Некоторые признаки правильных Торговых Систем

Павел Град, Ваше утверждение неверно.

SergeyJu, Я не математик теоретик, а практик.

Павел Град, я практик в области использования ТС. И я точно знаю, что одна и та же ТС может быть хороша для одного актива и плоха (убыточна) для другого. Рынки разные!

fxsaber, считать для себя индекс или корзину Вы можете как угодно. Но торговать этот объект нельзя.

fxsaber, вот не очевидно мне это Ваше утверждение. ИМХО, слишком ограничительное для систем.

fxsaber, я не  торгую форекс. А на фонде и фьючах налицо ассимметрия лонгов и шортов. 

fxsaber, пробуйте — это интересно

Но ответ парадоксальный — на одном из упомянутых мною классе активов зависимость от стрелы времени отсутствует, на другом — присутствует.
Про классификацию пока рассказывать не хочу, но могу ответить на конкретный вопрос — к какому классу принадлежит тот или иной актив.

Так что далеко не все равно, на чем тестировать)

С уважением

fxsaber, проси чего хочешь, мужик — этого не могу © Золотая рыбка

У меня 2 класса активов — назовём их, условно, LA и LP.
Все протестированные мною валюты — это LA (хотя все кроссы я не тестил). Драгмет сюда же. Ну и отдельные акции (GAZP).
К LP относится BTCUSD (и много крипты, кроме кроссов — ETHBTC — это LA), S&P500 (и многие индексы) плюс отдельные акции.

Так что хотите второй актив — тестите крипту — не ошибетесь)

С уважением

fxsaber, ладно, не буду темнить, а то Вы совсем в дебри залезете

Просто не хотел публиковать материал, пока кое-что не закончу. Надеюсь, к майским успею.

LA — это локально антиперсистентные процессы, в которых следующее приращение цены обычно противоположно направлено по отношению к предыдущему. К ним относится 80% активов.

LP — это локально персистентные процессы (следующее приращение обычно имеет тот же знак, что и предыдущее). Это оставшиеся 20%.

Речь идет о микроуровне — минутки и ниже (тики в т.ч.).

К сожалению, между этими 2-мя классами нет никакой очевидной симметрии (не существует «хорошей» процедуры сопоставления активов из разных классов). И это создает жуткие трудности. Ну и более глубокие тесты показывают, что симметрия отсутствует скорее всего.

Класс LA анализируется достаточно просто. С LP все очень и очень сложно.

С уважением

P.S. На LA время инверсивно. На LP — нет.
P.P.S. Проблема, над которой я бьюсь уже 6 мес. (правда, вышел на финишную прямую) — это построение прибыльных торговых систем при работе только лимитными ордерам. С LA все просто. С LP все не просто сложно, а пиздец как сложно… Если победю — уже обещал опубликовать на СЛ работу под условным названием «Неэвклидова вселенная лимитных ордеров».

fxsaber, мне нравится Ваш ход мыслей)

Но я это проходил лет 20 назад)

Если из актива вычесть МА, то полученную сущность торговать не удастся без заглядывание в будущее актива)

Собственно, именно по этой причине не работают разнообразные варианты идеи «возврата к среднему».

С уважением

fxsaber, ну ок, забудем практику и проделаем мысленный эксперимент

Чтобы купить или продать актив X-MA(X,n) нужно в т.ч. купить или продать какую-то часть X(t-n) в момент t (а также X(t-n+1) и т.д.). Для этого мы должны в момент t перенестись на машине времени в момент t-n. Как это сделать?

С уважением

fxsaber, ок

Я подумаю — и постараюсь отписаться более детерминированно

С уважением

Мальчик Buybuy, Я работаю в более медленном таймфрейме, но у меня практически выходит то же деление ( не по тикерам, а по смыслу). Но, поскольку я специализируюсь на трендах (LP), а контртренд на отдельных активах только тестирую пока, я пробовал обращать время на трендовых акциях. Или я ошибся в программе ( я дважды пробовал), или наткнулся на Ваш случай. При обрашении стрелы времени у меня получалась супердоходность, просто супер!