Блог им. burim

Софт для парного трейдинга (арбитража)

    • 10 марта 2019, 23:00
    • |
    • Burim
  • Еще

Добрый день лудоманы !

Ввиду отсутствия прав публикации в разделе алготрейдинга опубликую пост здесь.

В свое время я разработал и написал программку для парного трейдинга на форекс — математическая идея была правда не моя но я в свое время пришел к этой идее независимо от команды использовавшей этот принцип в своем софте.

Принцип на самом деле классический, который состоит в использовании более быстрого инструмента и более медленного с измерением расхождения и отклонении такового относительно среднего значения. Расхождение более установленного (опытным путем) определенного порога следует принимать как сигнал входа в сделку на отстающем инструменте в ожидании что система придет в равновесии (расхождение нормализуется) выход из сделки осуществляется по расхождению в другую сторону также с установленным опытным путем значением.

Я использовал это на форекс беря «быстрый инструмент» на СМЕ — фьючерс на валюту с котировок Rithmic, а «медленный» спот цену на
форекс кухне. Я имел опережение за счет того что это фьюч, а также за счет отставания софта кухни.
Для настройки можно собирать данные и проводить бэктестинг в терминале Мегатрейдер для которого она может быть присоединяемым на
стандартный канал терминалом что расширяет возможности тк в Мегатрейдере есть встроенный язык C для алгоритмов.
Как побочный эффект стало возможно контролировать кухню на предмет «рисования» котировок, можно контролировать котировки кухонь между собой или с эталоном и писать все в файл. Программа позволяет копировать сделки на много счетов сразу в пределах одного или разных компьютеров.
Есть отправка мейлов и push на IOS и андроид для контроля работы. Многоуровневая защита от сбоев разного характера (расширение спреда, нарисованные шпильки, увеличение времени исполнения). Пишутся логи всех действий. Можно взаимодействовать с любым торговым терминалом.

Со временем (довольно скоро) против моей стратегии кухни стали ставить софт на контроль фьюча и стали увеличивать проскальзывание
в моменты «расхождений» но все-же еще попадались брокеры без такого контроля что позволяло неплохо зарабатывать.

Для снижения влияния усилий кухонь я предпринял следующие меры :

сделал имитацию человека то есть использовал USER API для перемещения мыши и работы клавиатуры (Метатрейдоровцы
внесли ряд изменений МТ4-5 для борьбы с этим, но мне удалось найти способы их обойти)
встроил распознавание котировок с экрана
увеличил скорость работы программы
для ускорения передачи котировок сделал свой канал передачи на основе UDP каждая копия программы могла быть
сервером передачи котировок и клиентом для получения котировок с провайдеров котировок, как выяснилось WEB платформы кухонь были на отдельных серверах с другими настройками я сделал управление браузером для прямого управления платформами. Заодно неплохо заработал на бинарниках, но они уж очень плохо выводят деньги и в принципе контролируют клиентов которые зарабатывают и банят (в основном увеличивают время исполнения). В бинарниках кстати часто используется не просто нажатие «Buy» «Sell», а сложные комбинации с подтверждением и различные нажатия в разных местах экрана — возможность таких алгоритмов я тоже реализовал 

В итоге внедрил анализ так сказать второй уровень анализа расхождений — отклонение от средней средних расхождений для выявления тренда и более долгосрочных сделок. Такая стратегия хорошо себя показала на индексах. Сделки стало можно регулировать по времени (в среднем до нескольких дней) в зависимости от желания. Я много раз выкладывал сигналы на срвисе MQL5 от своих счетов пока MQL не стал меня банить по слишком огромным процентам прироста.

Сейчас я больше не имею времени заниматься продолжением исследований в этой области и боюсь,
что мои наработки пропадут тк уже начал забывать про все возможности программы.

Я хочу передать свой софт, а также всю базу исследования кухонь сообществу смарт-лаб безвозмездно.
Не знаю есть ли у смарт-лаба свое файло хранилище и кто может им пользоваться информации довольно много
(в основном файлы исследования брокеров сама программа со всеми утилитами около 25 мб)

Вот  ссылка  на клиентскую версию без возможности трансляции котировок серверную нужно поправить. Краткое описание есть в файле в каталоге инсталляции (правда на английском но мне так привычней плюс у меня были только зарубежные партнеры в основном)
Даже интересно кто-нибудь разберется :)


Вот видео сделки для примера :

★19
96 комментариев

Да, от одной вполне себе респектабельной форекс-компании слышал, что им надо защищаться от подобного рода активности трейдеров).

 

Вообще это чем-то ближе к хакингу, чем к трейдингу)), но всё ещё трейдинг, да.

 

>>«Сейчас я больше не имею времени заниматься продолжением исследований в этой области и боюсь, 
что мои наработки...»

 

Думал, что следующей фразой будет: «попадут в плохие руки»))))).

avatar
Replikant_mih, почему хакинг? Обычная парная стратегия просто реализованная на C для универсальности платформы.
avatar
Роман, Ну то что вы эксплуатируете организационное и техническое несовершенство форекс-компаний это ладно, вполне тянет на обычную неэффективность, но то что вы потом хакаете контр-меры, это уже похоже на хакинг).
avatar
Replikant_mih, Почему только форекс компаний — работает на любых платформах и брокерах Quick например на Московской бирже и любая другая платформа. Это не использование технического несовершенства — это стратегия.
avatar
Роман, Я имею в виду «хакинг» не в смысле что технически сложно, а в другом смысле — в соседнем комменте немного расшифровал.
avatar
Replikant_mih, 
Вообще это чем-то ближе к хакингу, чем к трейдингу)
однажды известный алготрейдер сказал, что современный трейдинг — это больше хакинг и я с ним согласен
avatar
Андрей К, Ну, многие процессы, если абстрагироваться от конкретных форм, а перейти к содержанию — похожи друг на друга :).
avatar
Андрей К, хакинг означает мастерство, типа гуру. А уж кто использует и для чего нож — это второй вопрос. И уж точно не кухням жаловаться :) 
avatar
Носорог, 
хакинг означает мастерство
в том контексте, в каком он был сказан, нет, речь была не про мастерство
avatar
Андрей К, когда наказывают кухонных жуликов — это все равно хорошо. А высокочастотники тогда что — вообще уголовники? — они ведь чуть ли не свои дрова к сетевухам пишут :). Имхо обычная технологическая сторона конкуренции. 
avatar
Носорог, 
они ведь чуть ли не свои дрова к сетевухам пишут 
и не только.
avatar
Андрей К, а ещё он же сказал, что все алготрейдеры (арбитражеры) торгуют одно и то же
avatar
Reznor, ага =) когда рыночек позволяет 
avatar

 По поводу описанного — ну прикольно, глубоко копали, целый проект, целое исследование, можно сказать!

 

По поводу ценности файлов сейчас — сложно сказать — во первых не понятен временной гэп — если большой — вероятно все дыры закрыты, а у кого не закрыты — в те кухни страшно деньги класть, а вывести заработанное вряд ли дадут. + сложности копания в чужом коде с неопределенными перспективами. Лично для меня польза сомнительна, хотя кто-то другой, вероятно сможет извлечь много пользы… и денег.

avatar
Replikant_mih, гэп 2 года. Проблема кухонь как раз с выводом денег.
avatar
Burim, какие суммы кухни отказались выводить?
avatar
Technotrade, дай бог памяти — trade12, atiora не выводили, дело не в сумме а в приросте если завел 100 долл а выводишь 10000 долл начинают вилять но крупняк выводил хоть и не сразу
avatar
Burim, а что такое гэп? Не задержка ведь, 2 года это много что-то…
avatar
tranquility, в смысле прошло времени с последнего использования стратегии
avatar
Слабоумные, теперь себя хаккерами мнят, бедная кухонька щас все ее бабки одним траншем телепортируются к какому то васе шизофренику скачавшему супер мега софт, о да детка!
avatar
КАРАТЕЛЬ, я ничего не понял. 
avatar
Burim, если в нике поменять р на к то станет понятно )
avatar
Я тоже было дело арбитражил, пока брокеры все гайки не закрутили. Но это были не кухни, а институционалы (ЛП). С кухнями даже тягаться не хочется, там сущие копейки, не стоит того — быстро находят, выводить не дают. А те хоть давали подкосить немножко. Сейчас арбитраж попросту себя изжил, много энергии нужно потратить чтобы где-то что-то нащупать, алгоритмы сложные. В общем пришлось трансформироваться, искать другие «граали» ))) Третий год как работаю по новой системе, она более надежная, все время ищу возможности доработать, улучшить. Запустил систему на нескольких счетах, собираю статистику, для публики замониторил. Никаких огромных процентов прироста разумеется нет, и не будет. Но вывести на более высокий процент хочется, над чем, собственно, и тружусь. Источник дохода должен быть надежным, и не зависеть от временных перекосов и багов.
avatar
Scroooge, вот для форекса мой советник (другой не парный трейдинг)
www.mql5.com/ru/signals/328991
100%% прибыльных сделок, манименеджмент у меня к нему гейт для IB есть.
avatar
Burim, усреднение?
Новая система имеет отношение к парному трейдингу или нет?
avatar
Technotrade, да это парный трейдинг. Спот-фьюч частный случай можно брать акция-преф или валюты одного региона все работает.
avatar
Бывает удивительно, когда изобретатели денежных насосов просят за них деньги у прохожих, вместо того чтобы сами качать деньги с биржи.
Но когда такой денежный насос сдают в общее пользование безвозмездно — это ещё удивительнее.
avatar
Rostislav Kudryashov, ничего удивительного в этой стратегии нужно потратить много времени на подбор параметров, провести исследования. У меня сейчас катастрофически нет времени для этого. А вообще если не использовать запредельные плечи то все стратегии на рынке работают так или иначе...
Вот еще одна моя например https://www.mql5.com/ru/signals/328991

как видите работает довольно давно и 100%% положительных сделок 
avatar
Burim, 
 100%% положительных сделок
сделка длится 9 дней. А в разделе «просадка», показатель колеблется от 10 до 50%. Загрузка депозита на 5% макс.
Получается это просто пересидки?
avatar
Андрей К, так и есть но с полным контролем денег — можно и стопы ставить советник это умеет но здесь я принципиально хотел 100%% прибыльных Загрузка депозита максимальная кстати с учетом возможных просадок это советник сам рассчитывает.
avatar
Rostislav Kudryashov, голову ломать нужно у какого брокера отнять деньги, т.к. выкачка не у рынка, а у кухни. А безвозмездно отдают — это когда насос уже износился ))) т.е. перестал работать
avatar
Scroooge, ну да кухни стали хитрее но думаю есть еще варианты
avatar
Интересно, сколько бабла поднять в итоге получилось? Адекватно ли это количество потраченным усилиям? Сами все делали, сколько времени?
avatar
tranquility, да адекватно — более чем :) Заняло год где-то.

вот для понимания дохода 




avatar
Burim, что-то быстро. Если было тз заранее или не было необходимости ходить на основную работу, то может и реально…
avatar
tranquility, любая неэффективность рынка приводит к зарабатыванию всех денег рынка в короткий срок — поэтому (в теории) ее не существует. Но частный случай такой неэффективности ограничивается деньгами кухни.

вот так выглядит когда у кухни не хватает денег




avatar
Burim, 
вот так выглядит когда у кухни не хватает денег
да это скорее не у кухни не хватило денег. А у алгоритма не хватило денег пересидеть сильную раздвижку пары. Парный трейдинг всегда такой кочергой заканчивается. Всему свое время
avatar
Андрей К, да нет их глючит просто вот смотрите видели когда нибудь результат в 200000%? да и куда там раздвигаться в данном случае это был EURUSD — EURUSD фьюч



avatar
Burim, 
 смотрите видели когда нибудь результат
скрин мелковат, плохо видно честно говоря
avatar
Андрей К, так смарт лаб прикрепляет скрин хорошего качества



avatar
Андрей К, это также типичная схема мартингейла (ну, в смысле торговой системы, основанной на мартине).
Burim, т.е. тупо обнуляет твой баланс? Или кухня начинает рисовать свечки по собственному усмотрению чтобы в конечном итоге забрать свои деньги обратно? Но стратегия ведь не сразу всеми деньгами рискует, наверное, можно ведь всегда настроить чтобы после 5 убыточных сделок под ряд стратегия переставала торговать…
avatar
tranquility, вот уже вижу правильные вопросы :) 
от нарисованных свечек есть защита аномальные расхождения игнорируются
еще они любят делать исполнение огромное — тоже контролирую
потом могут проскольз сделать тоже отсекаем
несколько убыточных в подряд тоже остановка 

а просадки зависят от длительности сделок которую можно регулировать
avatar
Burim, помню году в 9-м или 10-м повадился народ какой-то совой хитрой скальперской торговать… а посоны с альпари сделали по хитрому — перед сигналом напинули всем клиентам кредит ~лям баксов на счет. В результате те у кого в сове был врублен ММ открылись [охрененно] повышенным лотом… их тут же свозили туда где сова закрылась с убытком, после чего лишние кредитные средства у всех забрали)))   Эх… веселые были времена)))

По сути то ничего криминального — подумаешь на 5 минут по ошибке лишнего бабла сыпанули всем))) а то что у вас там сова слишком большим лотом открывается, так это ж не вина ДЦ же ))) 

PS: вот чем кухни хороши, так это тем что они не будут за тобой бегать по судам когда у тебя счет ушел в минус, и всё простят по доброте душевной  
Бабёр-Енот, 



Винету Карабасович Монетка, честные кухни походу не пережили перехода в законное поле...  =_____=

PS: на днях в связи с тем что метаквотсы отрубили таки поддержку winXP в mt4 писал в поддержку Альпари, спрашивал, есть ли у них офис в москве куда можно зайти чтобы забрать оставшееся на счете бабло.

Ответили что «на территории России у них сейчас нет партнеров предоставляющих подобные услуги» 
Кстати, куда смотреть на видео? Была одна сделка, баланс вроде как таким же по закрытию позиции остался. Было бы интересно на таком продолговатом экране видеть второй «быстрый» тикер.
avatar
tranquility, поменялся 56,73 56,91 там лотность маленькая это настройка была… а так в окошке программы как раз видно два тикера только расхождение это миллисекунды для спот-фьюч глазами не увидеть…
avatar
Burim, Так оба тикера из одного терминала берутся что ли?
avatar
tranquility, ну я же писал что один фьюч с СМЕ один локальный естественно. Но можно и с одного если например акция и ее преф или к широкому рынку например
avatar
Burim, тогда разве принципиально чтобы названия тикеров были разными? Если CME заметно опережает, то вроде как большой разницы быть не должно…
avatar
tranquility, не принципиально. Ну как заметно опережает на миллисекунды и то если использовать мои каналы передачи котировок для успеха нужно арендовать VPS в Лондоне на бекбоне с Америки ставить свой сервер котировок и далее транслировать на свои хосты также по миру поближе к серверам брокеров  своим каналом тогда да быстрее но речь идет о миллисекундах
avatar
Burim, серьезный проект, я погляжу…
avatar
tranquility, хотите поучаствовать? Это не просто для возобновления работы нужно поднимать сервера котировок и др
avatar
Burim, это может быть интересным. Сейчас напишу в лс. Тут еще один глупый вопрос задам, т.к. не до конца в теме арбитража. А деньги между кухней и брокером для торговли на CME переводятся? Если это одноногий арбитраж и торговля ведется только на кухне, то риски ведь большие должны быть, особенно если кухня свечки от балды Вам начинает рисовать…
avatar
tranquility, можно двуногий использовать но прибыль всегда на медленной ноге скапливается есть доказанная теория на этот счет ну и моя практика говорит о том же — я ссылку разместил в посте на скачивание — можете ознакомиться Противодействие кухни контролируется. Скачайте также терминал Мегатрейдер по ссылке и почитайте его описание на их сайте
avatar
Burim, там у Вас какие-то жосткие хакерские либы используются? Что-то антивиры на файл ругаются. Что там вообще установится? Нужно ли перед уставновкой уже иметь метатрейдер (какой версии?) на компе?
Вот, что дает сканирование на virustotal.com:



avatar
tranquility, ставьте Касперский Free а так там библиотек хватает и методы у них не пионерские.  В любом случае нужно будет открывать порты для трансляции/приема котировок. Метатрейдер и Мегатрейдер сначала не нужны.  Вот список файлов :

avatar
Burim, выложите short_manual отдельно, пожалуйста.
avatar
 на каких кухнях торговали?  с какими проблем было меньше? 
avatar
Igr, проверял все в мире по списку (на демо) если нормально на демо работало торговал на реале после этого обычно они перестраивали свои сервера Проблема у всех одна — очень не любят отдавать деньги но крупняк отдает что-бы сохранить репутацию…
avatar

Burim, демо далеко не реал

 

что скажите про Альпари? 

avatar
Igr, альпари неплохо работал поначалу потом стали применять какие-то свои котировки с реальными они имеют мало общего… но выводят без проблем любые суммы
avatar
Burim, свои такие на которых не заработать?   спред увеличивали или как они это делали? 
avatar
Igr, свои это значит придуманные стоит генератор отклонений от реальных для исключения арбитража и возможности сливать клиентов
avatar
На фьючерсе BR относительно живой нефти на Квике будет работать? На Мосбирже, вроде не кухня.
Диванный аналитик-практик, только торговать нужно ценой нефти она медленнее. Можно торговать индекс на форексе а второй ногой брать его фьюч напр хорошо работает DAX и фьюч с EUREX
avatar
Burim, цена на нефть медленнее фьючерса? при том российского?
avatar
Igr, конечно на то и фьюч
avatar
Burim, но ведь фьюч ходит за базовой ценой, не фьюч же определяет куда база пойдёт, почему тогда фьюч опережает?  
avatar
Igr, не определяет конечно но обычно указывает почитайте про суть фьючерсного контракта будет понятней
avatar
Burim, ну а что суть, двое заключают контракт, пари, один обязуется купить по такой цене другой продать 
avatar
Igr, про контанго и беквордацию не слышали?
avatar
Burim, слышал 
avatar
Диванный аналитик-практик, я думаю там уже давно роботы работают, тяжело будет влезть и что то поиметь 
avatar
Igr, там где деньги всегда тяжело
avatar
Burim, а на бинарниках где и на чём получалось хорошо заработать?
А то у меня тоже работают подобные системы — в МТ5 отслеживаются неэффективности, а на сайтах бинарных брокеров робот двигает курсор и нажимает купить/продать. Были времена неплохих заработков…
avatar
Doozer, 24Option помню но быстро банят когда видят что зарабатываешь но выводят еще всякие другие без разницы лишь бы был минутный или 30сек наверное и другие будут работать длительности Альпари не работает в принципе у них свои придуманные котировки почти на всех тикерах что я видел
avatar
опять форекс, бинарные опционы, американские брокеры. Пишите как зарабатываете на московской бирже
avatar
А сколько rithmic хочет за канал получения данных, если не торговать через них? И нужен ли при этом минимальный депозит?
avatar
EY, Да нужен минимальный депозит после этого открывается демо аккаунт и RTrader распознаются котировки или вытаскиваются в Excel  и оттуда распознаются получается медленнее но не критично или полноценный доступ 25 долл в мес по-моему софт подключается к аккаунту напрямую через API
avatar
Burim, 
а сейчас чем занимаетесь в плане торговли, если не секрет?
avatar
v-trade.pro, продаю опционы на америке
avatar
Burim, 
интересное направление, на мой взгляд. Алгоритмически работаете?
avatar
v-trade.pro, продаю опционы на америке

Burim, и как до сих пор их продаете, или перешли на что-то более интересное ???
avatar
Technotrade, продаю.
avatar
Хорошо. В как подключить поток с фьюча? Например:cqg?
avatar

Александр, в софт встроен API для Ритмика с прямым подключением к их серверам котировок, CQG котировку можно просто распознавать с экрана изготовив шрифт с помощью прилагаемого в дистрибутиве редактора (там же есть образцы разных шрифтов). Полный функционал моей программы появится (включая возможность применения как самостоятельного сервера котировок и подключения по API) если изменить сериал основного тома вашего компьютера на 9C3C-EEC8 например с помощью HardDiskSerialNumberChanger.exe 

Для ретрансляции котировок по UDP (это к вашему вопросу не относится — укажу что-бы самому не забыть):
Файл список получателей котировок должен называться GlobalList.cfg 
и иметь следующее содержание (список котировок, разделитель -, адреса и порты получателей в примере на петлю но можно указывать любые адреса интернет и интранет) котировки шифруются плавающим ключем
у получателя должен быть указан в программе порт получения котировок, не забудьте сделать исключения в файрволле для этого порта.

EUREX:FDAX
-
127.0.0.1:5002
127.0.0.1:5003
127.0.0.1:5004

Ретрансляция между копиями программы в пределах одного сеанса пользователя происходит автоматически.
avatar
Я тоже раньше довольно плотно этим занимался, тоже брал ритмик по апи, лмакс по фикс апи, парный трейдинг пробовал, тоже кстати юзал программу мегатрейдер… Кроссконнекты брал, выделенные сервера… в свое время очень неплохо зарабатывал на этом… со временем все хуже и хуже давался арбитраж и в итоге тоже бросил это дело... 
потом пробовал делать всевозможных роботов)) хотелось сделать пусть не с большой доходностью но чтобы стабильно)
сейчас нейросетями занимаюсь... 
Макс Козлов, я занимался когнитивным распознаванием в системах наведения отеч ракет в институте. Проектировал нейроны на ЕС ЭВМ, строил сети из них. Была мысль приладить нейросеть на торговлю но как-то проще нашлись варианты торговли… Как именно прикручиваете сеть?
avatar
Макс Козлов, Да и мегатрейдер сильно глючный и медленный… поэтому свой софт написал… но правда давал заработать :)
avatar
Burim, напишите в личку контакты свои, пообщаемся) я только зарегился тут — не дает в личку написать
Привет из 24 года, арбитраж по прежнему живее всех живых, естественно при правильном подходе. Когда-то это было хобби и добавка к зарплате. Потом понял что работа мешает зарабатывать, бросил её нафиг и сконцентрировался на арбитраже, доходы вырасли с тех пор на порядки.
avatar
Андрей, привет привет. Что с чем арбитражится? Тут же вопрос исполнения важен иначе арбитражный момент уходит…
avatar
Burim, Привет.
Сам я приемущественно работаю с поставщиками ликвидности через FIX API. Это как раз решает вопрос исполнения так как позволяет контролировать проскальзывание. Но и обычными кухнями тоже иногда грешу, сейчас этот рынок устаканился и если сильно не жадничать им проще отдать заработанное и закрыть мне счёт чем скандалить. В 9 случаях из 10 всё отдают. Если конечно совсем в помойки не лазать.
Вопрос исполнения безусловно важен, но гораздо важнее вопрос подбора правильных инструментов для торговли, валюты например сразу мимо, индексы -теоретически можно но я не торгую так как на них вся школота тусуется, можно попасть под мониторинг тупо из-за этого.
В основном работаю на золоте и америанских акциях (спот акция/CFD), последнее время много кто из поставщиков их добавляет.
Я начинал в 2013-14 годах советником HewHope который купил на складчине за 100 баксов, сейчас у меня сервера в ДЦ LD4 и NY4 и мои затраты на покупку быстрых данных под 5к в месяц.
avatar

теги блога Burim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн