Как правильно делать торговю систему

Ну раз сегодня день роботов, то

                                                      Вы решили построить торговую систему на индикаторах. Что надо знать.

Правильно построенная торговая система должна базироваться на трех главных принципах.

0. Выбор инструмента и тайм-фрейма. Чем длиннее период и волатильнее инструмент, тем выше шансы на успех. На каком-нибудь EURUSD много не заработать даже за несколько лет и с большим плечём. А вот S&P, ликвидные акции — самое то.

1. Основа торговой системы. Должна быть максимально простой. В идеале только один индикатор, но обычно хоть чего-то удается добиться минимум с двумя. Подойдет все, что вы обычно используете, от банального EMA, до некоторой комбинации параметров. Правильно подобранный индикатор должен показывать наличие или отсутствие подходящего для торговли тренда.
Задача на этом этапе — добиться максимальной прибыли. Тестируем разные сценарии, выбираем лучшие. Лучшие — это те, которые дают максимальную прибыль и минимальную ее дисперсию. Отбор должны пройти порядка 10 систем. Отсев на первом уровне более 95%. Задача очень громоздкая, поэтому, безусловно, ее лучше автоматизировать. Metasctock, самописное ПО и др.

2. Далее надо добиться минимизации просадок. Это можно сделать при помощи фильтра. Фильтр уберет не только убыточные, но и прибыльные сделки. Правильно подобранный фильтр должен снизить волатильность Equity, сгладить ее график, и повысить P&L ratio.
Чтобы этого добиться, фильтр не должен базироваться на похожих индикаторах. Например, если ваша торговая система «покупать по понедельникам в 11 утра, продавать в четверг после дождя», то с фильтром система будет выглядеть примерно так «покупать по понедельникам в 11 утра, если за день до этого RSI  поднялся выше 65, продавать в четверг после дождя, если торговый оборот к обеду достиг 500 млн».

3. Третья линия обороны торговой системы — это стоп-лосс и тейк профит. Может показаться контринтуитивным, но их применение может ухудшить результат. Это означает, что торговую систему и фильтр вы подобрали хорошо. Поэтому стоп надо ставить на случай совсем уж катастрофических сценариев, таких, как падения нефти ниже нуля. В диапазоне в 1...2 сигмы от матожидания среднего лося вашей системы или даже больше, в зависимости от вашего плеча. Т.е. в идеале, стопы не почти должны убирать лоси на бэктесте. Их применение чисто страховочное, на случай изменения рынка, выходящего за рамки бэктеста. То же и с тейк-профитом. Не мешайте прибыли расти. Даже если вы встали в шорт в день когда нефть сходила от +40 до -40, не надо резать профит при падении до +20, если система указывает на удержание короткой позиции. Лучше резать лось.    

Как понять, что торговая система получилась хорошей
Можно проанализировать динамику Equity, подсчитать средние / максимальные падения, срок обновления предыдущего максимума и т.д. Так или иначе вы выйдете на отношения прибыльных и убыточных сделок. Если оно менее 1,1 -  вам лучше работать над улучшением системы. Можно построить график динамики средних (скользящих) лосей и профитов. Если на каком-то этапе эти показатели начинают сильно меняться вместо того, чтобы «устаканиться», система нестабильна.  

Но чтобы убедится, что вы идете в верном направлении, необходимо проверить, насколько возможно, что достигнутый P&L — результат не случайный. Не обязательно сразу идти в гугол за тестами на случайность (они, в основном, для другого). Постройте (в excel) гистограмму сделок, отсортировав P&L по размеру. Если 5% сделок дают 35% всей прибыли, у вас нет хорошей торговой системы. Уберите вручную все аномально прибыльные сделки (убыточные оставьте) и пересчитайте результат. Редкие положительные события, хотя и закономерны, на горизонте времени работы вашей системы в бою можно (и нужно) воспринимать как случайные. При этом, с лосями на индикаторных торговых системах вы будете сталкиваться более-менее постоянно, в том числе, с большими. А прибыль, увы, не гарантирована. С ней может только повезти.