, могли точно также в прошлом году встать в шорт от 280 и не суетиться. в-третьих, речь, вообще, не о суете, а о том, чтобы не спорить с рынком и ждать спокойно свою сделку. вот как по мне, вы ща как раз, вот эти две недели, что вас читаю  и суетитесь)) можно же было просто  фиксануться в лонге и уйти пока на забор.
avatar
An
Lis', 
можно же было фиксануться в лонге и уйти пока на забор.

Ну так я и фиксанулся бы выше 220, если бы в тот день не вышли плохие новости. Шорт от 220 — это целиком и полностью заслуга новостей, а не рыночных факторов. Подобные новости — это всегда минифорс-мажор, естественно, что на нем приходится суетиться. В этом году у меня проблем пока нет, январь дал мне то, что я закладываю как норму годовой прибыли, в феврале пока 0, но это на испуге.
avatar
Geist
+1
Андрей Косыгин, не, ну при чем тут левую? Я точно знаю, что именно (какой рынок) я торгую не ахти и что плохо. Возможно, просто не стоит торговать в такие периоды вообще, именно об этом и пытаюсь думать.
avatar
Geist
+2
Geist, по моей личной статистике торговать летом вообще не стоит: суеты много, а толку ноль. Как правило топтание на месте или небольшой минус.
Если только опционы продавать осторожно как вариант, а линейно гонять что-либо смысла нет.
Может и у Вас с летними месяцами также? Если да, то уже соотношение усилия/результат можно улучшить.
avatar
Pac-Man
Pac-Man, я довольно долго держу позиции, самые успешные годы всегда трендовые. Если я полагаю, что сижу в тренде, то и летом буду продолжать в нем сидеть, хотя летом много боковика, да. Опционы не торгую вообще, не умею. 
avatar
Geist
Geist, заковыка в том, что определить, в какой период не следовало бы торговать, получается обычно уже по прошествии этого самого периода((
avatar
SOL
Автандил Чавчавадзе, почему? Если человек знает, к примеру, что плохо торгует медвежий рынок и видит/думает, что сейчас он, он ведь может не торговать.
avatar
Geist
+1
Geist, руки за мыслями неуспевают блин… сначала подумал что вы о другом, потом что всетаки об этом… отсеять неудачные годы можно только на истории, но так неполучится. внутри них придется лохматить также месяцы и тд, по итогу получится что нужен анализ сделок. вцелом вещь нужная, лишним точно небудет.
avatar
Русский
+1
думаю, что никак :)
avatar
П М
+4
кроме Парето есть ещё много замечательных высказываний и фраз.
мне нравятся
— If you are going through Hell — keep going.
— Успех лежит по ту сторону неудач. Если вы хотите добиться успеха в два раза быстрее, вы должны удвоить частоту неудач.
avatar
П М
+3
ПBМ, мне нравится черчиллевское: успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма ;)
avatar
Geist
+1
Geist, во-во, это про меня… парето победил-2.)
avatar
waldhaber
waldhaber, ты быстрый! Надо будет внимательно почитать, у тебя там сложней расклад выходит. Если вдруг что в голову придет, сообщу!
avatar
Geist
+1
Geist, это когда я в психологию углублялся было сложна, а со статистикой всё проще, болнее, но честнее и проще) Ок, с удовольствие дождусь стОящего комментатора!)
avatar
waldhaber
Парето вроде больше к продажам применим. Клиенты-прибыль. Парадигма работы с крупными клиентами. У вас скорее вопросы к системе-6 лет мимо нее. Читал про какого-то амерского трейдера, так он всегда покупал после весенней коррекции и продавал зимой. И зарабатывал!!
avatar
aldo
aldo, из 6 оставшихся 4 тоже дали профит, но он был значительно меньше, при этом потребовал гораздо больших усилий.
avatar
Geist
+1

Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

avatar
baron_samedi
baron_samedi, мне никто пока не предлагал подобных условий, наверное надо имя сменить ;)
avatar
Geist
Интересное наблюдение.
Все как в песне «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым»
И как пример — управляющий на форекс, так же между первым успехом в 2009 и последующим, тоже 10 лет
avatar
Vladimir T
+1

Geist, Когда охотник сидит в засаде — предположим, 2 часа -  и лишь два/три прекрасных момента будут идеальными для выстрела. Вроде как по принципу Парето несколько минут из всего потраченного времени были результативными. Но если не сидеть в засаде — то результата не будет. Как-то так… Ну, и эти годы — наверное, еще и годы накопления опыта... 

avatar
Анна Козырева
+1
Анна Козырева, я понимаю, о чем вы, но у меня ситуация несколько иная. Видимо, я ее не очень ясно изложил.

Лучшие годы, 4 штуки, хотя львиная доля профита с двух — это сел в тренд и поехал, сделок (усилий) мало, но много терпения, чтобы высидеть длинный тренд его нужно вагон. 

4 других года, которые тоже были в плюс, но внесли мизерный результат в общий профит — это намного больше сделок и постоянные усилия, в намного больших количествах. Условно такой год выглядит так: 40-50% к концу первого квартала, потом медленное профукивание прибыли и 5-10% к середине, потом опять вверх и снова профукивание и закрытие года в +20%, скажем. 

Вот я и пытаюсь нащупать некий алгоритм, который позволит мне не тратить усилия понапрасну, а просто ждать либо вычислять периоды, когда стоит поменять подход к торговле. 
avatar
Geist
+1
Geist, понимаю Вас. Но в любой ТС есть периоды, когда она дает плюс и когда минус. Я торгую в ТФ Daily и выше, и у меня поэтому тоже прибыль неравномерна. Размышляла много о том, как бы сгладить «неприбыльные» периоды. И для себя решила, что это будет дополнительная к основной торговля в меньшем фрейме. Чтобы сгладить неравномерную прибыль от Daily сделок, планирую написать робота, который бы помогал искать и осуществлять сделки в той же торг.системе, но в более низком таймфрейме (может Н1). Там прибыль будет меньше, но более равномерна. И можно будет регулировать параметры этого робота, в зависимости от фазы тренда.
avatar
Анна Козырева
+1
Синьор Парето всегда побеждает. Как ему это удаётся? Да он и сам не знает...
Просто правильно подметил, потом придумал, а потом применил Правило Парето.
Блин, кажись, я впервые в жизни написал предложение, где все слова на букву П (ажно 9). Ушёл чесать репу…
avatar
Каракольский
+1
Понять как это значит предсказать будущее.
avatar
Stasik
Stasik, только отчасти, но я этой частью и не занимаюсь.
avatar
Geist

полезные записи за 24 часа

★17 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★8 145 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 123 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 8 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 28 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 202 Ситуация на текущий момент
+241 202 Ситуация на текущий момент
+222 145 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+167 5 И все же главное это правильно все объяснить
+155 123 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+129 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+121 28 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+113 16 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+112 69 Азия. Понедельник.
+101 21 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+95 61 Вывел деньги

самые обсуждаемые сегодня

4к Ничего не напоминает? Классика же👍
2к НЛМК-Сидели мы тут с Лисином как-то...
1к Для успешно торгующего трейдера высокая волатильность, это как лучший друг, брат, сват. Или как для женщин бриллианты. Объясню почему
1к Завтра попробуем в лонг
1к Почему ЦБ не повышает ставку резервирования банков с июня 2023, сохраняя ее 4.5%?
1к Норникель без дивидендов – как это отразится на котировках?

теги блога Geist

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн