В смысле не сидит на синтетики, а торгует синтетическим инструментом (из трех компонентов).
Выпустил его с начала года в песочницу на депозите 250 т.р.
Понаблюдаю за ним годик, если попрет, то увеличу ему депозит.
Сделки очень часть закрываются в плюс. Вот одна из красивых сделок:
За первый квартал должно было получиться 32 863 руб. прибыли, и вот такая эквити:
По факту были ошибки пилотирования (уезжал на 2 недели на отдых, ноутбук оставил без присмотра, была ошибка у программера, еще перед экспирацией зачем-то набрал поз, которые не смог закрыть в плюс). В результате в марте слил все, что заработал за январь-февраль и немного ушел в минус. В Апреле отбил убыток и ушел в в плюс 15 437 руб. с такой фактической эквити:
Результат небольшой, но в годовом исчислении это 46%,
если бы не было ошибок пилотирования, то результат в годовом исчислении был бы около 96%,
Но… пока год не закончится, выводы делать преждевременно....
там просадка вон есть небольшая 434 руб.
Просто первая теор эквити считается итого по синтетике, а вторая по каждому фьючерсу, входящему в синтетику на основе реальных сделок.
Из 59 сделок в теории 6 были убыточны.
Период торгов день. Сделки один раз в день на открытии.
Пока больше раскрыть про стратегию не могу.
Если заработает по результатам года 50%, выложу принципы работы)
П.С. вход на первой картинке просто удачно получился.
В других сделках входы не всегда такие красивые)
Паскаль форева :)
Как технически это запрограммировано я не подскажу, могу дать контакты программиста, который это делает.
Ну чё — красава! Так держать!