Блог им. Glago

Сишка. If Tomorrow Comes

    • 03 апреля 2021, 10:43
    • |
    • Glago
  • Еще

Много постов появилось намедни на тему: куда пойдет сишка после выходных? Чтобы понять, что нам ожидать, давайте сначала рассмотрим как развивалась ситуация.
В течение нескольких дней торговля там шла практически по Стейдлмайеру: Ь -профиль, D — профиль с образованием опорного объёма и образование Р — профиля, на котором открыли лонги преимущественно физики. После достижения максимумов на 77000+ быстро откатились в район 76000 и оттуда снова пошли вверх. Обычно направление Сишки совпадает с вектором DXY на днях, но здесь эта закономерность по неизвестной причине не сработала. Образовалась локальная двойная вершина и на второй вершине произошло существенное сокращение ОИ. Даже дураку понятно — все боятся гэпа в Понедельник.
Как можно построить свою торговлю в Понедельник? Если будет гэп вверх — буду наблюдать до вечера или шортить сишку по достижении цены 77,50 на споте или как говорят некоторые успешные трейдеры на споту) При гэпе вниз буду смотреть, какие позиции преимущественно открываются на 76650. Если лонги — опять буду сидеть на заборе до вечера, если шорты буду играть контр-тренд 75500 — 76000.

54 комментария
Обычно направление Сишки совпадает с вектором DXY на днях, но здесь эта закономерность по неизвестной причине не сработала.
Причина на поверхности — переброска войск и бронетехники на юге и в Крым, истерики укропов об агрессии и угрозы НАТО. Нервынй крупняк перекладывается из рубля в валюты.
 Потому на неделе все будут смотреть — при нагнетании южноосетинского сценария бакс будет умеренно расти, если истерика будет рассасываться — пойдёт вниз.
 До тех пор, пока не начнутся реальные боестолкновения, ЦБ будет держать валютный коридор от сильных прострелов.
avatar
О'Грин, Наверное, скоро в Москву прилетит Лига Справедливости.
avatar
О'Грин, а можно ссылку об «истерике укропов об агрессии»?
avatar
bohemian rhapsody, 
The The New York Times со ссылкой на американских чиновников, на российско-украинской границе уже сосредоточены четыре тысячи российских военных.сообщает, что Европейское командование Вооруженных сил США считает практически неизбежным начало широкомасштабных боевых действий на Донбассе. Отмечается, что уровень готовности повысился от «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса»."
avatar
О'Грин, почитал, не нашел признаков истерики:

Истерика  — сильное эмоциональное возбуждение, которое сопровождается различными движениями, нередко театрализованной жестикуляцией, эмоциональной насыщенной речью, слезами и криками. Зачастую ей подвержены легковозбудимые и чувствительные люди, творческие натуры, демонстративные личности

в основном аналитика, подтвержденная данными в т.ч. и российскими источниками.

например, что не хватает платформ для перевозки сельхозтехники из-за перевозки военной техники
avatar
bohemian rhapsody, 
 Зачастую ей подвержены легковозбудимые и чувствительные люди, творческие натуры, демонстративные личности
 Например, клоун зеленский. Слушай, я знаю, что на суперпатриотичных хохлобандеровских ресурсах истерика зашкаливает, но мне достаточно в их оф. СМИ и чиновников того, что движ нашей БТ у их границ уже называют агрессией.
 И чО ты хочешь мне доказать? Просто подрочить терминами от скуки? Ну эт без меня, у меня более интересные занятия есть. Сам, всё сам! 
avatar
но здесь эта закономерность по неизвестной причине не сработала.

по баксу всё просто — это суперпозиция из 3-х компонентов:
— нефть,
— DXY и
— премия за риск при инвестировании в РФ.

Именно эта 3-я часть и пошла резко в рост в тяпницу. Причина и последствия — «О'Грин» описал выше.

И я немного «уху ел», когда в вечёрку по некоторым страйкам (диапазон 85-95) на июньских коллах стали исполняться мои заявки на продажу «выше рынка при стоячем фьюче.»
IV резко пошла вверх!  
На всякий случай докупил коллов в Си (и путов в РИ). Хотя общий взгляд пока позитивный.
avatar
asfa, IV резко пошла вверх на дальних верхних страйках?
avatar
Glago, да, по коллам Си.
По путам РИ — несильно (пока).
(это всё июнь!!)
avatar
asfa, Что-то не заметил роста IV не на текущей недельке, не на ближайшем месячном контракте.  Начиная утра четверга ММ волу валил вниз, да и всю пятницу тоже. 
Алексей Борец, НА ИЮНЕ!!! Особенно в вечёрку!

Вот волатильность 90-го колла — июнь. График М1 за 02.04.21



avatar
asfa, Я такие дальние не смотрю… :)  Я вчера докупил 78  колы (08.04) 13.6 iV и 79 колы (08.04) 15.6 IV…  достаточно дешево дали купить. 
Алексей Борец, и я тоже докупил недельные.
Июньские стали срабатывать на продажу, отменил остальные заявки (см. выше комменты)
avatar
Алексей Борец, путы 77 на 11 волу завалил, я такой волы несколько месяцев не видел
avatar
Алексей Борец, путы конкретно завалил, и их стакана свалил, молодец мля
avatar
более 4000 коллов 80 страйка прикупили



avatar
Glago, насколько мне известно, внебиржевые (огромные по суммам) сделки по опционам в общих объёмах на графиках биржи отображаются, но их направление (купля/продажа) известна только инсайдерам.

Как и где эти сделки показаны на вашем графике?
avatar
bohemian rhapsody, график построен на основе данных из таблицы всех сделок, инсайдерские сделки там не отображаются. Кстати при помощи скрипта луа пытался получить внесистемные сделки по сберу и ри, но приходит всегда ноль.
avatar
Glago, из ТОСа берете сделки?
avatar
bohemian rhapsody, ТОС, а что это? может быть СОТ?
avatar
Glago, Таблица Обезличенных Сделок в Квике, показывает рыночные сделки, обычно по ним дельта считается.

А как у вас?
avatar
bohemian rhapsody, да таблица всех сделок = таблица обезличенных сделок и по ней рассчитывается маркет дельта 
avatar
Glago, к фьючерсам опционы прибавляете?
avatar
bohemian rhapsody, в последнем апдейте квика можно клонировать таблицу обезличенных сделок и там отображать только нужный инструмент, раньше при клонировании лишние инструменты не убирались. Заказал данные по всем сишным опционам, скинул в эксель, вывел уникальные имена и вычислил продажи — покупки по каждому уникальному. 
avatar
Glago, отдельно опционы или Ф анализировать некорректно.

Правильно нужно для начала сложить:

— купленные Ф + купленные опционами КОЛЛ + проданные опционы ПУТ,

— и проданные Ф + проданные КОЛЛ + купленные ПУТ
avatar
bohemian rhapsody, данная фича была задумана для выявления опционных барьеров и выявления статистических аномалий способных помочь спрогнозировать цену, поэтому фьючи здесь не учитываются
avatar
Glago,
1. опцион — это практически тот же фьючерс
2. любой опцион с помощью Ф через синтетику меняется на противоположный (пут на кол и наоборот)
avatar
bohemian rhapsody, из приведенной картинки видно, что покупки 80 коллов возможно занейтралили продажей путов в страйках 76500 и 76250 и следовательно чтобы образовалась синтетика нужно продать 4000 фучей
avatar
Glago, и? 4 000 — это много?

или суть в слове возможно?
avatar
bohemian rhapsody, находим на графике страйки, продажи в которых максимально близки к количеству купленных опционов и предполагаем, что это могла быть одна позиция
avatar
Glago, +1 КОЛЛ — 1Ф = +1 ПУТ
avatar
bohemian rhapsody, предположим! что у некого трейдера позиция: -1пут(76500 или 76250) — 1 FUT (предположительно 76900) + 1колл (80000) которую он продублировал примерно 4000 раз
avatar
Glago, считаете 4 000 -это много?
avatar
bohemian rhapsody, это по крайней мере странно. Я проанализировал ТОС и вижу на 76900 было открыто 11000 новых позиций из них 7800 это нетто-продажи или шорт. Также вижу нетто-лонг 10000 позиций по цене 77200 и поскольку лонг никак не стыкуется с продажей путов и покупкой коллов, значит эта поза никак не  захеджирована, те это либо потенциальные хомяки либо инсайдеры.
avatar
Glago, «значит эта поза никак не  захеджирована»

откуда такой вывод? что, в это время не было торгов по споту или фьючам?
avatar
bohemian rhapsody, это предположение основанное на том, что чтобы занейтралить проданный пут и купленный колл нужен проданный фьюч. Кстати сейчас посмотрел приведенную выше картинку и там увидел, что из 10000 фьючей 3800 возможно захеджированы покупкой недельного пута в страйке 76500. Поза, которую мы рассматривали до этого была на опционах с экспирацией 15.04.2021
avatar
Glago, давайте перепрыгнем через эту ступеньку с Ф и О? и я открою вам бездну :)
avatar
Glago, и еще: крупные игроки — умные и они без хеджа не открывают позы НИКОГДА
avatar
bohemian rhapsody, конечно это предположение, но получается что 1/3 умные, а 2/3 увидели, что на 77200 покупают и давай набиваться за компанию)
avatar
Glago, давайте, для начала, вернемся к началу:

внебиржевые (огромные по суммам) сделки по опционам в общих объёмах на графиках биржи отображаются, но их направление (купля/продажа) неизвестна

Поэтому они у вас не отображены на вашей диаграмме ВООБЩЕ. 
Они не учтены Ни синим, ни красным барами!
avatar
Glago, на 795 коле через ТОС вы видите 4 000 опционов, а, на самом деле через биржу прошло 200 000 колов этого страйка
avatar
bohemian rhapsody, интересно через какие источники это можно перепроверить? Я вот вижу в квике дневной объем 80 страйка 10000



avatar
Glago, как мне сказал брокер в ОБЬЕМАХ эти сделки ДОЛЖНЫ отображаться, а НАПРАВЛЕНИЕ — не увидите
avatar
bohemian rhapsody, а про 200 000 опционов на внебирже вам тоже брокер сказал? А для каких целей Volfix предлагает индикатор маркет-дельта, признайте честно Volfix гонит туфту, да?
avatar
Glago, теперь следите за руками:

1. один КРУПНЫЙ игрок КУПИЛ КОЛЫ (купил фьючи), ставя ставку на рост.
2. другой КРУПНЫЙ игрок ПРОДАЛ ему КОЛЫ, НО!!! на каждый проданный колл КУПИЛ 1 Фьюч, таким образом тоже ставя ставку на рост.

(1 проданный КОЛЛ + 1 купленный Ф  = 1 проданный синтетический ПУТ )

3. Затем они  ОБА фьючами двигают рынок ВВЕРХ и ОБА зарабатывают.
avatar
bohemian rhapsody, то что два игрока двигают рынок фьючами — это из области предполагаемого, поскольку это недобросовестная практика. Мосбиржа на СЛ тоже ведет блог, давайте у нее спросим как часто на фьючерсе Si люди занимаются манипулированием)
avatar
Glago, 2 больших игрока — это, например, БР и Сбер, являющиеся главными акционерами: 
  • Банк России (11,779 %)
  • Сбербанк (10,002 %)
Успехов в изучении опционов!
avatar
bohemian rhapsody, Банк России в стакане СИ! Честно, я об этом ещё не знал)
avatar
Glago, Стройте дальше свои прекрасные диаграммы, анализируйте, думайте, пробуйте. У вас все непременно получится!

Хороших выходных! 
avatar
Glago, есть еще внесистемные?
avatar
bohemian rhapsody, 
getParamEx(..., ..., "NEGNUMTRADES")
avatar
Учитываю всё. Думаю. Наверно я хотел бы вынос вниз с незакрытым гепом. 
avatar

теги блога Glago

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн