SWT-метод: 1. Базовый индикатор SWT.

Казус, описанный в публикации SWT-метод. Бред какой-то разбудил любопытство. Начал разбираться, что же там такое случилось, а попутно занялся доработкой комплекта программ. К сожалению отразить изменения в опубликованных ранее материалах не могу из-за истекшего срока редактирования. Так что придется повторить публикацию, добавив изменения.

SWT-метод.
1. Базовый индикатор SWT.
2. Цифровой индикатор SWT_Trend.
3. Индикатор каналов SWTsr.
4. Индикатор каналов волатильности SWTch.

Базовый индикатор SWT  — предназначен для разделения и отображения трендов анализируемого финансового инструмента, а также для расчета текущего значения волатильности каждого тренда. На основе значений базового индикатора рассчитываются параметры трендов, каналов, волатильности, объемов и рисков торговли. Показания базового базового индикатора также являются основой для расчета параметров работы торгового советника (робота) SWT-метода.

В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:


Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

По волновым трендам особого пояснения не требуется. Собственно говоря каждая волна это и есть тренд и движение волны по направлению соответствует движению рынка в рамках этого тренда. На графике в режиме по умолчанию отображаются три волны: W2, W3 и W4, значение которых будет описано ниже, а также вспомогательные линии, отображающие параметры и характер движения трендов. Дополнительно к отображаемым волнам можно также включить показ волны W1, включающей все движения рынка, более быстрые по отношению к волне W2, а также показ суммы всех волн: W1+W2+W3+W4.

Базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале. Причем разделение этих составляющих производится таким образом, чтобы не вносить искажений в исходный процесс, а сумма всех компонент полученного разложения давала исходный график цены.

Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется. Нюансы в выборе соответствующей системы полосовых фильтров и метода их построения, который не вносит искажений (по крайней мере существенных) в исходный процесс.


Рис.1.2. Амплитудно-частотные характеристики системы полосовых фильтров.

Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, но по ряду причин целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале. Мы использовали систему фильтров, центральные частоты которых кратны числу 5 (...F/25, F/5, F, 5F, ...).

В теории количество фильтров и волн SWT-метода бесконечно. С точки зрения теории систем с самоорганизованной критичностью необходимо использовать всю информацию о процессе, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу значимых компонент, а остальные можно отбросить, как несущественные.
Ограничение количества рассматриваемых волн имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид

где
— z(t) – функция, описывающая график цены;
— m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;
— n(t) — так называемый «ценовой шум» — движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимальных изменений и не представляют практического значения для решаемых задач. Если брать конкретных график конкретного индикатора, то функция n(t) — это волна W1;
— Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом. Ф(t) показывает, как двигается рынок. если убрать из него волновые тренды. Значения этой функции отображаются индикатором каналов волатильности SWTch, который будет рассмотрен в следующих публикациях.

Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице.


Рис.1.3. Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках

Таким образом, в используемой реализации метода используется 10 волновых стохастических трендов с различным средним периодом цикла, основными из которых являются:
— глобальный — 50-75 лет;
— основной тренд – 10-15 лет;
— долгосрочный тренд – 2-3 года;
— среднесрочный тренд – 5-7 месяцев;
— краткосрочный тренд – 4-6 недель;
— локальный тренд – 4-6 дней;
— дневной тренд – 20-30 часов;
— внутридневной тренд — 4-6 часов;
— часовой тренд — 50-70 минут;
— внутричасовой тренд — 10-15 минут.

Отметим, что шаг гребенки фильтров не имеет принципиального значения. Он может быть любым. От этого изменятся только характеристики выделяемых компонент и временные параметры рассматриваемых трендов. Сами такие тренды носят в большой степени искусственный характер и не имеют единого порождающего фактора или процесса. Мы просто группируем в единую функцию времени все случайные факторы, действие которых сосредоточено в определенном интервале частот. Тем не менее, выбор интервала кратности 5 имеет под собой определенную физическую природу, а именно:
— в неделе 5 дней;
— день содержит 24 часа, что близко к 25;
— в месяце чуть больше 4-х недель, что тоже близко к 5.
Естественно ожидать, что на рынке присутствуют циклы суточной и недельной активности. Ну а дальше мы просто экстраполируем шкалы вверх и вниз от дневного и недельного циклов. Полученные тренды носят искусственный характер, но они отражают реальную часть всех движений в заданной полосе частот (интервале периодов).
Указанные соотношения справедливы для непрерывной недельной торговой сессии 24 часа в день 5 дней в неделю. Если в сессии есть разрывы, то взаимно однозначное соответствие между циклами трендов на графиках различного масштаба выполняться не будет. Это не мешает использовать волновые тренды для анализа динамики рынка, но нужно только учитывать, что не будет соблюдаться интерпретация волн, приведенная в таблице рис.1.3, и преемственность трендов между волнами, отображенными на таймфреймах различного интервала.
Глобальный тренд при анализе рынка практически не используется. Его параметры по большей части представляют интерес только в плоскости чисто теоретических исследований. Исключением являются рынки с большим относительным изменением цен, например, золото, нефть и т.п., для которых есть необходимые исторические данные.

На этом о принципе построения индикатора все. Добавлю только, что по умолчанию гребенка фильтров настроена на опорные точки предполагаемых трендов дневного и недельного цикла, т.е. центральные частоты двух фильтров соответствуют периодам 24 и 120 часов, а дальше вверх и вниз с кратностью 5, как описано выше по тексту.

Теперь поговорим о технических деталях.

При сбрасывании индикатора на график появляется окно параметров настройки, представленное на рисунке 1.4.


Рис.1.4. Диалоговое окно параметров настройки индикатора SWT.

ZeroTDmode  — параметр задержки в определении направления трендов.
SUMM  — параметр отображения суммы волн.
ShowW1 — параметр отображения волны W1, соответствующей функции n(t) для текущего графика.
FilterGridStartPeriodFactor — коэффициент масштабирования периодов (частот) сетки фильтров.
IncreaseFilterOrder — повышение порядка фильтров, разделяющих тренды.

В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:


Рис.1.5. Физический смысл отображаемых каналов и индикаторов направления трендов.

С волнами мы разобрались выше. Кроме волн на графике изображены каналы волатильности и индикаторы направления трендов, как показано на рисунке 1.5.

Индикаторы направления тренда формируются по формальным числовым критериям и по сути представляют собой моментум волны соответствующего уровня.

В режиме по умолчанию (ZeroTDmode = false) моментум считается с задержкой на половину периода волны на один уровень ниже.
Расположение индикаторов направления тренда на границах каналов волатильности в области положительных значений соответствует формальному критерию для восходящего тренда, в области отрицательных значений — критерию для нисходящего тренда.
Расположение индикаторов внутри каналов в области положительных значений соответствует нисходящей коррекции, в области отрицательных значений — восходящей коррекции соответствующего тренда.
Пользуясь таблицей рис.1.3 и индикатором SWT можно определить направление любого из трендов, рассматриваемых в рамках SWT-метода.


Рис.1.6. Режим определения направления тренда с нулевой задержкой.

Если ZeroTDmode=true задержка нулевая и направление движения рынка вверх или вниз определяется уровнями соседних элементов гистограммы, соответствующей данному тренду. Т.е. вверх, если следующий столбец больше предыдущего, и вниз, если следующий столбец ниже предыдущего.
Режим true позволяет быстрее реагировать на изменение направления тренда, но может приводить к дребезгу индикатора в зоне неопределенности.
Режим false позволяет устранить дребезг индикатора в зоне неопределенности, но приводит к задержкам в определении изменения направления тренда.
На рис.1.7 показан вид базового индикатора SWT в режиме отображения волны W1  и суммы волн.


Рис.1.7. Режим отображения волны первого уровня и суммы всех волн.

Отображение суммы волн может быть полезным при выборе направления торговли в случае консолидации по волнам младших трендов в зоне завершения тренда, определяемого волной W4.

Задавая значение коэффициента FilterGridStartPeriodFactor можно перестроить сетку фильтров на другой тип волн (рис.1.8).


Рис.1.8. Изменение настроек сетки фильтров с помощью параметра FilterGridStartPeriodFactor.

Например, если мы выберем значение параметра 5, то на графике часового масштаба будут отображены волны среднесрочного, краткосрочного и локального трендов (нижнее окно индикатора) в отличие от волн краткосрочного, локального и дневного трендов при значении параметра 1 (верхнее окно индикатора). Но увлекаться этим не стоит, проще перейти на график большего масштаба. Разве что возникнет желание посмотреть визуально больше волн в одном окне.

Параметр IncreaseFilterOrder позволяет перейти от сетки полосовых фильтров второго порядка к сетке фильтров четвертого порядка (рис.1.9). Я этой возможностью пока что не пользуюсь, но в индикатор она заложена.


Рис.1.9. Повышение порядка фильтров, разделяющих тренды.

Фильтры большего порядка обеспечивают лучшее разделение волн, но вносят дополнительную групповую задержку, замедляя переключение индикатора трендов при изменении направлении движения рынка. Здесь можно и нужно искать компромисс в одновременно повышении частот сетки фильтров (уменьшении периода)  с помощью коэффициента FilterGridStartPeriodFactor и повышении порядка фильтра.