SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. rstsower
Вопрос по объемному анализу инструмента
- 26 марта 2019, 10:32
- |
Добрый день, любители трейдинга и инвестиций!
Собственно, решил логичным образом разобраться в столь не простом деле, как объемный анализ, используя приложение SBPro. Я так, понимаю, софт позволяет детально просмотреть инструмент. На fСбер проверил достоверные ли данные в кластерах, путем продажи и покупки своими объемами-они действительно достоверно отображены. Следил я значит за этими дельтами, объемами вертикальными, горизонтальными, но я совершенно не могу понять какой в этом смысл?? Лично я прихожу к выводу, что цена не является производной от этих цифр, не дает этот анализ ответ на вопрос где будет цена завтра. Я заметил, что когда цена сильно растет, то и количество ask-ов в кластерах резко растет, при этов в бидах 0, что подтверждает мою мысль о том, что рост или падение цены происходит от агрессивного желания покупателя покупать, или продавца продавать(А что может являтся триггером этого желания нам не известно), не дадут ничего эти объемы-они следствие-в чем смысл? — так ведь и банальный график показывает что цена прет вверх. Еще я обратил внимание, что даже на экстремуме свечи где минимум цены прошли большие обьемы продавцов, цена вдруг берет и выстреливает вверх, что не логично, казалось бы. В общем ответьте мне в чем смысл этого обьемного анализа? лично я пока не вьежжаю, ну не дает он ответ на вопрос где будет цена или даже вероятность.
Не кидайте, помидорами, я пока второй день изучаю этот метод анализа.
Собственно, решил логичным образом разобраться в столь не простом деле, как объемный анализ, используя приложение SBPro. Я так, понимаю, софт позволяет детально просмотреть инструмент. На fСбер проверил достоверные ли данные в кластерах, путем продажи и покупки своими объемами-они действительно достоверно отображены. Следил я значит за этими дельтами, объемами вертикальными, горизонтальными, но я совершенно не могу понять какой в этом смысл?? Лично я прихожу к выводу, что цена не является производной от этих цифр, не дает этот анализ ответ на вопрос где будет цена завтра. Я заметил, что когда цена сильно растет, то и количество ask-ов в кластерах резко растет, при этов в бидах 0, что подтверждает мою мысль о том, что рост или падение цены происходит от агрессивного желания покупателя покупать, или продавца продавать(А что может являтся триггером этого желания нам не известно), не дадут ничего эти объемы-они следствие-в чем смысл? — так ведь и банальный график показывает что цена прет вверх. Еще я обратил внимание, что даже на экстремуме свечи где минимум цены прошли большие обьемы продавцов, цена вдруг берет и выстреливает вверх, что не логично, казалось бы. В общем ответьте мне в чем смысл этого обьемного анализа? лично я пока не вьежжаю, ну не дает он ответ на вопрос где будет цена или даже вероятность.
Не кидайте, помидорами, я пока второй день изучаю этот метод анализа.
теги блога Igor_engineer
- Forts
- quik
- quik квик
- SBPro
- SPB exchnge
- Volfix
- акции
- Банк Отрытие
- Биржа "Санкт-Петербург"
- брокер втб
- брокер Открытие
- брокеры
- ВТБ
- ВТБ Брокер
- доходность акции
- Инвестиции
- квик
- кукловод
- мечел
- ММВБ
- ММВБ Акции
- мысли
- Налоги 2020
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- новичок на рынке
- Облигации
- Опцион
- Опционы
- Открытие Брокер
- Полюс золото
- просто так
- рабочее место трейдера
- разумные инвестиции
- Рынок
- Рынок - сегодня
- Санкт-Петербургская биржа
- семинар
- торговля на бирже
- трейдиг
- трейдинг
- угадайка
- философия
- фондовый рынок для начинающих
- ФОРТС
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- хедж
А программа SBPro — просто инструмент, как и другие, тем более скоро обещают новую версию этой платформы. Лично я такой программой пользуюсь.
Сначала долго и упорно читайте )))))
французы в таких случаях обычно говорят, что вы не любите лягушек, потому что вы не умеете их готовить )))
Vova Privalov, лягушки мне нравятся))
при этом локализацию объемов могу распознать очень точно и без доп. программ, и точно знаю, что с этой локализацией делать или не делать — по чистейшему графику.
я сам как раз разбираюсь в объемном анализе. но так как зашел чуть дальше Вас — дам подсказку для понимания.
бид — это покупка
аск — продажа
но, когда кто-то покупает по рынку — это аск.
соответственно, когда кто-то продает по рынку — это записывается в бид.
теперь Вам стало понятно, почему цена выстреливает вверх при «больших объемах продавцов»?)
Не могу сейчас представить графически. Но вот представьте низ свечи, свеча подающая, и в самом низе свечи большой в бидах-очень большой и тут же раз и цена выстреливает вверх рисуя ноль в бидах и объемы в асках. То бишь было логично пойти вниз так как я писал ранее, что в бидах большой обьем налили(то бишь продавец напродал крупный). Короче нифига этот обьемный анализ ничего не дает.
Заявки бывают:
лимитные — стоят в стакане,
условные — не стоят в стакане, но присутствуют, особенно у локальных экстремумов и
рыночные — не стоят в стакане и не присутствуют, но только рыночные заявки двигают цену!
Что писал Сергей — всё верно. Однако это в торговле не поможет, т.к. в любой момент может появиться вот такой вот крупный покупатель и рыночной крупной заявкой передвинет цену выше (все сделки прошли по аскам). Это просто другое отображение цены.
Есть мнение: нарисовался большой горизонтальный объём, значит в будущем это будет уровнем поддержки/сопротивления.
Может да, а может нет! Потому что крупный участник набрал позицию в одном узком диапазоне (тут объём помогает), а закрываться может частями и не будет отображения большого горизонтального объёма. На практике так чаще и происходит! Тут уже толку от него нет.
Своё мнение имеет трейдер VadimTrade, можно посмотреть его видео по этой теме:
https://www.youtube.com/watch?v=1sZgm9HJ-Lw
В беседе с ним я выяснил, что это может иногда повысить вероятность успешной сделки и всё. Есть и другие видео со сделками у него на канале.
Сам я поизучал, но не нашёл прорывное/полезное для себя. Поэтому сейчас не использую вообще.
В целом согласен со spebe и др.: всё что выставляется в общий доступ или не работает, или у «рынка» уже имеется контрметод.
Грааля и здесь нет, но заработать можно!))
Короче говоря-трейдинг на Фортс — это попытка зарабатывать угадыванием. Мат.ожидание тут по определению отрицательное. Кто-то скажет цену гадать не нужно, нужно заходить от уровня и точка входа с соотношением 1/3 или 1/2 или там… но опять таки такую точку входа тоже надо угадать)))
но заработать можно!))
Заработать, да, а вот ЗАРАБАТЫВАТЬ точно нет. Статистика это подтверждает.
Igor_engineer, забавно, что мы мартовскую тему вновь мусолим)))
Цена, действительно, не производная от объема. Скорее — наоборот: объемы вторичны по отношению к цене, если возникают в «правильных» местах. А те, что в «неправильных» — фейковые. Последние, впрочем, могут и в «правильных» нарисоваться.
Если еще точнее, объемы через положительную обратную связь также становятся причинами ценообразования благодаря реакции на них части трейдеров. Но торговля по объемам сравни торговле от т.н. линий поддержки/сопротивления и в каналах — то выстрелит, то не выстрелит. И это зависит от контрагента/тов в сделках — охотников за ликвидностью, предоставляемой в местах массового интереса покупать/продавать в границах объемов/каналов/и проч.
И рынок фондовый не игра с нулевой суммой — если кто-то заработал — не значит что кто-то потерял. Легко смоделировать на примере рынка обычного сельского.
Общеизвестные простые методы не работают — факт.
Кто виноват? Что делать?
Ну, пессимизировать сильно не стоит.
1. Можно поискать интересную информацию, о которой немного кто говорит.
2. Наблюдая много раз разные ситуации понял, что рынок манипулируем очень часто + манипулятор на данном рынке не меняется/или меняется очень редко. Значит надо изучать повадки манипулятора на каждом рынке и искать что больше нравится.
3. Разработка торговой системы, используя знания из п.2.
4. Торговля по ней + анализ «Что было? Как я выполнил? Что можно улучшить?»
По п. 1. что мне показалось интересным при беглом просмотре, но внимательно я пока не читал!:
— у Дмитрия Новикова про биржевые манипуляции (не про опционы!)
— у spebe вроде книжка должна выйти/или вышла. У меня скачан её фрагмент и стоит пометка «к прочтению».
— некоторые посты на смарт-лабе, но уже точно сразу не припомню.
По сути надо провести исследовательскую работу. Вон у вас ник «инженер» — не должно быть сложно как для гуманитария