Блог им. VitaliyZenin

Сбор стакана FAST

Добрый день! Кто-то собирал здесь стаканы по FAST? 

У меня при частоте в 10 мс получаются спайки и я не пойму, норма ли это?
На рисунке изображен стакан — зеленым биды, красным аски, объем цветом. Слева направо — движение во времени. 
Видно 3 спайки. Флуктуации из-за способа воспроизведения исключены, т.к. есть промежуточный стабилизационный буффер. И какие-то вещи вроде гц и шедуляции потоков ОС исключены — при повторных прогонах эти спайки сохраняются на тех же местах. Отлаживать это проблематично, возможно кто-то уже решал это, сталкивался с этим.
Сбор стакана FAST

★1
12 комментариев
возможно это связано с поставщиком данных. На Транзаке мы столкнулись с тем, что части данных от одного трейда, как правило приличного объема, приходят в разное время. 
avatar
Задачка для телепатов. Нормальным людям хрен поймешь что за инструмент, что за рынок, что за канал данных, агрегированная книга, или полный лог, чтение с дампа, или с сокета.
Cristopher Robin, RI-06, из udp дампа = сокета(но я сделал промежуточный буффер, который выравнивает пакеты по таймстемпу в пакете, в рамках секунды), полный лог. Вопрос нормально поставлен, я не знаю, какие именно детали могут заинтересовать.
Виталий Зенин, теперь все понятно. Разбирайтесь со способом снятия данных.
Cristopher Robin, так какая разница в способе снятия данных? Если я выравниваю по таймстемпу проставленному биржей? В самом способе снятия данных есть большие флуктуации до 500 мс, но они в моем приложении сглаживаются все — сообщение попадает в буффер и там томится, пока не настанет его время. Пакеты не терялись, максимум что, там могут быть спутаны сообщения из двух каналов, если на них таймстемпы вообще бывают разными.
Cristopher Robin, у вас таких спаек при разрешении <10 мс не бывает?
Части одного трейда будут одновременно приходить только если вы их получили в полной книге ордеров, так что то что вы на транзаке видите, это нормально.
avatar
Andrew Morozov, full orders log использовался
Виталий Зенин, заинтриговали. Откуда в транзаке появился полный ордер лог? Вы точно имеете ввиду txmlconnector?
avatar
Andrew Morozov, Не понимаю, почему здесь многие подумали, что я про транзак?
Andrew Morozov, Я написал свое приложение, которое стакан собирает из FOL UDP потока и там такая лажа. Видимо придется логами обкладывать все это дело, прям уже совсем все подозрения на то, что именно в таком виде биржа и отдает.
Я извиняюсь, я не вам вопрос про транзак задавал, а человеку, который тут про это дело писал комментарий. Зачем вы паритесь с этим фастом, просто возьмите cgate и забудете о проблемах с выравниванием, буферами и тд. Там это скорее всего решено на уровне роутера. Если за скорость боритесь, так надо что что то хардварное мутить, fpga какое нить…
avatar

теги блога Виталий Зенин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн