SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Niknord
"Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI
- 15 августа 2019, 13:35
- |
Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.
теги блога Австриец
- brent
- fiscal cliff
- QE
- QE3
- quantitative easing
- rvi
- SnP 500
- WTI
- акции
- Альфа-Капитал
- Баланс ФРС
- банки
- биткоин
- БОМП
- бюджетный кризис
- Великая депрессия
- Великая Рецессия
- волатильность
- ВТБ
- Газпром
- дефляция
- дефолт
- долг
- доллар
- доллар 100
- доллар 43
- Доллар рубль
- доллар-рубль
- евро
- ецб
- зелёные инвестиции
- золото
- Зюзин
- инвестиции
- индекс страха
- инновации
- инфляция
- Италия
- карантинная паника
- карантинно-коронавирусная депрессия
- Китай
- контанго по доллару
- коронавирус
- корпоративные облигации
- кредитный рейтинг США
- кризис
- Кудрин
- кэш
- маржин колл
- мечел
- ММВБ
- монетаризм
- монетарное безумие
- МосБиржа
- Московская биржа
- налоги
- налоговая декларация
- национальная валюта
- нефть
- Норникель
- обвал
- обвал облигаций
- облигации
- олигархия
- опрос
- Открытие
- офз
- оффтоп
- планка
- политика
- ППС
- Путин
- рбк
- репо цб
- рецессия
- РИ
- россия
- РТС
- рубль
- РФР
- Рынок
- санкции
- Сбербанк
- си
- слухо-тасс
- стагфляция
- статистика
- США
- Трамп
- траст
- ударный день
- Фед
- фракционная система
- ФРС
- Хайек
- ЦБ РФ
- ЦБР
- частичное резервирование
- экология
- Юмор
А кукол знатно сыграл в лотерейку вчера, скажите-ка. Некоторые опционы в 10 раз выросли.
Я иногда думаю, что еслиб я взял на пол-депозита лотереек, двигался бы рынок так же бодро, удесятеряя мою прибыль?
Скорее всего нет, но как-нить попробую.
Дело не в депозите.
Дело в движении.
Заработал бы в 10 раз больше от пол твоего депозита.
подозреваю что она захватывает недельные опционы, которые в тот момент неликвидны
Михаил Ершов, что методика странная было понятно с самого начала. Но чтобы настолько криво получалось в итоге??? Рисовать волу 6% при айви 17% и ашви около 30% — это однозначно говорит о том, что нужно делать новый индекс.
Полагаю, нужно упростить ситуацию и учитывать в расчетах только волатильность ближней серии опционов. Или сделать серию индексов: один индекс на ближние недельки, один на ближний месячник (пофиг, что они будут периодически совпадать), один на квартальники.