Блог им. kramin

Индекс настроения реал-тайм. Ищу единомышленников.

За эти длинные выходные пришла в голову идея, которую хочется обсудить с сообществом. Активно приветствуется конструктивная критика.
 
Все вы наверное видел разного рода «индексы» на сайтах по трейдингу. На смарт-лабе он называется «индекс оптимизма», на блогберге «индекс настроения». Строятся такие индексы достаточно просто посетители сайта (подразумевается, что это люди торгующие на рынке и имеющие, какое-то свое экспертное мнение) голосую за рост или падение рынка в целом.
 
По итогам формируется некоторое консолидированное мнение аудитории.
 
И вот мне пришла такая мысль в голову. А что, если строить такой же индекс, в режиме реального времени на основе данных о текущих открытых позициях некоторого количества трейдеров?
 
По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров), либо будет показывать неверное (если будут новички и сливающие). В любом случае его можно будет использовать для торговли.
 
С точки зрения технической реализации все достаточно просто — это по идее простейший привод к терминалу, который вместо торговли просто мониторит текущую позицию, отсылает данные на сервер и показывает консолидированное мнение.
 
Предлагаю совместный проект!
 
Давайте попробуем организовать подобный «индикатор активного трейдера» нашими силами. Просто в начале торгов помимо собственно терминала нужно будет запустить еще и индикатор. Чтобы начать получать информацию.
 
Самый большой вопрос, который пока видится — это паранойя насчет приватности данных. Типа как это данные о моих позициях будут передаваться куда-то еще. Ответить на это могу только одно — обещаю, что все будет корректно. Сами понимаете — рисковать своей репутацией из-за непонятно-будет-ли-работать проекта мне толку нет, а вот попробовать посмотреть что получится, очень интересно.
 
Понятно дело что с одной стороны проект будет иметь смысл, только если на участие подпишется достаточное количество трейдеров (сам я пока вижу стартовую точку в 100 человек). С другой стороны, слишком много народу тоже не нужно — данные будут усредняться по рынку в целом. Можно организовать начальную подписку на сервис с потолком 200 человек, а там уже видно будет.
 
Можно посчитать много разных статистик, но для начала наверное самое важное — процентное соотношение покупок к продажам за последнюю минуту.
 
Так же можно будет дальше организовать что-то типа фильтрации сигналов, например выбраковывая участников по результатам и улучшая таким образом качество сигнала индикатора.
 
Вот такая идея. Очень хочется активно обсудить.

P.S. Если не сложно, плюсаните пост, было бы здорово если бы он вышел на главную и к обсуждению присоеденилось побольше народу.
★3
44 комментария
достаточно интересно! ;) +
avatar
Kliment Efimov InSc, будете участвовать?
Артем Крамин, буду! какие действия!??
avatar
Kliment Efimov InSc, сейчас обратную связь соберу и буду думать. Будет, наверное, отдельный пост еще про так как все будет устроено и там уже распишу, как будем набирать участников.
Артем Крамин, окай! буду ждать! ;)
avatar
Dealer in aiR о_О, эту идею я озвучивал Тиме еще прошлой есенью ) выхлоп оказался в никуда. Самому было лень что-то писать ) надеюсь автор доведет все до ума ;)
«По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров), либо будет показывать неверное (если будут новички и сливающие).»

есть еще один вариант, что он ничего не будет показывать, то есть будет некоторым аналогом случайного блуждания. Большинстов же проигрывают на рынке не из-за того что они что-то не угадывает, просто торгуют случайное блуждание, да к тому же и с плечом, соответственно их дисперсия и убивает, а не «неверный трейдинг».
avatar
vlad1024, У нас же будет не случайная выборка трейдеров. Поэтому шанс что будет ни то ни се, все-таки ниже чем что-то определенное (как мне кажется).
vlad1024, плюс всегда есть варианты с постепенной оптимизацией списка участников — «взвешивания» их влияния на индекс исходя из их финрезов.
vlad1024, в каком-то смысле получается «нейронная сеть» в качестве узлов которой берутся реальные трейдеры.
Тут по-моему кроме нападок и издевательств ничего нет, не могут люди прийти к общему мнению. Затея хорошая, но слабо верится, что что-то получится.
Белая Белая Птица, надеюсь хорошая конструктивная идея соберет адекватные комментарии )
А если я купил 100 акций, а 100 моих друзей продали по одной, то я почти как маркетмейкер не прав?
avatar
Pierre, думаю учитывать не объемы, а транзакции. Тогда получится одна покупка и сто продаж.
Подобная информация еженедельно обновляется на сайте РТС, причем публикуются данные в т.ч.о крупных позициях юрлиц (более 1000 контрактов по РИ), только пользы от этого немного.
www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx
avatar
alexstalker, в том то и дело, что это средняя температура по больнице. По идее такие данные можно просто из таблицы всех сделок брать и рассчитывать соотношения.

Но смысл именно в том, чтобы агрегировать информацию от частных трейдеров, торгующих небольшой объем.
Артем Крамин, а какая позиция, на твой взгляд, больше повлияет на рынок — Тройки Диалог (Сбербанка), Альфабанка или (условно говоря) инсайдера?
avatar
alexstalker, не понял вопрос если честно
Артем Крамин, «По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров)...» Как я понял, ты по консолидированной позиции 100 авторитетных трейдеров (хотя никакой конс.позиции не будет, а будет что-нибудь типа 55:45 в лучшем случае), примешь решение о входе в сделку? Или цель совсем другая?
avatar
alexstalker, ну как-то так.
Артем Крамин, попробовать занятно, конечно, но в практическую пользу поверить трудно. А у тебя же робот, зачем тебе мнение других людей?
avatar
alexstalker, к тому же блин раз в неделю. Я говорю сейчас про ежеминутное обновление
Артем Крамин, это занятно, конечно, но не позволит сделать никаких выводов. Периодически здесь кто-нибудь проводит опрос о позициях: соотношение long-short обычно близко к 50:50.
avatar
Х*йне маетесь ребяты
avatar
terra_aura, возможно. а может и нет.
terra_aura, действительно

зачем вся эта ерунда, если есть индексы настроений и стоят они недорого, а то, что на смартлабе не очень хорошего качества.
avatar
мы в результате этих индексов получим неинформативный лжеиндикатор который сломает нам мозг окончательно, и даст нам повод брать лишние риски типа «ну как же оно должно развернуться я же против толпы! и тд»-в результате получим просто кашу в голове вместо индюка.
и крупняк насуёт нам если что вне зависимости от наших открытых позиций.
я сделал такой вывод
avatar
Овечкин забирает всю кассу, спасибо за ваше мнение. Логин бы вам еще покороче )
Тоже думаю, что этот индекс не будет иметь никакой пользы. Если такой индекс творить среди среднесрочников то будет смысл. А если чел входит и выходит из позиции к примеру по фьючу 10 — 15 раз в день, то какой толк от усредненной инфы от 100 подобных трейдеров?! Хотя возможно я и ошибаюсь
такой индикатор уже есть, и называется он график цены
avatar
Caylenc, на графике цены львиную долу результата обеспечивают крупняки. А тут смысл именно в том, чтобы увидеть настроение частников.
smart-lab.ru/blog/51965.php здесь я предлагал подписаться на нормальные индексы, желающих не нашлось, а то, что вы предлагаете крайне сомнительный продукт.
avatar
Thomas, я пока вообще ничего не предлагаю. Это просто идея для обсуждения.
Fost, толпа никогда не договорится…
avatar
Fost, есть такой момент. Пока не знаю.
А как интересно будут работать вместе разные стратегии? одни позиционщики, другие скальперы и кучу народу между этими двумя крайностями.
И как будет, например, учитываться голос ботов. Не HFT, а простых трендовых трудяг?
Николай Лазарев, мы просто изначально будем собирать народ торгующий активный интрадей руками. Вот и все.
А вообще подумал, интересная задумка. ещё интереснее было бы это хозяйство онлайн. И разбить на две «лиги»: отборочный тур и финалисты. Лучший из отборочного занимает место худшего из финалистов.
Индекс финалистов запаковать, украсить бантиком и продавать в розницу))))))
Николай Лазарев, ну это уже на будущее возможности
Артем Крамин, Хороший проект. Желаю всяческих удач. Надеюсь у вас хватит организаторских способностей довести до ума.
Жаль помочь ничем не смогу(( Я торгую среднесрок ботами и организаторских способностей у меня ноль))
поначалу будете уговаривать трейдеров поучаствовать, потом замучаетесь отказывать))))
Удачи
Фундаментальный анализ Вам в помощь :))) А по поводу самого популярного индикатора — «цены» здесь упоминалось правильно, в ней все настроения. А мысль, что это настроения больших игроков… очень извиняюсь, но это чушь :)))) Большие деньги входят от отметки к отметки и сидят в позе, а все колебания делает толпа. По существу: идея не нова и сомневаюсь, что полезно смотреть на чужие позы. Смотрите цену ОИ, объем и анализируйте ситуацию на рынке пытаясь понять ситуацию изнутри. А все эти индикаторы — это лишь засоряет мозг и притупляет реакцию.
Биржевой стакан вот вам и весь индикатор всего и вся, остальное… дальше идет не конструктивная ни фига критика, поэтому промолчу.

теги блога Артем Крамин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн