evus

Нехарактерный торговый день.

Сегодня был очень нехарактерный для нашего рынка (последних нескольких месяцев) торговый день. Я сужу по движениям самого ликвидного инструмента — фьючерса на индекс РТС.
— изменился характер движений, они перестали быть плавными, повысилась внутридневная волатильность;
— было аномально много сделок по ценам выше и ниже «справедливой», проще говоря много крупных сделок проходило не лимитниками, а «по рынку»;

Означают ли эти мои наблюдения смену тенденции — не знаю, время покажет. Записываю для того, чтобы впоследствии вернуться и спокойно все проанализировать.
24 комментария
Есть такое… Я сегодня честно зае-ся разгадывать квесты для входа в рынок. 3 стопа словил. обычно 3 ловлю за неделю.
avatar
У меня ощущение, что механические торговые системы сейчас в непонятках разрываются между сценарием роста и падения
точнее не скажешь
avatar
ну так и есть, мы сейчас в середине дневного канала. Выход в любую сторону равновероятен
avatar
Да, согласен. Для большинства типов торговых систем сейчас очень тяжелый рынок. Некоторые арбитражеры наверное и просто повыключали свои машинки, поэтому и стал рынок таким дерганым. Человеческий фактор сейчас очень силен в рынке. «Раскорреляция», знакомое с 2008го слово, правда?)
avatar
ага… бойня идёт видно и на часе и на 5мин. просто целый фильм… даже интересно чья возьмёт?
avatar
дяди бенина возьмет
avatar
Правильно, пойдем туда, куда поведут.
«Флюгер был прибит намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении» ))
avatar
«вот бы роботы поубивали друг-друга» — мысли ручного трейдера…
avatar
Часть роботов скорее всего действительно временно не работает)
avatar
И было бы нам щастье…
avatar
мой бот взял и нафиг открыл сёдня когда уже второй раз вниз пошли шорт
пока 1 позой… всего он 3 позы может открыть
открыл по 198085… не знаю нафиг ему это надо
амеры плюсуют так
avatar
Думаю амеры ему заморочат голову также как и нам всем…
avatar
Евгений (evus)
а вы считаете день «не характерным» в рамках вашего опыта на рынке или чуть шире? )))
avatar
Я считаю его «нехарактерным» в рамках некоторых метрик, которые считаю по последним N аналогичным периодам.
Отклонения могут быть нормальными, а могут быть ненормальными, как сегодня например.
avatar
Выносы шортим, дипы выкупаем… ПОКА так
Сипуха пошла хаи пробивать, вот и колбасило все рынки. Самому сегодня Light Sweet все мозги вытрахал, хорошо хоть без лосей…
А мне показалось что был обычный противный дрочедень
avatar
Да, обычный дрочедень по результату — остались примерно там же где и открылись и были выносы в обе стороны, но приведенные в посте характеристики были не очень по сравнению с большим количеством предыдущих дней.
avatar
Ну я сегодня тильтовал по рынку 150-200 контрактами) как стыдно хорошо что слил не много ) днем минус равнялся стоимости автомобиля)) потом пчти все вернул) ну а так день с меняющейся динамикой с высокой волатильностью. Наверное роботы сегодня слили
avatar
Соболезную Дима, но ты кажется в предыдущие дни нагрелся неплохо) Думаю большинство роботов, которые работают по принципу RSI+MACD или чему-то аналогичному не показали сегодня выдающихся результатов)
avatar
Может какой то переломный момент на рынке наверное все грохнется в ближайшие дни…
avatar
Глубоко не улетит — ликвидности море, но корректироваться надо конечно и корректироваться процентов на 20-30. Вопрос только когда. Текущая нервозность наверное связана с заседанием ФРС и неопределенностью того что будет после него. Завтра-послезавтра еще наверное подергаемся знатно)
avatar
Точно. Мой основной робот сегодня сделал аж три сделки, а это большая редкость. Две из них в убыток.

Правда, оно у меня с шортами похуже работает, чем с лонгами.

То есть я бы сказал так, что сегодня были «широкие» часы в разных направлениях без развития тенденции.
avatar

теги блога Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн