SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. moscow
Новый робот. Разница налицо.
- 10 августа 2012, 00:19
- |
Чем больше погружаюсь в алготрейдинг, тем интереснее и увлекательнее занятие.
Разница между старым и новым роботами:
(инструмент LKOH на часах за июль)
старый:
Новый:
Результат лучше в четыре раза!
Впрочем, это для меня не было секретом, т.к. первичными были именно наблюдения.
Но, наблюдения к отчету не пришьешь, а теперь это стало статистикой и математикой.
Впрочем, вылезли и проблемы, т.к. алгоритм хоть и различается на самую малость, но деталь эта оказалась весьма и весьма существенной — если раньше стоп был динамический, то теперь его нет, и надо подбирать оптимизатором отдельно, но уже сейчас понятно что если влезть в оптимизацию, то там подберутся не только стопы, но и настройки поменяются обязательно (сейчас оба робота тестировались на одних и тех же данных).
Ура, Ура!!!
Разница между старым и новым роботами:
(инструмент LKOH на часах за июль)
старый:
Новый:
Результат лучше в четыре раза!
Впрочем, это для меня не было секретом, т.к. первичными были именно наблюдения.
Но, наблюдения к отчету не пришьешь, а теперь это стало статистикой и математикой.
Впрочем, вылезли и проблемы, т.к. алгоритм хоть и различается на самую малость, но деталь эта оказалась весьма и весьма существенной — если раньше стоп был динамический, то теперь его нет, и надо подбирать оптимизатором отдельно, но уже сейчас понятно что если влезть в оптимизацию, то там подберутся не только стопы, но и настройки поменяются обязательно (сейчас оба робота тестировались на одних и тех же данных).
Ура, Ура!!!
теги блога moscow
- CFD
- CFD-rus
- eur_gbp
- eur_usd
- forex
- gazp
- GMKN
- Gogiclub
- IRAO
- LKOH
- mt4
- MTS
- MythBusters
- pamm
- бэктестинг
- венчурные инвестиции
- венчурные фонды
- вопрос
- воспитание характера
- воспитание хомячков
- газпром
- грааль
- гуру
- дейтрединг
- дейтрейдинг
- демка
- дневник трейдера
- доверительное управление
- ду
- золото
- инвестиции
- Интер РАО
- интервенции
- история
- итоги недели
- йена и кроссы
- кукл
- Лукойл
- Мамба
- маркетмейкер
- ММВБ
- МТС
- наука
- наука и жизнь
- обращение к хомячкам
- оптимизация роботов
- оптимизация торговых систем
- отцы и дети
- отцы и дети
- отчёт
- пацаны интересуются
- правила
- предложение инвесторам
- проп
- просьба
- профит
- Работа со счетами клиентов
- разгон депозита
- реал
- результаты
- семинары
- сигнал
- сигналы
- Сигналы робота
- скальпинг
- такие дела
- тест торговой системы
- тестирование систем
- тесты
- тесты робота
- тесты системы
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- учимся торговать
- форекс
- шляпа
- 2007
Мой подход другой — месяц, неделя… так быстро рынок не меняется, и если есть алгоритм, работающий на вчерашнем (буквально) рынке, то он будет работать и сегодня, а если не будет, то много на этом не потеряю.
Имхо, что десятилетие, что неделя или месяц — в данном контексте это одно и то же. Я ищу как «описать формулой» прошедший десятилетний период, Вы ищете наиболее оптимальную «формулу» для прошедшей недели. Но следующий день после этой недели уже будет описываться совершенно другой «формулой»… даже следующая секунда уже будет иной…
В общем, это больше философский вопрос :)
в моем случае, большую роль играет волатильность, и после получения формулы, добавление туда переменной, отражающей срез волатильности, как раз очень различается — десять лет назад мы тестируем, или сегодня.
три года назад нонки были мегаволатильным событием. сегодня нонки и сами по себе ничто, и на фоне остальных новостей весьма слабы.
рынки меняются… волатильность меняется… в моем случае это важно.
Имхо, не так важна длина тестируемого периода, как то, что тест должен охватить все фазы рынка. Недели, и даже месяца может быть для этого недостаточно. Например, допустим что последний месяц устойчивый тренд вверх и Вы приспосабливаете систему для этой фазы. Но потом она внезапно сменится на другую фазу (тренд вниз или пила) и система «сломается». То есть надо одним тестом охватить все возможные фазы — период высокой волатильности, период низкой волатильности, средней, бычий тренд, медвежий, флет. Иначе не узнаете как система может повести себя при изменении рынка.
Бывают выносы на интервенциях, или ещё где, но к этому не подготовишься в любом случае…
В остальном же, на рынке всё меняется не так часто, как это кажется когда круглые сутки пялишься в терминал.
1. надо хотябы 100к свечей
2. надо хотя бы 100-200 сделок
Я занимаюсь настройкой своего робота, и, попутно, развиваю идеи, пришедшие в голову во время этого процесса.
Читал книгу, и сам её рекомендую регулярно, но не понимаю что конкретно Вы имеете ввиду.
Поясните?
была одна стратегия… теперь другая…
маленькое различие, а на выходе может дать большую проблему.
… а вот переоптимизацию я буду делать сейчас, в рамках уже новой стратегии.
факт — система всегда будет отставать на один шаг от рынка, а оптимизация будет всегда отставать на один шаг от смены условий. так как проблема смены текущей ситуации — процесс постфактум.
это нужно либо закладывать в рисковую компоненту менеджмента, либо смириться с тем, что в какой-то момент, к примеру, трендовая настройка сольет лишка на пиле и наоборот.
На практике выливается в чуть бОльшую просадку («в просадку» вообще, т.к. обычно ставлю самые строгие значения, при которых просадка ноль, но и входы редкие).
но настанет рано или поздно момент, когда в голове возникнет мысль — не то это все. вся сила в чем-то другом
пока что, наоборот — как только я узнал что я «алготрейдер» (в смысле, что есть люди, торгующие по чуйке или рассуждениям), понял, что сила именно тут.
особенно, когда читаю рассуждения ребят о запасах нефти, о словах какого-нибудь чиновника, о новостях и прочем.
во-вторых, не «пох», но выкладываю чтобы зафиксировать ситуацию и если возникнет потребность, то обратиться к записи.
насчет циклов я не понял… я теоретически могу протестировать-подогнать каждую неделю отдельно, но какой в этом смысл?
насчет иллюзий я уже ответил… полистай дневничок… там видно, КАК эта идея работает (уже пару лет)… просто теперь буду брать чуть больше от движения, т.к. раньше бывало проваливали цену и система закрывала перед движением… либо в ноль, либо в минус… либо в слабый плюс, а само движение упускала.
а у меня работает.
«Результат лучше в четыре раза!.. теперь это стало статистикой и математикой.»,
дело в том, что десяток сделок не является «статистикой». Это все равно, что среднюю зарплату по стране определять путем опроса десяти человек.
я не делаю вывод о средней цене за десятилетие, я смотрю результат неделя к неделе, например.
какой бы результат вы ни оценивали, наблюдений должно быть много.
Таких результатов «неделя к неделе» вам нужно накопить несколько сотен, ну или в крайнем случае хотя бы несколько десятков, что бы опять же эти наблюдения были статистически достоверными.