SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kongo
Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов )
- 29 июля 2021, 20:16
- |
4 года как стратегия показывает положительный результат переступая через падения рынков, панику, взлеты ГО и прочие сурпризы рынка. Если быть точнее, от 32 до 82% в год к депозитам она приносила. Есть счет с прибылью 593% за 4 года. Думаю, заявленные в оглавлении 50% — цифра заниженная. А если учесть эксперименты и изменения с целью отшлифовать систему учитывая подводные камни — очень даже заниженная. Просадки больше 11% еще не видел. Уже давно с нетерпением жду новых сюрпризов от рынка, и уже сложилось впечатление что таких больше нет. От скуки, решил учинить мониторинг результатов торговли. Для демонстрации взял самый маленький счет одного из моих инвесторов. Счет на срочном в БКС брокер. С января этого года я начал ежедневно делать скрины таблицы с клиентским счетом, чтобы продемонстрировать свою торговлю. Но только сейчас, наконец-то, решился сделать это на смартлабе. Думаю именно здесь я смогу услышать мнение профессионалов, которые заставят подумать о чем-то, с чем я еще не столкнулся. Знаю, что сейчас многих расстрою, поскольку детально систему представлять сейчас не буду. Ключевое слово — =сейчас=. Позже, конечно же представлю, но не всем. Причины объясню так же позже. Некоторые методы заложенные в стратегии конечно же буду освещать. Надеюсь что в контексте блога будет достаточно полезного. Особенно для тех, кто считают себя уже профессионалами ). Я считал себя таковым лет 10 назад. Да… опыта хватает. Как все нормальные, начинал с =кухни=. Участвовал в конкурсах, вел пам-счета (извините:)), был консультантом от брокера, продавал среднесрочные прогнозы (в альпари как-то подсчитали 82% положительных прогнозов за 2 года). Не буду перечислять все во что я влазил )). Как не странно, во всем этом сейчас я вижу пользу. От этого блога не жду каких-то заработков или известности. Но если заинтересую инвесторов, буду рад, не помешают (меньше миллиона в рублях даже разговора не заводите. И никаких форексов!). А в общем, просто проявляю интерес к смартлабу как к клубу. Любое мнение мне важно. Спасибо!
Если коротко:
В системе используется несколько разных опционных фигур и методов. Ее можно назвать дельта-нейтральной но только отчасти. Нулевая дельта не удерживается, напротив, после рола всегда есть наклон. Фигура конструкции меняется в зависимости от фазы рынка, учитываются: флэт, тренд, направление тренда, ATR, вола, дней до экспира. Фьюч используется только для синтетики когда она нужна. При тренде вверх вега отрицательная, вниз- положительная. Особых условий для набора конструкции не жду. Фигура чаще всего бывает календарной, зависит от ликвидности квартальных и поведения базового за прошлый месяц. Пока не знаю что еще добавить. Буду дописывать как вспомню
vitsantal, достаточно посмотреть на график. Индикатор только один АТР на большом таймфрейме. Он как раз определяет какой профиль я буду использовать следующим. Многие забывают что фазы меняются не только на малых периодах. флэт может быть и пол года (посмотрите на 2018), а тренд даже больше. Подберите параметры с 2010 по 2016 и они не будут работать до 20-го. АТР вам в помощь. Пробуйте, может и вам подойдет.
Разворот тренда и глазами можно увидеть. После 2-го импульса по тренду готовлю параметры для консолидации. Как-то так
Если интересно пообщаться, пишите в личку, был бы не против.
О… даже не представляете на сколько сильно я понимаю о чем вы )). И дело даже не в смартлабе.
По этой причине я так долго нигде не выкладывался. Каждое мое начало или похвала, сопровождалось наказанием со стороны рынка. Именно потому что система демонстрирует непокобелимость, я начал смелеть )). Можно сказать- нарываюсь, что ли..
Фатеев подарил миру отличный интерфейс, низкий ему поклон, сам использовал по началу. Стратегия немного схожа с моей, только я сильно упростил. Ну… или загрубил, так больше подходит. Тонкие подстройки, подгонка воммы и т.д., и все это в нейтральной дельте… Обленился я для такого, оброс скриптами. Фазу определяю грубо, что несет с собой уменьшение потенциальной прибыли. Но прибыли же, да и ладно. Тот же февраль у меня получился меньше, это видно на втором моем скрине. Если посчитать, получается всего пара процентов. Причина описана выше: при падении я покупаю календарные опционы. Помнится тогда вола так и не подпрыгнула, хотя упали прилично, отсюда и результат ). Руками редко что меняю, в основном заряжаю нужный скрипт, который реагирует на поведение рынка которое я предположил, и дальше он уже сам. А когда начало рынка изменили на 7 утра, а для меня по европе это 5, скриптов стал заводить еще больше. Что сделало стратегию еще грубее. И вот тут я еще больше убедился в том, что не нужно так преувеличивать значение мелочей. Потому что, где-то стратегия ослабла а где-то наоборот. Важно пережить несколько ситуаций на рынке, чтобы выявить слабые места стратегии и найти способ защититься от них. С опытом стратегия становится менее прибыльной, со значительно меньшим риском, более устойчивой к сюрпризам. Да, это медленно и скучно, но мне это и нужно ).
Балует так же американский рынок, купил да держи. Иногда подкупаешь на падениях и вся стратегия. Это сильно расслабляет. Да, да, бдительность и все такое, НО, дела идут на много лучше чем когда суетился. Разве это не результат?.. Например в марте прошлого в падении из-за пандемии, открыл жене в интерактивброкерс счет, набрал портфель из 16 акций и уже в июне наблюдал 110%. А тут долбишься, считаешь, обложился кучей таблиц. Ну да ладно...
Стратегия у вас совсем не плохая, и все что я скажу, это только мое мнение и я могу ошибаться. Скорее даже… как бы я делал и как бы не делал ))
Объемы сделок у меня больше но реже, поэтому дельта если нулевая, значит случайно. Тэта у меня в 80% положительная, местами даже когда положительная вега. Любим лебедей, особенно черных )). Перестраиваемся под них одним движением. Фазу рынка, соответственно начальный профиль конструкции определяю на больших периодах. Начальный профиль так же зависит от ликвидности календарных опционов (в смысле дальних по экспирации). Сейчас, например, календарный не пользую, поскольку сентябрь до сих пор с неадекватными спредами. Люди отдыхают. Я сам уже 2 раза выезжал за это лето. Если не секрет, как ваша стратегия пережила падение в октябре 2020? Очень интересно, потому что вижу некоторые пробелы. Хотел бы задать много вопросов, но опять же. Это возврат к прошлой суете. Хотя спрошу вот что: почему на скрине от 270121 вы добавили 137 страйк а не 140-й как раньше?
«почему на скрине от 270121 вы добавили 137 страйк а не 140-й как раньше?» — по стратегии было покупка соседнего страйка если пошло движение. Сейчас уже стратегия поменялась, прошло уже полгода, все немного другое.
Но вы я так понял только скрины результатов выкладываете, общие фразы и ничего конкретного про свою торговлю? Я думаю никакого секрета нет в опционах, т.к. невозможно скопировать торговую систему и тем более говорить о стабильных… сколько то %
Удачи в торговле.
vitsantal, "Сейчас уже стратегия поменялась, прошло уже полгода, все немного другое."- Значит все еще дорабатываете. Возможно заметили недостатки или нашли что-то лучше. Это нормально, удачи!
"общие фразы и ничего конкретного про свою торговлю?" -не думаю что фразы общие. Кое-что из уже мною здесь сказанного, здорово сэкономило бы времени и денег, если бы кто-то подсказал это мне вовремя.
"Я думаю никакого секрета нет в опционах" — полностью не согласен, извините.
"невозможно скопировать торговую систему и тем более говорить о стабильных… сколько то %" — мою еще как можно скопировать. Даже полный чайник, способный тупо запустить скрипты, сможет делать все что делаю я. При желании можно даже собрать торговую платформу и она без проблем будет работать. Про стабильные проценты… Стабильный процент я делаю не 4 года а на много дольше. А 4 упомянутых года работает обсуждаемая система без каких-либо существенных переделок. Дорабатывались некоторые мелочи, например: выставление и ведение заявок в стакане, добавление в скрипты разных удобств как мониторинг греков и т.д. Все эти изменения не касаются самой стратегии. И учитывая сколько всего произошло за последние 4 года, думаю что все же могу «говорить о стабильных процентах». Мне жаль что вы другого мнения.
Все что я пока показал- это 7 месяцев, и все еще впереди. Как уже говорил, собираюсь мониторить это достаточно долго. Кому-то это даст надежду, если умудрился уже ее потерять. Кому-то пригодятся советы, если дойдет что я не теоретик а практик, и если говорю, значит как минимум для меня это важно и полезно. Я же не навязываю..
Возможно кто-то посоветует или сам придумаю как сделать мониторинг еще более прозрачным, чтобы не оставалось сомнений что все по честному. Не исключаю варианты серьезных предложений на которые я однозначно открою свою личность и всю необходимую информацию. Я не собираюсь прятаться. Поживем и увидим во что выльется вся эта затея.
Удачной торговли!
Удачи вам!
Пишите ещё.
В 100 раз интересней, чем очередной срач.
«Умный догадается о чем речь, а дураку и не надо.» — Ваши слова вот отсюда: https://smart-lab.ru/blog/659567.php
Очевидно что догадались о чем речь. Спасибо!
На сентябре вдруг появился ликвид, да и вола слегка подпрыгнула. Решил не ждать экспира закрыл текущую и открыл новую на сентябре. К сожалению торг в этом месяце будет не полноценным для стратегии, потому, что календарные -не ликвидные. Поэтому буду торговать только сентябрем.
Большой привет коллегам и интересующимся! :)
Сегодня-завтра закрою конструкцию, а пока напишу об изменениях в теме. Собираюсь подвести итог и перевести мониторинг на другой счет. Во первых, владелец счета оказался суеверным, не хотел бы продолжать. Во вторых, он узнал про мою фьючерсную стратегию (да, такая у меня тоже есть) и попросил добавить ее. Фьючерсная более волатильная, с большими просадками и прибыльностью. Плюс- она не опционная, а значит нечего ей здесь делать. Самое не приятное то, что я уже добавил ее дней 14 назад и она уже успела уйти в просадку. Это не страшно, она все отобьет и заработает, даже не переживаю. Но это уже не опционная стратегия которую пытаюсь здесь демонстрировать.
Получается что я вынужден переместить эту затею на другой счет, и один мой друг решил воспользоваться ситуацией. Так как я не хочу вести маленькие счета, он предложил делать это ради мониторинга :)))))))
В общем уже открыт новый счет и этот владелец совсем не против демонстрации))
Я даже уже попробовал продать один опцион, чтобы убедиться что есть разрешение на продажу. Так что все готово.
Да, вот так в целом выглядит вся площадка. На счету всего 140000, но думаю цель не в размере счета а в результатах прибыльности опционной стратегии. Так что вполне пойдет. Наверное будет правильней начать новую ветку как =продолжение= текущей темы. Чтобы цифры не путать. Надеюсь это никого не смутит.
Так же по просьбе следящих сделаю график депо для наглядности.
И того: на текущий момент мы наторговали 35,66% к счету с начала 2021 года. Максимальная просадка по фиксации прибыли/убытка составляла 3,23%. Между фиксациями в процессе жизни конструкции, просадка достигала до 3,9%.
Если не учитывать помехи сторонней системы, прибыль больше. Но, как я уже сказал, пусть все будет по чесному, нужно было думать головой )))
Вот как-то так. И я готов переходить на другую ветку с новым счетом.
Удачи в торговле!
Если что, я продолжаю уже в другой ветке https://smart-lab.ru/blog/offtop/725125.php