Как время активации стоп-заявки может быть позже сделки?
Сделка по продаже состоялась и сформировала цену. Должен был сработать тэйк-профит на куплю — и он сработал спустя три минуты сорок шесть секунд после наступления условия срабатывания...
Ну, он мог бы дать предположения на тему — почему возникла такая задержка.
В общем, когда я общался с техподдержкой ВТБ брокера по вопросам QUIK, попал удачно на словоохотливого специалиста. В процессе беседы, этот специалист согласился с моей гипотезой, что лимитка с клиентского места может существенно обогнать стоп-заявку с сервера.
Потому, как сервер сначала обрабатывает лимитки клиентов, а потом переходит к обработке стоп-заявок. И если лимиток много — до стоп-заявок дело доходит не быстро, таким образом эмуляция стоп-заявки на клиентском месте может быть целесообразной.
Я даже как-то эксперимент ставил. Да, с клиентского места на момент тестирования получалось в разы быстрее, но увы… Для HFT — все-равно — слишком долго…
pessimist, в данном случае малоликвидный инструмент, никакой очереди из лимитных заявок у брокера не было. Уже сталкивался с подобным, стоп-заявка срабатывает и переходит в режим вычисления, несмотря на нулевое значение тейкпрофита. Возможно брокер просчитывает свою выгоду, в условиях малоликвида на это потребовалось много времени.
Я тоже :) Поэтому, не стал разбираться в причинах, а принял за правило — не использовать стоп-заявки брокера, а писать клиентские скрипты для подобных целей.
pessimist, самое лучшее это лимитированные заявки, только не каждый брокер их переносит через вечерний клиринг. Для скриптов обязательно должен быть включен терминал и установлена связь с биржей, что тоже не всегда выполняется.
Для скриптов обязательно должен быть включен терминал и установлена связь с биржей, что тоже не всегда выполняется.
Для включенного терминала есть два пути. Арендовать сервер у провайдера или оставить дома вечновключенный терминал с удаленным доступом.
А вот, против обрыва связи брокером — средств нет. Но у ВТБ у меня обрывов связи практически не случается, а если и случаются, то Квик настроен на автоматическое переподключение.
pessimist, срочный рынок в ВТБ некомфортно торговать: не исполняют поставку по фьючерсам, в день экспирации практически не дают спокойно перейти в новый контракт, закрывают позиции принудительно в первой половине дня, календарные спреды на фьючерсы при этом вообще отсутствуют как инструмент, многие жалуются, что при минимальной проблеме с ГО принудительно закрывают позиции.
И далее по тексту — согласен на все 100%. Все проблемы актуальные и подтвержденные. Вообще, считаю, что срочка в ВТБ годится только в качестве «Однорукого бандита» для тех, кому охота бубенцы пощекотать…
У Вас стоп заявка КУПИТЬ, 17:45:47 по 202( или по любой цене?) 4(четыре штуки).
Сработало купить 17:45:48, 1(одну штуку) по 267, больше наверное не было.
ЧТО НЕ ТАК.
Стоп заявка это ВАШЕ распоряжение, будьте внимательны. Есть лимиты в пределах которых их можно ставить, что бы они сработали. Стоп с условием купить по 100, а если все плохо то купить по 1000000 будет просто отклонен. И ставить такое бессмысленно.
Грешу на ВТБ, у меня как-то были стопы со срабатыванием около 5 минут и несрабатыванием «совсем».
Сделка по продаже состоялась и сформировала цену. Должен был сработать тэйк-профит на куплю — и он сработал спустя три минуты сорок шесть секунд после наступления условия срабатывания...
Верно. Но графика нет, поэтому смотрим то, что есть. Что тейк опоздал минимум на три минуты и сорок шесть секунд.
И как бэ… В стакане — заявки, сделки — на графике :)
Ну, он мог бы дать предположения на тему — почему возникла такая задержка.
В общем, когда я общался с техподдержкой ВТБ брокера по вопросам QUIK, попал удачно на словоохотливого специалиста. В процессе беседы, этот специалист согласился с моей гипотезой, что лимитка с клиентского места может существенно обогнать стоп-заявку с сервера.
Потому, как сервер сначала обрабатывает лимитки клиентов, а потом переходит к обработке стоп-заявок. И если лимиток много — до стоп-заявок дело доходит не быстро, таким образом эмуляция стоп-заявки на клиентском месте может быть целесообразной.
Я даже как-то эксперимент ставил. Да, с клиентского места на момент тестирования получалось в разы быстрее, но увы… Для HFT — все-равно — слишком долго…
Я тоже :) Поэтому, не стал разбираться в причинах, а принял за правило — не использовать стоп-заявки брокера, а писать клиентские скрипты для подобных целей.
Не лучшее, а единственно — целесообразное.
Для включенного терминала есть два пути. Арендовать сервер у провайдера или оставить дома вечновключенный терминал с удаленным доступом.
А вот, против обрыва связи брокером — средств нет. Но у ВТБ у меня обрывов связи практически не случается, а если и случаются, то Квик настроен на автоматическое переподключение.
И далее по тексту — согласен на все 100%. Все проблемы актуальные и подтвержденные. Вообще, считаю, что срочка в ВТБ годится только в качестве «Однорукого бандита» для тех, кому охота бубенцы пощекотать…
Сработало купить 17:45:48, 1(одну штуку) по 267, больше наверное не было.
ЧТО НЕ ТАК.
Стоп заявка это ВАШЕ распоряжение, будьте внимательны. Есть лимиты в пределах которых их можно ставить, что бы они сработали. Стоп с условием купить по 100, а если все плохо то купить по 1000000 будет просто отклонен. И ставить такое бессмысленно.