Шпаргалка по грекам второго порядка

Dmitryy, спасибо, посмотрю!

KarL$oH, да как бы цели не было. Просто сохранила удобный формат для себя, ну и может кому пригодится. Сегодня пока делала в прогу расчет некоторых из этих греков, снова поняла, что опционы — это оргАн в мире деривативов по количеству тонов и богатству звучания, а я пока что на них играю, как на детской пианинке )

KarL$oH, спасибо. Я пока предпочту побыть в тишине, больше слушать, меньше говорить — к счастью, есть такая возможность.

broker25, вообще интерес к ним возник после того, как я прочла задачку про риски в блоге Стаса Бржозовского, где был вполне красивый внешне календарь, снаружи, а внутри бомбочка в виде риска по vomma. То есть первое применение — мониторинг и оптимизация скрытых рисков конструкций, особенно сложных. Вообще (простите, если скажу очевидное) того профиля функции выплат в моменте (не на экспирацию), который мы видим в рисовалках — его ж не существует, он постоянно меняется, да ещё и вполне может меняться в разных малость координатах (например, биржевых и наших модельных). Вторые производные отвечают за то, какую форму выпуклости/вогнутости будет принимать наша функция выплат и как эта форма будет меняться в зависимости от изменений рыночных условий и соответственно греков первого порядка. При динамическом управлении иметь представление об этом может быть и интересно, и полезно. Возьмём к примеру charm: он покажет мне, какой будет моя дельта по портфелю через сутки, полезно при переносе через ночь продажи волы значительным сайзом, можно захэджировать эрозию дельты заранее. Или ванна (dDelta/dVol и она же dVega/dSpot) покажет, как изменится, моя дельта в зависимости от роста / падения волатильности, и соответственно я могла бы оценить свою чувствительность к воле и если что-то не устраивает — малость перестроить позицию. Из того, чего тут нет, на практике ещё использую гамма-фактор и ню. Гамма-фактор — сколько мне надо заровнять пунктов, чтобы отбить временной распад за день. Ню — какая реальная вола у меня сейчас продана / куплена

mail-22, https://smart-lab.ru/blog/457039.php

И вдогонку к теме еще Кирилл Браулов «Вега и вомма»