Блог им. Gypsy

Итоги торговли за 10 лет.

    • 28 декабря 2019, 19:42
    • |
    • Gypsy
  • Еще

Привет всем!
Редко пишу что-то здесь, да и вообще где-либо. Все больше читаю других.
Но все подводят итоги года, и я решил тоже подвести итог, но только не года, а 10 лет торговли на FORTS.
Но сначала, немного расскажу, как познакомился с рынком. Было это в 2008 году, тогда я работал по найму в сфере строительства объектов связи. Мы были на подряде у всех известного Газпрома.
Колесили по стране, мотались по командировкам, в общем забавное было время. Мне тогда было 25 и дислоцировались мы в Томске. Как-то раз с коллегой зашли в банк, чтобы тот отправил честно заработанные к себе на родину. Ну и пока я его ждал, полистал разные брошюрки на журнальном столике. Среди них оказалось предложение от Росбанка, вложиться в ПИФы. К тому моменту немного денег удалось отложить, и я подумывал куда их пристроить, чтобы не просто лежали, а приносили доход. Ну почитал брошюру, затем еще почитал в Интернете про эти ПИФы. И понял, что это не мое, так как люблю все контролировать сам. И решил, зачем мне ПИФ, если я сам могу выбрать акции и купить понравившиеся. Недалеко от нашего офиса был ВТБ банк, при нем небольшой отдел брокерского обслуживания с единственным сотрудником и начальником в одном лице. Ну и вскоре счет был открыт.
Сначала баловался акциями Сбербанка, естественно ничего путного из этого не получилось. Потом перешел на FORTS, стал гонять RI. В то время был очень популярен My_Trade и все хотели подражать ему, в том числе и я. Но с интуитивной торговле на FORTS тоже ничего не вышло. Депозиты не сливал, но умеренные суммы терял. В конце концов я понял, что торговля руками — это не про меня. Стал интересоваться, как же все таки можно заработать на рынке. Стал читать про автоматизацию и алготрейдинг. В то время я читал Сергея Гаврилова, наверное именно он толкнул меня на правильный путь. Взвесив все за и против, учитывая, что я по образованию программист, решил уволиться с работы и заняться вплотную написанием торгового робота. Было это в октябре 2009 года.
А уже с января 2010 года я начал потихоньку тестировать робота на реальных торгах. И получилось так, что уже с первого месяца я начал пусть немного, но зарабатывать. А главное — я не терял. Это было очень крутое ощущение! Хотя я вложил много сил в написание и отладку робота, меня не покидало ощущение, что деньги мне достаются просто так из воздуха. Как бы ощущаешь себя не таким, как другие, что-ли. При этом никто толком не знает, как я зарабатываю. И мне это нравилось. И до сих пор нравится. С самого начала торговли роботом меня никогда не откатывало сильно назад, то есть сильных просадок не было. Были моменты страшные несколько раз, но в итоге все хорошо заканчивалось.
Ну вот так все началось. С тех пор я в рынке.
Вот мой график эквити. На нем показаны проценты заработка каждый месяц, простым сложением.

Итоги торговли за 10 лет.

P.S. Я никогда не торговал HFT, хотя это было моей мечтой. По разным причинам, мне не удалось, что-то путное соорудить. Хотя до конца я его не бросаю, буду копать дальше наверное.
Я не собираюсь раскрывать механизмы, стратегии и методы торговли, это мой хлеб. Больше у меня нет источников дохода.
Вообще, не знаю, зачем я публикую этот пост. Наверное не хватает признания или еще чего-то. Или может минутный порыв, а потом удалю пост. Но в любом случае, думаю, что начинающим будет полезно узнать, что на рынке заработать все же можно.

★9
100 комментариев
Правильно публикуем пост, очень правильно, загоняем мясо на рынок, само оно туда как-то неохотно двигается.
avatar
Виталий Козлов, да, последнее время мяса не хватает :)
avatar
Отличное эквити, отличный результат! 
avatar
на RI все 10 лет?
Биотехнолог, нет, много инструментов
avatar
Gypsy, удивительно, как может быть такое эквити на срочном рынке. в чем секрет?
Биотехнолог, Почему нет?
avatar
Интрадейщик, потому что срочка в большинстве случаев это плечи. С плечами такого эквити не будет.
Биотехнолог, регулирование риска. Ну и плюс в масштабе 10 лет многое может выглядеть красиво)
avatar
Эквити достойная похвал! Так держать! 
avatar
Судя по графику, доходность постепенно снижается. Особенно это будет заметно на логарифмической шкале. Рынок стал сложнее и менее волатильным — это несомненно. Но, наверное, еще и фактор капитала, чем он больше, тем труднее управлять. Хотя, скорее всего, геометрической прогрессии нет, постоянно выводите?
avatar
Balist, Конечно, вывожу постоянно. Семью содержать надо. Но на счет снижение волы и в целом доходности вы правильно отметили.
avatar
Balist, волатильность-вопрос времени. Она исчезла не навсегда)
avatar
Gooooood
avatar
Yan_Vas, привет! ты че в США переехал? 
Биотехнолог, Привет! Только проникаюсь этим   Оказалось весь трейдерский сок за бугром (форумы и книги) поэтому, перевожу, расширяю свои границы познания. Поэтому на СЛ совсем подзабил 
avatar
Yan_Vas, так а где живешь сейчас?
Биотехнолог, Анапа
avatar
Yan_Vas, так и остался на югах. Я летом туда собираюсь.
Биотехнолог, Классно здесь, с Сибирью не сравниться. Погода — кайф; фрукты, овощи — кайф 
avatar
Yan_Vas, как зимой там? квартиры должны быть намного дешевле чем в Сочи
Биотехнолог, В декабре средняя температура +10 ( ± 5 градусов) Есть такое явление -Боро (сильный холодный ветер, держится 2-3 дня, но это редко. За период сентябрь — октябрь 2 раза такое было) Да, квартиры дешевле чем в Сочи. 
avatar
Yan_Vas, съездию туда, вдруг захочу переехать на ПМЖ. Надо будет присмотреться. Там пляжи песчанные хорошие.
Биотехнолог, ага, самое классное, что в Анапе есть и песчаный и каменный пляжи. 
avatar
и НУЖНО уважаемый ..  иначе нет ни какого смысла быть частным независимым трейдером.
avatar
Сразу стали вести журнал сделок .Пытай меня, не  вспомню какой точно депозит был  10 лет  назад.Без просадок, не верю.
avatar
maximysis, это построено на брокерских отчетах.
avatar
Отлично! 
avatar
Тогда озвучте  макс. просадку по счёту.
avatar
maximysis, -8% в январе 2011 г
avatar
Арбитражные стратегии еще используете?
avatar
Субъективно: рассказанное — сказки, ТС давно слился… и не раз
avatar
Сам стиль поста как звуки дудочки крысолова.   8 процентов просадка, пойду напьюсь.
avatar
Чем Горчаков тогда занимается.
avatar
пизд*жь и провокация.
avatar
удивляет, что сразу получилось в плюс и не меняется со временем.
avatar
Бл… Новый год испортил.

avatar
Красивая эквити и результат шикарный. И вы конечно рисковый, бросить все и погрузиться в торговлю.
Смартлаб такой смартлаб) напиши вы что слили все, плюсиков было бы больше
avatar
Реклама роботов
avatar
\\При этом никто толком не знает, как я зарабатываю
спасибо за подсказки!
теперь я знаю..
пошел писать нового робота )
avatar
Для проверки таких историй и нужен ЛЧИ. :-)
А то есть у нас тут один продавец роботов со стажем. :-)

Пепел инвестора Алексея стучит в мое сердце.
avatar
Евгений Петров, Ни разу не участвовал в ЛЧИ. Потому что, чтобы победить, нужно показать высокую доху. Если сделаю что-то путное в хфт, то будут участвовать.
avatar
Gypsy, ну тогда верить погодим. :-)
График ничем не подтвержден, текст не содержит ссылок на проверяемые события. Торгуемые инструменты не указаны, стратегии и суммы тоже. За 10 лет жизни с рынка (якобы) не было событий? Ну-ну. :-)
Даже в историю наследства (как у какбыробота) можно поверить. А здесь алготорговля с ровной эквити для всех фаз?
Если она еще и масштабируемая, вывод однозначен. :-)
avatar
Евгений Петров, У меня нет задачи, чтобы в это верили.
avatar
Gypsy, тогда цель опуса?
avatar
Vadim Kiss, тут авторы 95% постов не имеют никаких целей
avatar
Gypsy, у любого поста есть цель, а то накой вообще писать, просто цели всегда скрыты)
avatar
Андрей Иванов, Там сыграло еще то, что начальник мне очень не нравился. Я и так хотел свалить. Думал попробую, а если не пойдет, то устроится по найму всегда можно. Денег я немного скопил, чтобы не работать какое-то время. Кредит для торговли не брал.
avatar
Вот Так, Спасибо
avatar
Шикарный результат,  фактически в 7 раз за 10 лет. С другой  стороны, нужно миллионов 10 на старте, чтобы  хоть как то с  этого жить.  Но главное, это опыт. Сколько лет потребовалось до старта ???
В любом случае  результат достойный.
Алексей Никитин, Ну не совсем так. В графике не учтена капитализация процентов. Серьезно начал заниматься с октября 2009 г., с 2010 г уже торговал в плюс.
avatar
Gypsy, навскидку 80++% доходность на долгосроке и без аварий? Очень здорово!
avatar
Старый бес, боюсь, автор не понял о чём вы 
avatar
Привет! А в чем проблема с HFT? Сложно адаптировать алгоритмы под него или брокер не дает установить железо у себя и провести выделенную высокоскоростную линию?
avatar
Union_Jack, проблема найти хорошую стратегию. 
avatar
Gypsy, а на какой аппаратной базе собираетесь реализовывать, если стратегию найдете? Если я правильно понимаю, то для HFT критически важны задержки?
avatar
Union_Jack, Это второй вопрос. Сейчас Плаза, можно переписать под более быстрый коннектор. Главное, было что там торговать.
avatar
Gypsy, ооо так вы коллега -)))))))))))))
Алексей Никитин, в каком смысле?
avatar
Gypsy, в сторону FPGA не смотрели? Там можно добиться задержек при обработке данных порядка 1-2 микросекунд.
avatar
Union_Jack, Я пока никуда не смотрел, ибо сначала надо добиться чтобы страта работала хотя бы на тестере :)
avatar
такая вот подводочка к ду)
avatar
А какой Ваш ник на ЛЧИ 19?
avatar
За 3 месяца написал робота, который зарабаатывать начал стабильно:)) Здабол ты славный) Эквити даже нарисовать не можешь
avatar
GoodBargains,
avatar
Так было бы лучше:


avatar
Судя по графику, конец близок.
avatar
Cristopher Robin, Будем работать, чтобы этого не случилось. Но этот год был один из худших, а 2018 год — один из лучших по дохе.
avatar
Gypsy, мне сложно представить что какая то стратегия с одними и теми же параметрами себя и окружения может работать 10 лет.

avatar
Cristopher Robin, Я не говорил что это одна стратегия.
avatar
Gypsy, 
этот год был один из худших
Какая доходность портфеля систем в этом году? И какая макс просадка?
Дмитрий Овчинников, 34/-2.2
avatar
Gypsy, 
отличный фактор восстановления. Сколько систем в портфеле? 
Дмитрий Овчинников, с десяток
avatar
Gypsy, 
тогда они видимо существенно расколерированы друг с другом, либо вы используете волшебный мани-менеджмент. В любом случае поздравляю, очень хороший показатель для этого года.
Gypsy, каким капиталом торгуете? У меня тоже этот год худший по дохе, а 2018 — супер!
Спасибо за пост.  Интересно было бы узнать технические подробности Вашего робота.   На чем написан, для какой торговой  системы.  Тестировали ли Вы робота на исторических данных  и т… д.  Работает ли робот на всех инструментах или нет.  Много ли робот делает сделок за день?  Ну и т.д..

Сам тоже робота собственного пишу, интересно  было бы обменяться опытом с " коллегой по цеху"!
avatar
LevNNN, Если ты только начинаешь, могу посоветовать начать с написания тестера. Язык не важен.
avatar
Gypsy, Спасибо за совет, но  у меня  более 20 лет опыта в разработке ПО!)   Интересны не советы, а обмен опытом. Так кроме «кривых „доходностей“  Вы больше ничем похвалиться не можете?! 
avatar
LevNNN, Лучше пишите в личку.
avatar
Gypsy, зачем писать тестера? не проще ли написать своего робота на MQL или  pinescript и тестировать его как хочешь используя существующие разработки? Да и под нужный язык/платформу наверняка есть тестер, либо от крупного вендора, либо опенсорс. Хороший программист — он ведь отчасти хороший потому, что умеет пользоваться доступными инструментами, а не пишет велосипеды.
avatar
Игорь Кашин, Если тестить на минутках, то наверное много готового уже есть. Если на стаканах, то уже под вопросом.
avatar
Эквити сложением процентов — отличный вариант для некоторого контекста. Я тоже такое придумал, математики меня, правда, осудили)).
avatar
Replikant_mih, Ну если брать проценты от процентов, то эквити еще красивее получится. Еще больше злобных комментариев будет :)
avatar
Gypsy, Можно ещё пропорциями области графика влиять на умы людей. Делаешь длину в два раза больше чем высоту, затираешь значения на Y и все, ты уже не красавчик, а «проще на депозит положить».
avatar
похоже)) Тоже из Томска, тоже помню начинал интересоваться с брошюрки в райфайзене, затем ipo втб) Гаврилова помню, брал арбитражера у него) Сейчас тоже алго (2года)
avatar
Шикарный резудьтат!
avatar
О, коллега, я то же в Анапе живу! Хорошее эквити!
А сейчас у Вас низко-частотные стратегии или средние по частоте? Какое типичное количество сделок в день по одному инструменту на Ваших стратегиях?
avatar
Schurik, Зависит от волы, от десятков до тысячи
avatar
Gypsy, тысяча — это солидно, практически HFT!
avatar
Gypsy, выходит, что ваш брокер прилично комиссии заработал на вас. Наверное, каждый мечтает о таких клиентах)))
avatar
Я правильно понимаю, что вы сажаете роботов на несколько инструментов?

У меня не получается обеспечить более-менее ровную эквити на одном инструменте. Нужно минимум 3.
avatar
Сергей Симонов, конечно, нужно разные инструменты
avatar
Интуитивно не верю, но разбираться и доказывать что-то не хочу.
Всем желаю удачи! И с наступающим новым годом!
avatar
Одного меня смутил тот факт, что руками:

"… умеренные суммы терял.."

А при автоматизации, в течении буквально нескольких месяцев случилось чудо:

"… получилось так, что уже с первого месяца я начал пусть немного, но зарабатывать. А главное — я не терял.."



:-)
avatar

теги блога Gypsy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн