просадка (время и размер)...

wistopus, 25% — это для меня сейчас предельная просадка, при которой я буду радикально пересматривать всю торговлю. Типичная просадка, т. е. которая будет достигнута рано или поздно около 20%. А с конца 2017-го у меня вообще 11,6% максимальная просадка. Просто рынок такой.

wistopus, три подряд «скользящих стопа» по -10% и просадка по счету уже больше 25%. Для меня это не нормально.

А предельная просадка у меня просто функция от желаемой доходности в долгосроке
Максимальная  просадка~доходность в% годовых -«безрисковая ставка»

Как видите, в этой формуле одно почти определяет второе с точностью до «прогноза» неизменности «безрисковой ставки».

А. Г., а эта формула просадка = доха — безриск. Она получена эмпирическим путем или это реальный расчет? Можете поделиться, как пришли к такому расчёту, чем он обусловлен? Например, я предполагаю, были проведены какие-то расчеты, при которых просадка полученная таким образом имела большую вероятность исчезнуть в течение определенного периода (например в пределах года) или там что-то связано с БУ?

Serj90, формула получена эмпирическим путем на базе анализа результатов наиболее успешных публичных управляющих США в течении 10 лет и более. В -частности, у Баффета доходность в % годовых=0,45*максимальная просадка.

Дмитрий К,  у «Алексея» в договоре было написано: 30% — допустимая просадка, 40% — предельная. Он ушел на 23%. Собственно причина его ухода  была не в размере, а во времени: с середины февраля по конец июля и мой ответ ему о сроках выхода его не устроил.

А пересмотр в Форуме рассматривался не после ухода «Алексея», а до: на следующий день после Брекзита. Только целевая функция была: выход из уже полученной просадки за 3 месяца. После 2-х недель «мозгового штурма» ответ был единодушен и, как подтвердило время, верен: у альтернатив текущему управлению на это шансов нет, у текущего — есть при условии возврата волатильности в Si к средним значениям сентябрь 2014-февраль 2016.

Так что у Форума был лишь шанс уменьшить просадку, но не срок. Но так как судьба Форума зависела не от размера просадки, а от ее срока, то в итоге это бы ничего не изменило.

wistopus, не не… На меня не очень. Но в Нике у меня заложено и мое отношение к просадке. Строго 2% на сделку. Ненавижу просадку. Вход в позу на закрытии дня.

КРЫС, 

Но в Нике у меня заложено и мое отношение к просадке.

Т.е. КРЫС — это от «КРЫть Сразу»?

Анастасия К, кревтивненько -)) Вообще, если честно, ник пошел от жены. И да… Типа, беги с тонущего корабля первым.

wistopus, 

решение о покупке я принимаю, когда вижу, что  приращение сильно увеличилося в положительную сторону от среднего по периоду… энто для меня время — входить в бумагу…

получается вы катаетесь только по наиболее ускоренным участкам тренда?

wistopus, хм, теперь понятны ваши переживания)) Просто без вот таких вот пояснений о ТФ, о сроке сделок, о рынке, о секции не возможно однозначно понять кто перед тобой. Я уже здесь на СЛ упоминал об этом, без такой информации может возникать абсурдная ситуация, когда скальпер будет рассуждать о просадке байхолдера, ошибочно приняв его за такого же скальпера)).

У меня аналогичный ТФ. Точнее, для меня он базовый, то есть свыше этого периода уходит только очень маленькая часть позиций.

Но вы торгуете по математике, я так понимаю вам ФА и ТА, вообще не интересны. Хорошая идея кстати, жаль что нет книг по такому анализу рынков как МА (математический анализ), а может есть?!!! Скиньте название литературы очень прошу!!! только не ту, где раскрывается формула простых индюков, хоть это и МА

Я не знал что у вас исключительно математическое обоснование входа, по сути у вас самописный индюк, это что-то типа MACD с периодами 1 и "… среднего приращения на периоде". А сигнал для входа размер приращения на гистограмме)))) 
Не важно что это самописный MACD или нет, но индюки не всегда дают правильную точку входа, они могут козлить. А значит должен быть рассчитан путь отхода, стоп. Таким образом и будет рассчитана макс просадка. Т.е. не надо высчитывать макс просадку, а надо просто обосновывать стоп для своей ТС. отсюда уже и просадка станет известной.

wistopus, и в мыслях не было обидеться на вас. -) Просто описал свое отношение к просадке. Да, это сильно снижает доху, но зато мне так комфортно.

Ну как бы, Спасибо огромное!!!