SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Apiman
А собственно говоря кто платит?
- 31 мая 2020, 16:49
- |
Между нами возник вопрос. Кто платит?
К примеру брокерский счёт открыт не в самой крупной управляющей компании. Да и депозит клиента не большой потому пока вопросов нет. И тут мысль пришла в голову. Нас клиентов в этой конторе 16тыс человек. И у каждого не более 100тр. Сумма не большая. Но… Если все эти 16т чел купили одну бумагу на все 100труб. То это уже 1.6млрд. А ещё можно в плечах. А если инструмент очень волотилен, в принципе такое может быть. И вот случайно всем прилетело 100%. И тот главный блогер за кем повторяют сделку по отмашке в своем чате говорит всем на выход. А у конторы нет такой массы денег. Что дальше..
Варианты понимаю могут быть разные. Просьба дать актуальную оценку без приколов. Потому как Сашу Ч. Вызывают в СК по какому-то вопросу. А я ему говорил меньше болтай когда в шорт пошёл.
Спасибо
Дополню. Друзья это придуманная история отнеситесь с юмором. Не забивайте голову глупостями. И физик какой-то на бирже завелся тоже фейк ньюз. Всем спасибо ещё раз.
Даже не представляю как эта контора дальше будет работать.
К примеру брокерский счёт открыт не в самой крупной управляющей компании. Да и депозит клиента не большой потому пока вопросов нет. И тут мысль пришла в голову. Нас клиентов в этой конторе 16тыс человек. И у каждого не более 100тр. Сумма не большая. Но… Если все эти 16т чел купили одну бумагу на все 100труб. То это уже 1.6млрд. А ещё можно в плечах. А если инструмент очень волотилен, в принципе такое может быть. И вот случайно всем прилетело 100%. И тот главный блогер за кем повторяют сделку по отмашке в своем чате говорит всем на выход. А у конторы нет такой массы денег. Что дальше..
Варианты понимаю могут быть разные. Просьба дать актуальную оценку без приколов. Потому как Сашу Ч. Вызывают в СК по какому-то вопросу. А я ему говорил меньше болтай когда в шорт пошёл.
Спасибо
Дополню. Друзья это придуманная история отнеситесь с юмором. Не забивайте голову глупостями. И физик какой-то на бирже завелся тоже фейк ньюз. Всем спасибо ещё раз.
Даже не представляю как эта контора дальше будет работать.
1. Манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере, — (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)
Саше Ч — большой привет, и пусть помнит, что Телеграм анонимен, зашифрован, безопасен и там его никогда не найдут эти глупые людишки из полиции!
Кто платит? Или они обьевляют компанию банкрот. Дак акции реальны и они имеют место быть. Можно не отвечать. Но этот вопрос поднят не спроста. Всю реальность не можем писать
тойесть по ожидается 7 копеек на рубль по истории банкротств.
на ммвб в конце дня.
Ему давали, потому что у него совокупная позиция (вместе с клиентами) по бумагам 0.
и по лимитам биржи.
smart-lab.ru/blog/624941.php#comment11265594
* перевели на брокерский счёт 1,6 млрд
* купили бумаги на всю сумму
* брокер перевёл деньги в нкц (который затем перевёл их продавцам), получил бумаги, которые записал на ваши счета в депозитарии
* бумаги выросли в цене в 2 раза, вы их продали
* брокер списывает бумаги с ваших счетов в депозитарии, получает деньги от НКЦ (которому их перевели покупатели бумаг) и зачисляет их на ваши брокерские счета.
Клиринг происходит на фондовой секции мосбиржи, кажется, раз в сутки.
Есть, конечно, разные мелкие нюансы, вроде расчётов по принципу T+2, но общий принцип такой.
Только один вопрос. В теории может брокер случайно не перевести в нкц случайно, сбой, форс мажор. Или никак нет. Спасибо ещё раз
То есть всегда всё ровно а потом раз и не туда. Только ваша мысль
и если это тот-же самый брокер.
то чистая позиция у него с нко НЕ МЕНЯЕТСЯ.
и деньги ему никто не перевозит.
а значит они не появляются.
и не отдаются.
тут шорты — не регистрируются в депозитарии ВООБЩЕ.
Если брокер даёт свои бумаги в шорт (т.е ему сейчас они не нужны), то какой смысл ему же их одновременно выкупать у своего клиента?
вообще это выгодно в СРЕДНЕМ.
или умысел какой-то.
или распиздяйство с рисками.
1) деньги занес клиент — деньги есть на всю сумму. (например шорт без плеча)
2) клиент зашортил. — на спокойном рынке это выгодно.
2.1) плата за шорт
2.2) еще есть плюшки, комиссии, там разные другие.
3) брокер эти акции берет через ночь.
4) у биржи и контрагентов все ок — совокупная позиция., денежная.
5) случился обвал
6) клиент закрыл шорт, возможно об рынок.
7) у брокера в конце дня совокупная позиция перед биржей совсем не 0.
8) ....
9) денег у брокера + клиент больше не стало как минимум.
10) но появился долг перед клиентом.
* клиент завел на счёт деньги
* под обеспечение этих денег зашортил акции (взял у брокера бумаги в долг под процент от стоимости бумаг и продал на рынке)
* через некоторое время клиент закрыл шорт (откупил обратно бумаги и вернул брокеру).
Итого: клиент остался с суммой = исходная + финрезультат торговой операции — комиссии — процент брокеру за пользование бумагами. Брокер остался с тем же количеством бумаг, что и в начале + процент за предоставление их в долг + комиссии.
Как видно, весь рыночный риск лежит на клиенте, брокеру тут вообще фиолетово, сколько бумаги стоили.
1) если у брокера не было этих акций.
то он взял их в долг через ночь.
2) вел эту позицию
3) у брокера перед всем была суммарная позиция по акциям (брокер + клиент)
4) потом когда клиент откупил акции, брокер перестал их брать в долг
через ночь. вернул.
РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement) – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене
по той цене, по которой взял в долг, а не по рыночной.
5) у клиента появились «денежная позиция»
6) а у брокера денег под нее не появилось.
Если вы понимаете что это может стать проблемой покупаете ОФЗ в тот-же день.
и выводите их в другого брокера
до того, как в конце дня, пройдут сделки репо у брокера.
smart-lab.ru/blog/160648.php
Igr, Скопировал из сообщений брокера:
Сообщаем об отсутствии предложений контрагентов-третьих лиц по совершению сделок РЕПО. Информируем Вас о необходимости закрыть до 16-00 26.12.2013 все короткие позиции по указанным акциям, после указанного срока такие позиции будут закрыты принудительно.
По поводу займа бумаг на стороне: все будет примерно так же, как я описал, только брокер возьмёт бумаги под меньший процент, чем под который даст клиенту, а также потребуется некоторая сумма на репо. В конце брокет вернет бумаги и получит обратно деньги. Да, накладные расходы на обслуживание займа снизят прибыть, но рыночного риска у брокера так и не возникнет.
(шорт это акции которые брались на овернайт).
А ему давали потому что на нем были и шорты и лонги.( на его клиентах шорты, а на нем лонги)
Ему давали через ночь.
Клиенты зафиксировали свою прибыль, а брокер, соответственно, свой убыток.
(потому что ЧЕРЕЗ БИРЖЕВОЙ стакан был стороной сделки)
это же выгодно 16% годовых за шорт.
А теперь отдавать не хочет, или не может.
А лимиты биржи на брокера — там все было ок.
нейтральная позиция.
биржа дала.
Теперь у клиента денежная позиция — обязательства брокера.
а биржа снова чистая.
Вспомните юниаструм если думаете что через стаканы биржи нельзя так сделать.
Кукел, Грааль, большой брат, всемирный заговор и всё такое. Спасибо вам за развернутый ответ. Извините все кого по беспокоили. Ещё раз спасибо.
то позиция суммарная у биржи была все время нулевая по этому брокеру.
(или близкая к нулевой)
и брокер мог вести эту позицию.
потом вы закрыли по рынку.
купили — может и не у него.
просто по рынку, купить то вы можете.
это уменьшает ваш риск и брокер исполнил.
а свою позицию получается довел.
и все денег нет у брокера.
а денежная позиция не застрахована.
самое безопасное купить облигации ОФЗ и перевести на другого брокера ОБЛИГАЦИИ.
Именно государственные облигации через депозитарий.
Украсть гособлигации это 100% уголовка.
Потому что украсть облигации это уголовка.
Не дать их купить нарушение.
А долг деньгами, это просто долг деньгами.
если брокер решит грохнуться.
а в связи с пандемией и кризисом, это не так неожиданно.
то денежная позиция это плохо.
Никакой магии и куклов, и всемирных заговоров.
Риск менеджмент ОДНОГО брокера сплоховал.
НА СЕЙЧАС даже регламент не нарушен.
Ну, кормят завтраками, так это к делу не относится.
Если были подозрения, то идеально было конца того-же рабочего дня покупать облигации ОФЗ.
Когда закрывали шорт.
Идеально параллельно.
Тогда вы могли забрать себе все лимиты брокера в свои ОФЗ.
Пока не прошли расчеты за овернайт залоговые бумаги.
Они идут в конце дня на ммвб.
1) в рф брокеры биржи выводят все в стакан на биржу.
2) это абсолютно законно и ничего не нарушено.
3) все что я написал это не махинации.
при шорте вы не становитесь владельцем акций ни в какой момент.
ни в момент продажи, ни в момент когда откупаете.
Соответственно, так как, у Вас нет никаких прав собственности, или обременения, то регистрировать просто нечего.
и это все легально.
Брокер берет овернайт, чтобы закрыть позиции через ночь.
И тоже ничего в депозитарии не регистрирует.
* клиент заводит 10 рублей
* под их обеспечение шортит акции на 5 рублей
* брокер берет в репо акции на 5 рублей, отдает свои средства, получает акции (номинальным собственником становится брокер)
* брокер передаёт акции клиенту (собственником становится клиент) и продаёт их по заявке клиента за 5 рублей, эти 5 рублей от покупателя переводит на счёт клиента (итого, у клиента 15 рублей на счету)
* акции упали на рубль, клиент откупает их за 4 рубля на рынке (итого, на счету 11 рублей), передаёт акции брокеру, брокер закрывает репо и получает свои 5 рублей назад.
Итог: у брокера 5 исходных рублей, у клиента 10 исходных рублей + 1 рубль разницы между продажей и покупкой (который брокер получил от нкц при продаже клиентом акций).
кто-то из нас не понимает как это работает.
не хочу спорить.
РЕПО
РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement) – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.
Таким образом, договор РЕПО представляет собой две сделки: это операция с наличными ценными бумагами сегодня плюс форвардный контракт на эти же активы в будущем.
Форвардный контракт (форвард) — производный финансовый инструмент, договор между двумя участниками, согласно которому продавец обязуется поставить, а покупатель – оплатить и получить определенное количество базового актива в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки.Вы можете быть правы, если брокер чистоплотный и у него хорошие рисковики.
1) была 1 акция за 1 рубль. пусть капитал совокупный.
2) клиент продал в рынок еще 1 акцию за 1 рубль
2.1) значит кто-то купил у него эту 1 акцию за 1 рубль
4) клиент откупил 1 акцию назад за 0.5 рублей. получил прибыль 0.5
4.1) кто-то продал ему за 0.5 рублей. получил убыток 0.5 от 2.1)
4.2) 1 акция капитала 0.5 рублей стоит 0.5
4.3) рынок потерял 0.5 капитала оценки по текущим ценам + 0.5 сверх капитала зафиксировано.
5) вы правы 4.1) мог быть не брокер, а кто-то в стакане.
не обязательно! это был брокер. Если брокер брал через репо под залог, потом вернул акции получил залог назад. (ту же сумму, не считая комиссии и плату за репо)
6) однако, это мог быть и брокер, если в стакане стоял он, и именно продавал клиенту, тогда он брал на себя рыночный риск и плату за шорт.
6.1) для этого брокеру, до конца дня, вместо того чтобы брат репо нужно было откупить акции (на деньги клиента).
7) может быть микс из 5 и 6 в любой пропорции.
7.1) в любой день репо могло быть замещено на купленные с рынка акции в любой доле. например, если объем предложения репо в рынке уменьшился.
8) клиент никак не может это контролировать, это рискменеджмент брокера.