ch5oh, Ну просто хочется понимать, насколько на данный момент улыбка более крутая относительно её средних исторических значений. И тогда с краёв можно продавать, а в центре покупать, или наоборт
KIRILL, про эксель и вторую производную я серьезно) только нужно учесть ее рост с истечением времени до экспирации, падением волатильности и тп. Но, мне кажется, что в последнее время не нажиться на этом
KIRILL, есть проблема: если Вы не знаете точно, что именно хотите посчитать, Вам никакой софт не поможет. Откуда Вы будете знать, что софт считает именно то, что Вам нужно?
Расчет дельты позиции этими двумя алгоритмами реализован в TSLab. По умолчанию применяется алгоритм "sticky moneyness" из процитированной Вами статьи уважаемого Eugene Logunov. Применив второй способ, а также использовав несложное линейное преобразование этих двух дельт, можно получить все промежуточные «смеси», когда «истинная дельта» является чем-то промежуточным между этими двумя «чистыми» способами.
ПС У меня возникает когнитивный диссонанс, когда один и тот же человек в одном топике считает алгоритмы расчета дельты "очевидными вещами" и одновременно спрашивает, как вычислить "крутизну краёв улыбки". Занятно.
ch5oh, я честно признался, что не силён в формулах, но по графику улыбки же очевидно, что при изменении цены БА страйки, как бы скользят по улыбке ( точнее даже наоборот улыбка по страйкам) и соответственно вола страйков должна меняться, а с ней и дельта. То же и с крутизной краёв. Понятно, что улыбка, как бы «дышит» — изменяя крутизну краёв… Вот и нужна мне прога, что бы всё это визуально оценить и увидеть, хотя бы приблизительно… Спасибо, Вам за TSLab.
KIRILL, давайте добавим запутанности? Возьмем РИ. Улыбка имеет отрицательный наклон (минимум правее фьючерса). Центр улыбки 135 айви 20. Минимум улыбки на страйке 140 айви 18. Чисто к слову страйк 130 имеет айви 22. Представили?
РИ растет до 140. Всем известно, что на росте индекса волатильность снижается. В итоге центральный страйк становится 18% (на страйке 140). Левый 135-й страйк тоже дешевеет и теперь имеет айви 20%.
Вам все еще очевидно кто как должен дышать и что волатильности разных страйков «должны меняться»?
Но это так. К слову. Успехов в изучении истории улыбок.
KIRILL, ПС и еще важное замечание. ТСЛаб не позволяет работать с историей опционов. Только рилтайм, только хардкор. Предупреждаю заранее, чтобы потом не было ко мне претензий.
Формулу написать или точный алгоритм?
Скорее, больше пахнет «глубиной ямы» Олега Мубаракшина. Тогда эксельчика будет достаточно на первое время.
KIRILL, есть проблема: если Вы не знаете точно, что именно хотите посчитать, Вам никакой софт не поможет. Откуда Вы будете знать, что софт считает именно то, что Вам нужно?
Расчет дельты позиции этими двумя алгоритмами реализован в TSLab. По умолчанию применяется алгоритм "sticky moneyness" из процитированной Вами статьи уважаемого Eugene Logunov. Применив второй способ, а также использовав несложное линейное преобразование этих двух дельт, можно получить все промежуточные «смеси», когда «истинная дельта» является чем-то промежуточным между этими двумя «чистыми» способами.
ПС У меня возникает когнитивный диссонанс, когда один и тот же человек в одном топике считает алгоритмы расчета дельты "очевидными вещами" и одновременно спрашивает, как вычислить "крутизну краёв улыбки". Занятно.
РИ растет до 140. Всем известно, что на росте индекса волатильность снижается. В итоге центральный страйк становится 18% (на страйке 140). Левый 135-й страйк тоже дешевеет и теперь имеет айви 20%.
Вам все еще очевидно кто как должен дышать и что волатильности разных страйков «должны меняться»?
Но это так. К слову. Успехов в изучении истории улыбок.