s_s, по графику возврат к среднему у нас происходит не реже 1 раза в 3 месяца. Значит период за который мы должны теоретически гарантированно получить прибыль — 3 месяца. Так что доходность торговли стоит считать не ежемесячную, а квартальную )) От 3 до 9 процентов прибыли мы конечно заработаем, но надо смотреть на просадку. А с емкостью будет все прекрасно, 100 млн. никто тут и не заметит — но их нет ))
Правильным подходом я считаю: изучение статистических данных для данной идеи, а в случае видного преимущества — написание алгоритма, который позволит это преимущество реализовать.
только не надо ломиться в открытую дверь.
Единственное бесспорное преимущество из статистических данных — рост активов вместе с потоком фальшивых денег от мировых ЦБ.
Посмотри хоть в Квике на месячные бары индекса ММВБ с 01.09.1997.
Подробности алгоритма в моём комментарии 23 июня 2021, 21:48 к статье smart-lab.ru/blog/704726.php
Rostislav Kudryashov, 14:31 другое дело, что сегодня биржа и мировые финансы вышли на «экспоненту». Поэтому я предпочитаю играть в другое бесспорное преимущество - в злато-србро.
Василий Федорович, я имел ввиду не волатильность, а статистическое преимущество )) Но да, чисто по изменению волатильности можно торговать, даже написал какой у меня есть для этого инструмент.
Удержание у меня по «ситуации» или по окончанию «торгового периода».
Я этот вопрос решил именно что «брутфорсом», или, говоря по-нашенски, в лоб. Я просто сохраняю тиковые данные всех интересных мне инструментов, а когда мне надо что-нибудь проверить, сырые данные у меня всегда под рукой, из тиковых данных получить что угодно, как угодно и в каком угодно виде труда не составляет. Возникает вопрос хранилища и скорости доступа, но это проблемы уже чисто технические и их я решил, опять же, в лоб, данные просто льются в postgres в партиционированные таблицы (для самих тиковых данных партиции создаются для каждого месяца и для каждого инструмента, для агрегированных данных — по необходимости)
PSH, 12:49 тиковые данные накапливаются на qscalp.ru. Причём не только по сделкам, но и по очереди заявок. Там же необходимый инструментарий. Как ты формулируешь тиковые алгоритмы?
Мне это показалось затруднительным, и я конвертировал тики в секундные бары. На секундах выигрыш сумасшедший — если нет комиссии.
Так что в реакции на тики нет никакого проку.
Rostislav Kudryashov, уважаемый, я предлагаю Вам попытаться ответить на этот вопрос самостоятельно, благо, он не такой уж и сложный. Направление размышлений — «потеря информации». Дополнительно замечу, что в треде вообще не идет разговора о «системе», разговор идет о статистических данных и методах их сбора. Уверен, если Вы прекратите спорить сами с собой и попытаетесь читать, что пишут люди, с которыми Вы пытаетесь дискутировать, ценность этой дискуссии многократно вырастет, в том числе, и для Вас
PSH, 15:18 так у тебя торговая система не базируется на тиковых статистических данных? Так бы и сказал. Забавно.
Твои статистические методы учитывают тики, а торговая система — нет.
Или ты вообще не торгуешь?
Rostislav Kudryashov, я попробую еще раз, извините, но последний. Меня не интересуют тики как ряд цен. Меня интересует информация, которую можно получить из анализа этих данных и которая безвозвратно теряется при интегрировании их в OHLCV ряд
PSH, 15:44 уж не хочешь ты сказать, что рисунок сотен тиков в пределах секунды влечёт выводы о ценах на последующие сотни секунд?
И ведь уже установлено, что выводы из тиков на одну следующую секунду дают выигрыш только при нулевой комиссии.
Но если ты всерьёз, что цены тебя не интересуют, то ты уж точно не торгуешь.
Rostislav Kudryashov, я так понимаю, общаться с демонами в Вашей голове Вам интересней, чем пытаться понять, что Вам говорят окружающие. Что ж, удачи :)
PSH, 15:44 изучать рисунок тиков, отделяемых тысячными долями секунды, тем более бессмысленно, что их приход на биржу определён не только очерёдностью подачи заявок разными игроками, но и временем прохождения заявок по интернету с разных расстояний от биржи.
PSH, 15:44 реально тиковые данные используют только высоко-частотники (HFT), которые получают эту информацию у брокеров (вроде РобинГуда) раньше, чем заявки лохов доходят до биржи.
ICWiener, А к+1 — изменение цены в следующем интервале в нужном направлении. Интервал — по времени или по другому принципу определённая группа тиков.
В к — «причина» этого изменения в текущем интервале.
Антон Б, благодарю, за новую информацию. Я никогда не против попробовать новенькие извращения. И чем извращеннее, тем лучше. Но, вероятно, статью-то вы и не читали, потому как сам автор пишет:
«Анализ полученных в табл. 2 результатов позволяет вновь признать оценку Роджерса Сатчелла наилучшей (7 из 14) из рассматриваемых. К сожалению, выводы повторяют ранее полученный результат — за исключением DIXY и SBER дневная волатильность российских активов очень слабо описывается известными OHLC оценками».
Я уж не говорю про суть исследования на трех(!) месяцах. Из этой статьи очевидно, что теоретическую сову пытаются натянуть на практический глобус и из этого ничего не выходит.
В любом случае — у меня есть тот инструмент, которым я работаю и зарабатываю деньги, я не вижу причин, почему более сложные методы оценки, которые я увидел, дадут мне какое-либо преимущество, а вот геморроя добавится точно.
Rostislav Kudryashov, абсолютно не в курсе как идет торговля у аспирантки.
но и статья не о торговле.
а о анализе.
цитата:
«Правильным подходом я считаю: изучение статистических данных для данной идеи, а в случае видного преимущества — написание алгоритма, который позволит это преимущество реализовать. Поэтому, кроме торговых алгоритмов я создаю алгоритмы статистические — они лишь собирают информацию в нужном мне виде, в нужное время, нужным способом.»
О'Грин, нет.
в этом году в легком минусе.
где-то -5%..-10% +-
как и все кто торгует тренд из тех кого я знаю.
даже АГ в легком нуле но он широко диверсифицируется.
а я нет (.
Антон Б, Жаль...
Видите — блестящее владение мат.аппаратом не сильно помогает заработать на бирже.
Гроссмейстер, пытающийся сыграть в шахматы со шпаной в тёмном переулке, легко получит своей же доской по кумполу и потеряет всё из карманов.
А насчёт Горчакова… у меня душа кровью обливается, глядя, как он в прекрасной профитной сишке месяц за месяцем минусит. О чём я ему не раз писал.
А мне с моей арифметикой торговли на уровне 2 класса церковно-приходской она налила с начала года +65%, и с небольшими плечами.
О'Грин, у меня куча лет в плюс (есть даже пара старых лчи в плюс).
так что надеюсь что и этот будет в плюс.
Главное на бирже когда наступает НОВЫЙ торговый день быть там с утра со СТАРЫМ депозитом.
только не надо ломиться в открытую дверь.
Единственное бесспорное преимущество из статистических данных — рост активов вместе с потоком фальшивых денег от мировых ЦБ.
Посмотри хоть в Квике на месячные бары индекса ММВБ с 01.09.1997.
Подробности алгоритма в моём комментарии 23 июня 2021, 21:48 к статье
smart-lab.ru/blog/704726.php
волатильность дает вам направление входа?
длительность удержания ордера (в п. или часах)?
Удержание у меня по «ситуации» или по окончанию «торгового периода».
Первая минутка из статистики исключена, надеюсь.
А то гэпы как волатильность робот примет, хотя зайти на первой минутке нереально.
Мне это показалось затруднительным, и я конвертировал тики в секундные бары. На секундах выигрыш сумасшедший — если нет комиссии.
Так что в реакции на тики нет никакого проку.
Где логика!?
Твои статистические методы учитывают тики, а торговая система — нет.
Или ты вообще не торгуешь?
И ведь уже установлено, что выводы из тиков на одну следующую секунду дают выигрыш только при нулевой комиссии.
Но если ты всерьёз, что цены тебя не интересуют, то ты уж точно не торгуешь.
Преимущества найти можно, но оно рывками будет, с хорошими просадками.
В к — «причина» этого изменения в текущем интервале.
но этим формулам уже 100 лет в обед она из 1978 года!!!.
Возьми хотя-бы регрессию и доверительный диапазон.
Возьми учебник по экономической статистике для третьего вроде курса.
Это даже не аспирантура.
И выкинь эту атр она УБОГАЯ (просто потому что очень старая)
en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range
archive.org/details/newconceptsintec00wild
Вот статья где люди делают примерно то-же самое.
Сравнивают волу по периодам.
https://core.ac.uk/download/pdf/6258394.pdf
вот простенькая статья 2016 года аспирантки.
проходная.
по крайней мере использована регрессионная модель которая вся обсосана в физике.
а не линейных инкрементов
«Анализ полученных в табл. 2 результатов позволяет вновь признать оценку Роджерса Сатчелла наилучшей (7 из 14) из рассматриваемых. К сожалению, выводы повторяют ранее полученный результат — за исключением DIXY и SBER дневная волатильность российских активов очень слабо описывается известными OHLC оценками».
Я уж не говорю про суть исследования на трех(!) месяцах. Из этой статьи очевидно, что теоретическую сову пытаются натянуть на практический глобус и из этого ничего не выходит.
В любом случае — у меня есть тот инструмент, которым я работаю и зарабатываю деньги, я не вижу причин, почему более сложные методы оценки, которые я увидел, дадут мне какое-либо преимущество, а вот геморроя добавится точно.
по сравнению с atr это шаг вперед о чем и написал.
КОНЕЧНО не последнее слово )
скорее шаг из школьного неполного-среднего атр в хотя-бы вузовский уровень третьего курса студента.
среднего выпускника троечника )
Проблема всего ТА.
Все это ТА вот так и растет из ограничения не применять формул (и математических знаний) выше 9 класса очень средней школы.
Этот вопрос решен при прайсинге опционов.
И при расчете того-же VIX.
И решен лучше.
Не понимаю почему не оставить ссылки на ранее сделанные научные работы (не мои) )
И обсудить их например.
В сравнении.
Как идёт торговля у твоей аспирантки 2016 года?
но и статья не о торговле.
а о анализе.
цитата:
«Правильным подходом я считаю: изучение статистических данных для данной идеи, а в случае видного преимущества — написание алгоритма, который позволит это преимущество реализовать. Поэтому, кроме торговых алгоритмов я создаю алгоритмы статистические — они лишь собирают информацию в нужном мне виде, в нужное время, нужным способом.»
Вот есть спидометр, который измеряет скорость. Можно ли ее измерить «лучше»??
в этом году в легком минусе.
где-то -5%..-10% +-
как и все кто торгует тренд из тех кого я знаю.
даже АГ в легком нуле но он широко диверсифицируется.
а я нет (.
Видите — блестящее владение мат.аппаратом не сильно помогает заработать на бирже.
Гроссмейстер, пытающийся сыграть в шахматы со шпаной в тёмном переулке, легко получит своей же доской по кумполу и потеряет всё из карманов.
А насчёт Горчакова… у меня душа кровью обливается, глядя, как он в прекрасной профитной сишке месяц за месяцем минусит. О чём я ему не раз писал.
А мне с моей арифметикой торговли на уровне 2 класса церковно-приходской она налила с начала года +65%, и с небольшими плечами.
Вот и вся высшая математика…
так что надеюсь что и этот будет в плюс.
Главное на бирже когда наступает НОВЫЙ торговый день быть там с утра со СТАРЫМ депозитом.