SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Выпрямление эквити
- 19 января 2020, 18:41
- |
Сколько нужно инструментов с минимальной корреляцией в портфеле, торгуемом по трендовой стратегии, для приближения эквити к прямой линии?
Достаточно ли 3-4?
Если нет, то какие ориентиры, порядок цифр хотя бы?
Только не говорите, что 200-300… Надеюсь, что нет, так как где их столько взять на МБ?
теги блога Foudroyant
- "плечи"
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- биржа
- большие деньги
- брокеры
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инвесторы
- индексы
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- кибербезопасность
- корреляции
- купил и держи
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- натуральный газ
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадки
- психология
- психология торговли
- психология трейдинга
- пульс
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- системная торговля
- слив
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- тинькофф
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- Финам
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерсы
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
- экономика
- экономическая политика
на нашем рынке наверное вот так - 0.5*FXRL+0.5*FXGD
на американском 0.5*VOO+0.5*TLT
Если торговать активно, то бывает такая эквити, но скорее всего недолго).
Биотехнолог, потому что вероятность неожиданного события на 3-4 трендах одновременно гораздо ниже, чем на одном.
Пока торговал моно-портфели, чаще ошибался, цена каждой ошибки была выше, всё время был нервным.
Перешёл на портфель из нескольких инструментов — сразу другая жизнь началась.
А спокойней вам стало что портфель сталь более диверсифицирован. Торгуйте тогда одним — SBMX на индекс, вообще будете хорошо спать пока коррекция на всех рынках не начнется.
Особенно с трендовыми стратегиями с их пилами и флэтами.
Врач-бондиатОр, добавив вместо 1 индекса около 20 акций, входящих в этот индекс, удалось немного спрямить эквити, хотя входящие в индекс акции сильно с ним скоррелированы и очень похоже ведут себя в областях разворота к коррекции.
Заменив эту связку уже металлами, нефтью, валютой и индексами, удалось ещё больше спрямить.
Поэтому логично предположить, что дальнейшая борьба с корреляцией позволит и далее продвигаться в этом направлении.
Хотя насчёт возможности наличия ошибки заглядывания в будущее, в данном случае, подумаю. Пока что предполагаю при наличии признаков утраты трендовости временно исключать инструмент.
Нет способа подобрать трендовых столько без корреляции =/
Мне кажется надо всё-таки думать в сторону контртрендовухи, которая болтается около нуля и хотя бы не сливает. Зато выпрямляет эквити.
Мне кажется достаточно двух стратегий — одна трендовая, другая в контру. И в сумме будет вполне себе эквити плавная.
Антон Денисков (Fry), а может для лонгового портфеля индексов, акций, металлов и нефти такой контр-трендовой системой быть лонг доллара?
Ведь когда всё рушится, доллар обычно растёт.
А для шортового портфеля вышеперечисленных активов — соответственно, шорт доллара.
D/sqrt(N)
т.е у тя просадка всреднем 20%… чтоб уменьшить ее в 10 раз надо торговать 100 бумаг
на самом деле все хуже, т.к обычно расчетная эквити идеальный точечный конь в физическом вакууме и в реальности все хуже в разы
я обычно закладываю просадку торговой эквити *3
т.е примерно 60%/sqrt(25)=12% т.е. для худшего случая… (который бывает весьма часто ;-) )
и это… если ты знаешь нескоррелированные активы — приведи пример
ves2010, ага, вот и сотни пошли, как и опасался.![]()
Насчёт инструментов с низкой корреляцией — читал здесь подборки тестов. Например вот эту:
smart-lab.ru/blog/534372.php
ves2010, это да, логично.
Но у меня не внутридневная торговля, кстати.
ves2010, верно ли понял Вашу позицию, что большинство трендов во всех инструментах имеют довольно сильную корреляцию?
Если так, то какие всё же имеют слабую? Например, нефть и платина?
иди читать вантрапа биржевые стратегии без риска про систему 5ти звезд и инфляционно-дефляционные игры
там все лежит в одной корзине