Блог им. besmart

Риск менеджмент в трейдинге. Как улучшить соотношение риск к прибыли?

Для меня, риск менеджмент — это минимизация потерь и максимизация прибыли. С правильным контролем над риском, вы улучшите в разы ваше соотношения риск к прибыли. В моей торговли, я стараюсь делать следующие вещи: бороться за цену, входить по частям и выходить по достижению цели.

Входить нужно стараться как можно ближе к уровню от куда начинались сильные покупки/продажи (ускорения принтов в ленте, удержание bid/ask, размер свечи). Тем самым, если сделка будет негативной, потери будут существенно меньше нежели если бы вы входили 15-20 центов от уровня. Если вы торгуете по тренду, то нужно всегда покупать/продавать на откатах: нельзя шортить низы и покупать хаи. Нужно бороться за цену и стараться входить как можно ближе к уровню. Тем самым, ваше соотношение риск к прибыли улучшится в разы и ваши потери будут гораздо меньше.

Далее, я вам настоятельно рекомендую входить по частям. Ненужно входить сразу всей позицией. Разбейте её на две, на три или на четыре части зависимо от размера зоны от куда вы планируете входить. Возьмём опять к примеру трендовую стратегию. Скажем тренд вверх и вы ждёте отката цены в зону от куда начинались сильные покупки чтобы войти в позицию. Скажем средняя цена по которой вы хотите войти равна трём долларам, но вы не знаете точно где цена развернётся и продолжит рост и вообще продолжит ли она его. В этой ситуации вы можете поступить следующим образом. Когда цена вернётся к трём долларам, вы можете войти половиной позиции и потом, если цена будет отбиваться, добавить оставшуюся часть. Тем самым, если сделка будет негативной, вы потеряете гораздо меньше. Также, если вы уверены в сделке, но не знаете точно где входить, вы можете разделить вашу позицию на три или на четыре части и поставить лимитные ордера с разницей между ними 5-10 центов зависимо от размера зоны. Тем самым, ваша средняя цена будет лучше нежели если бы вы входили всей позицией по одной цене и также, если сделка будет негативная, вы потеряете меньше. Более того, если вы уже находитесь в позиции, вы можете выходить по частям если цена идёт против вас и добавлять обратно если цена возвращается. Тем самым, вы будете лучше контролировать ваш риск. Я вам рекомендую посмотреть видео прикреплённое к этому посту. Там я показываю несколько примеров разбивки позиции.

И последнее, если вы торгуете по тренду, вы обязаны держать вашу позицию до слома тренда или до некой цели основанной на бэктестинге (например, средние скользящие). Тем самым, у вас будут иногда сделки с очень большими соотношениями риск к прибыли. Это очень важно, потому что на длинном сроке, это позволит вашему депозиту расти и пережить существенные просадки.

Надеюсь вам эта статья была полезной. Рекомендую посмотреть видео ниже для примеров (за лайки и подписку буду благодарен).

★4
15 комментариев
я вам настоятельно рекомендую входить по частям

В чем-то выигрываем в чем-то теряем, не так ли. Всегда есть обратная сторона медали. Например:

Когда цена вернётся к трём долларам, вы можете войти половиной позиции и потом, если цена будет отбиваться, добавить оставшуюся часть. Тем самым, если сделка будет негативной, вы потеряете гораздо меньше.

Потеряем меньше если получим убыток сразу после входа первой половиной позиции. Это преимущество.
Недостаток же в том что добавив вторую половину позиции и после этого получив убыток, он будет больше чем если бы входили сразу полным объемом. А также прибыль разбитая по частям будет меньше чем если бы входы не разбивали.

В общем, природу не обмануть)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, 
В моём случае, входы по частям это как таблетка от раннего входа. В итоге, у меня формируется позиция с хорошей средней ценой.

Естественно, если вы понимаете что лучшей цены рынок уже не даст и есть большая уверенность в сделке, тогда лучше входить сразу всей позицией.
avatar
Ничего не понял. Торгуешь на гэпах, а тут пишешь про трендовую торговлю и входы частями
Биотехнолог, 
Стратегия и риск менеджмент это две разные вещи. И вообще, на первом месте всегда идёт управление риском. Посмотри видео, я там показываю примеры  на гепах.
avatar
Биотехнолог, 
В моей торговли я беру большие внутридневные движения (другими словами тренд внутри дня) на акциях с гепами. 
avatar
penny-traders, как можно на гэпах частями заходить? что за бред
Биотехнолог, желаю вам удачи. Советую шире мыслить.
avatar
Я посмотрел видео. Интересно было бы узнать правила установки защитных стоп-приказов на выход из позиции. Посмотреть точки установки стоп-приказов.
avatar
Arkturus, Стоп нужно ставить туда куда если цена пойдет то сделка будет не действительна.
avatar
На большинстве иностранных бирж вход по частям уничтожит ваш капитал. Возьмите Лондон: 0,15% от объёма при открытии позиции, 0,15% при закрытии, плюс 0,5% — гербовый сбор. Уже 0,8%. Берёте второе плечо — 1,6% с вас уже слупили. Десять сделок в ноль дадут минус 16% по счёту. А вы предлагаете ещё и шпилить как в напёрстки. Это только для лудоманства на кухнях подойдёт.
avatar
Antishort, 
 0,15% от объёма
не совсем понял. 
Какая разница по частям или сразу? То на то и выйдет. 
или я ошибся?
вошли 10 контр заплатили -1,6 от объема. 
Вошли два раза по 5 — 1,6 те же. 
?
avatar
Antishort, Зависит всё от брокера и если вы торгуете в проп фирме или нет. С добавлением ликвидности у меня комиссия 0$.
avatar
Antishort, чел тогует через субброкера и у него комиссия привязана к количеству акций. и плечо конечно же есть (2-4). это стандартная ситуация для торговли пенни-стаками. и ждет он как раз сделку, которая принесет 20%+, чтобы отбить те самые -16% и кое-что заработать сверху
avatar
cfree0185, Вот мой брокер: https://www.tradezero.co/
avatar
cfree0185, Я плачу больше за возможность шортить нежели чем за комиссию. К примеру, на акции DPW, я заплатил 200$ чтобы иметь возможность зашортить 1000 акций.
avatar

теги блога penny-traders

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн