Что нас не убивает - делает сильнее!

13 мая Газпром подкинул сюрприз. Три робота словили большой убыток. Один скальпер, который торгует Газпром и два арбитражера, торгующих Газпром против Лукойла, и Газпром против Роснефти.

График дохода портфеля выглядит следующим образом:

Казалось бы,  пора кричать: «Караул! Шеф, все пропало!» Но, системный трейдинг тем и хорош, что все можно посчитать и проанализировать. Итак, смотрим цифры:

Из статистики видно, что Фактор восстановления  1,24

Фактор восстановления показывает, насколько прибыль превышает глубину максимальной просадки. Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки.

Математическое ожидание выше 0, значит все нормально.

Из следующей диаграммы видно, что одна сделка выбивается из общей картины. Значит ошибка не системная, а так называемый «Черный Лебедь»

Из графика дохода видно, что вываливается из общей картины только одна неделя.

Профит-фактор так же в норме.

Исходя из всего вышеперечисленного, если бы можно было делать ставки, я бы поставил на восстановление счета.

Так что, давайте запасемся поп-корном и будем наблюдать.

Кстати, это хорошая возможность подключиться к стратегии на коррекции.