Информация
Блог им. diamante
Python фреймворк для алготрейдинга (VNPY)
- 25 сентября 2019, 13:40
- |
Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.
Что он может:
1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки
в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией
Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе. Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.
vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)
Можно брать и дорабатывать под свои нужды. Очень большое китайское комьюнити, тысячи звезд и форков на гитхабе — я ожидаю что фреймворк уже стабилен и обкатан. Ниже несколько скринов уже переведенного терминала. Больше есть у китайцев
Канал в телеге — ничего не продаю, пишу когда не лень.
теги блога day0markets.ru
- AMEX
- API
- Basic Materials
- Binance
- BOVESPA
- Brazil
- CME
- data feed
- Earning season
- earnings
- earnings season
- ECN
- ETF
- EWZ
- FOMC
- Forex
- Fusion
- halt
- HFT
- imbalance
- Imbalance trading
- inplay
- IQFeed
- machine learning
- Morgan Stanley
- multicharts
- NASDAQ
- NASDQ
- NYSE
- PAY
- python
- reinforcement learning
- Russell 2000
- S&P500 фьючерс
- Sec fillings
- spin off
- SPY
- stocks in play
- stocks inplay
- STX
- Support and Resistance
- takion
- thinkorswim
- UVXY
- VPS
- VRTX
- WDC
- азия
- акции
- алготрейдинг
- аналитика
- архив котировок
- Бразилия
- бэктестинг
- возврат к среднему
- волатильность
- дауншифтинг
- дауншифтинг трейдера
- заграница
- имбэлансы
- инсайдеры
- исследование рынка
- исследования рынка
- исторические данные
- история котировок
- итоги года
- календарь отчетов
- код
- комиссии брокера
- корпоративные новости
- криптовалюта
- лента
- лось
- ММВБ
- мысли в слух
- новостной трейдинг
- обсуждение
- опционы
- отбор акций
- офф топ
- оффтоп
- Повышение ставки в США
- премаркет
- проп трейдинг
- ребалансировка индекса
- Россия
- сезон отчетов
- слияние
- сырье
- такион
- торговая платформа
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- трейдинг
- философия трейдинга
- фреймворк
- фьючерсы
- эмиграция
- эффективность рынка
- юмор
dennet, склонировать репу, создать virtualenv -> активировать, запустить install.bat или ручками команды оттуда
ну а пускал я через examples/vn_trader/run.py
а вообще там дока по установке есть :)
вот бы на c# подобное было…
vfreeman, эм, так есть же всякое на С#...
тык, тык да и еще вагон всего
я переводил прежде всего для себя, хочу пустить одну страту под крипту. если будет время и желание — напишу, но не могу обещать
И мне не нравятся высокоуровневые надстройки над логикой ордеров. Ну и пулять код на квантопиан… сомнительное занятие
Replikant_mih, фрейм на питоне — скорость питонья) Вчера пустил бектест 1 символ на 300К датапоинтов, отработал достаточно быстро. я посмотрел кишки эвентов и тестера — норм написано. обычный цикл событий…
если надо hft, то это понятно что не про питон все. а так скорости торговать на минутках хватит вполне (если конечно у вас там в логике не заложены адские расчеты). Если хочется быстро тестить, то фрейм не нужен. голый numpy + numba jit зачастую будут даже быстрее любого движка на том же C#
Ну а если объективно надо тестировать большие массивы данных при условии, что не сильно надо в ML и нет привязки к специфическим либам, то лучше отказаться от питона в сторону компилируемых языков. Я например тики тестирую на своем golang движке… может придет время и я его в open source залью…
>
Посмотрел — она сейчас называется ta-lib.
Подскажите, где нужно теперь в коде менять, чтобы ошибок не было?
У меня общий вопрос — на какой версии питона сейчас работаете?
А поставил чистый питон 3.6 + все необходимые либы — все заработало без проблем.
Спасибо!
Как я понимаю — это какая-то общая ошибка с одним встроенным пакетом sqlite3 для эмуляции работы с БД.
Воспроизвести сейчас уже не могу, т.к. снес Анаконду 3.7.
Ошибка возникала просто при выполнении вот такого кода:
import sqlite3
А текст был что-то типа: не удалось загрузить DLL ...